Экономика » Скачать » Учебники - Книги » Финансовая математика - Бочаров П. П. - Учебник

Финансовая математика - Бочаров П. П. - Учебник

Скачать бесплатно учебник: Финансовая математика, Бочаров П. П., Касимов Ю.Ф.Год выпуска: 2002

Автор: Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф.

Жанр: Финансы

Издательство: «Гардарики»

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 624

Описание: Учебник "Финансовая математика" содержит практически весь традиционный материал, включаемый в большинство учебников по финансовой математике, финансовым и коммерческим расчетам и т.п. Кроме того, в нее включено довольно много новых тем, особенно в части, касающейся основных понятий финансовой математики (гл. 1), простых процентов (гл. 4, 6, 7). Ряд тем изложен более полно и систематично по сравнению с имеющимися руководствами. Это относится прежде всего к так называемым непрерывным моделям, моделям с переменным капиталом (гл. 4,7, 9, 10) и технике эквивалентных преобразований финансовых потоков (гл. 11).
Учебник "Финансовая математика" содержит уточнения терминологического характера. Это касается понятий процентной ставки и доходности финансовых сделок и ряда других. Кроме того, материал проиллюстрирован рисунками и примерами, служащими для приобретения практических навыков финансовых расчетов. Каждая глава завершается вопросами и упражнениями, а также задачами.
Как отмечалось, организация учебника "Финансовая математика" дает возможность построения курсов финансовой математики различного уровня сложности, ориентированных на различные категории слушателей (по цели обучения и по уровню подготовки). Можно предложить три варианта использования книги в этих целях.
Содержание учебника

Финансовая математика

Базовые элементы финансовых моделей
  • 1.1. Временная и денежная шкалы
  • 1.2. Финансовые события и денежные потоки
  • 1.3. Финансовые операции
  • 1.4. Финансовые процессы и финансовые законы
  • 1.5. Финансовые схемы
  • 1.6. Практическая реализация временной шкалы. Элементы финансовой хронологии
Финансовый анализ кредитной сделки
  • 2.1. Описание и определяющие параметры кредитной сделки
  • 2.2. Процент, процентная ставка, простые классы кредитных сделок
  • 2.3. Дисконт, учетная ставка, простые дисконтные классы кредитных сделок
  • 2.4. Краткосрочные долговые обязательства
Простые проценты
  • 3.1. Формула простых процентов
  • 3.2. Накопительные модели в схеме простых процентов: динамическая модель роста
  • 3.3. Приведение денежных сумм в схеме простых процентов
  • 3.4. Стандартная схема простых процентов
Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
  • 4.1. Модель мультисчета в схеме простых процентов
  • 4.2. Бинарные модели
Обобщенные кредитные сделки и схемы впогашения для простых проценто
  • 5.1. Обобщенные кредитные сделки
  • 5.2. Регулярные схемы погашения долга для простых процентов
  • 5.3. Потребительский кредит
  • 5.4. Нормированные простые ставки обобщенных кредитных сделок
Потоки платежей в схеме простых процентов
  • 6.1. Будущая стоимость потоков платежей
  • 6.2. Текущая стоимость потоков платежей
  • 6.3. Относительная приводимость и эквивалентность потоков платежей в схеме простых процентов
  • 6.4. Реструктуризация кредитных контрактов в схеме простых процентов
Модели с переменной ставкой и общая схема простых процентов
  • 7.1. Изменчивость процентных ставок. Кривые доходности и временная структура процентных ставок
  • 7.2. Дискретная модель в схеме простых процентов с переменной ставкой
  • 7.3. Общая схема простых процентов
  • 7.4. Непрерывные модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
  • 7.5. Реинвестирование в схеме простых процентов
Сложные проценты
  • 8.1. Формула сложных процентов для модели последовательных простых кредитных сделок
  • 8.2. Накопительная модель в схеме сложных процентов
  • 8.3. Расширение модели накопительного счета
  • 8.4. Номинальная и эффективная нормированные ставки
  • 8.5. Учетные ставки в схеме сложных процентов
  • 8.6. Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов
  • 8.7. Эффективные ставки кредитных сделок и общее понятие ставки в схеме сложных процентов
  • 8.8. Будущая и текущая стоимости денежных сумм в схеме сложных процентов
  • 8.9. Стандартная схема сложных процентов
  • 8.10. Переменные процентные ставки
Обобщение модели роста
  • 9.1. Интенсивность роста финансового процесса
  • 9.2. Функции роста
Модели с переменным капиталом и потоки платежей в схеме сложных процентов
  • 10.1. Дискретная накопительная модель в схеме сложных процентов
  • 10.2. Временная стоимость потока на промежутке
  • 10.3. Уравнение динамики фонда с дискретным потоком
  • 10.4. Непрерывные потоки платежей и общее уравнение динамики фонда
Преобразование и эквивалентность денежных потоков. Общая схема сложных процентов
  • 11.1. Алгебра денежных потоков
  • 11.2. Эквивалентность потоков платежей
  • 11.3. Общая схема сложных процентов
Специальные классы потоков. Ренты
  • 12.1. Стандартные ренты
  • 12.2. Нестандартные (р~кратные) ренты
  • 12.3. Монотонные ренты
  • 12.4. Непрерывные ренты
Финансовые операции в схеме сложных процентов
  • 13.1. Погашение долга
  • 13.2. Фонды погашения
  • 13.3. Непрерывные схемы погашения
  • 13.4. Пенсионные схемы
Оценка доходности финансовых операций
  • 14.1. Доходность в простейшем случае
  • 14.2. Доходность портфельных сделок
  • 14.3 Связь доходностей портфеля и активов
  • 14.4. Временная декомпозиция финансовых сделок и усреднение доходности
  • 14.5. Внутренняя доходность финансовых операций
  • 14.6. Критерии единственности внутренней доходности
  • 14.7. Вычисление внутренней доходности
Литература