Финансовая математика - Бочаров П. П. - Учебник


Финансовая математика - Бочаров П. П. - Учебник

Скачать бесплатно учебник: Финансовая математика, Бочаров П. П., Касимов Ю.Ф.Год выпуска: 2002

Автор: Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф.

Жанр: Финансы

Издательство: «Гардарики»

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 624

Описание: Учебник "Финансовая математика" содержит практически весь традиционный материал, включаемый в большинство учебников по финансовой математике, финансовым и коммерческим расчетам и т.п. Кроме того, в нее включено довольно много новых тем, особенно в части, касающейся основных понятий финансовой математики (гл. 1), простых процентов (гл. 4, 6, 7). Ряд тем изложен более полно и систематично по сравнению с имеющимися руководствами. Это относится прежде всего к так называемым непрерывным моделям, моделям с переменным капиталом (гл. 4,7, 9, 10) и технике эквивалентных преобразований финансовых потоков (гл. 11).
Учебник "Финансовая математика" содержит уточнения терминологического характера. Это касается понятий процентной ставки и доходности финансовых сделок и ряда других. Кроме того, материал проиллюстрирован рисунками и примерами, служащими для приобретения практических навыков финансовых расчетов. Каждая глава завершается вопросами и упражнениями, а также задачами.
Как отмечалось, организация учебника "Финансовая математика" дает возможность построения курсов финансовой математики различного уровня сложности, ориентированных на различные категории слушателей (по цели обучения и по уровню подготовки). Можно предложить три варианта использования книги в этих целях.
Содержание учебника
 
Базовые элементы финансовых моделей
1.1. Временная и денежная шкалы
1.2. Финансовые события и денежные потоки
1.3. Финансовые операции
1.4. Финансовые процессы и финансовые законы
1.5. Финансовые схемы
1.6. Практическая реализация временной шкалы. Элементы финансовой хронологии
Финансовый анализ кредитной сделки
2.1. Описание и определяющие параметры кредитной сделки
2.2. Процент, процентная ставка, простые классы кредитных сделок
2.3. Дисконт, учетная ставка, простые дисконтные классы кредитных сделок
2.4. Краткосрочные долговые обязательства
Простые проценты
3.1. Формула простых процентов
3.2. Накопительные модели в схеме простых процентов: динамическая модель роста
3.3. Приведение денежных сумм в схеме простых процентов
3.4. Стандартная схема простых процентов
Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
4.1. Модель мультисчета в схеме простых процентов
4.2. Бинарные модели
Обобщенные кредитные сделки и схемы впогашения для простых проценто
5.1. Обобщенные кредитные сделки
5.2. Регулярные схемы погашения долга для простых процентов
5.3. Потребительский кредит
5.4. Нормированные простые ставки обобщенных кредитных сделок
Потоки платежей в схеме простых процентов
6.1. Будущая стоимость потоков платежей
6.2. Текущая стоимость потоков платежей
6.3. Относительная приводимость и эквивалентность потоков платежей в схеме простых процентов
6.4. Реструктуризация кредитных контрактов в схеме простых процентов
Модели с переменной ставкой и общая схема простых процентов
7.1. Изменчивость процентных ставок. Кривые доходности и временная структура процентных ставок
7.2. Дискретная модель в схеме простых процентов с переменной ставкой
7.3. Общая схема простых процентов
7.4. Непрерывные модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
7.5. Реинвестирование в схеме простых процентов
Сложные проценты
8.1. Формула сложных процентов для модели последовательных простых кредитных сделок
8.2. Накопительная модель в схеме сложных процентов
8.3. Расширение модели накопительного счета
8.4. Номинальная и эффективная нормированные ставки
8.5. Учетные ставки в схеме сложных процентов
8.6. Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов
8.7. Эффективные ставки кредитных сделок и общее понятие ставки в схеме сложных процентов
8.8. Будущая и текущая стоимости денежных сумм в схеме сложных процентов
8.9. Стандартная схема сложных процентов
8.10. Переменные процентные ставки
Обобщение модели роста
9.1. Интенсивность роста финансового процесса
9.2. Функции роста
Модели с переменным капиталом и потоки платежей в схеме сложных процентов
10.1. Дискретная накопительная модель в схеме сложных процентов
10.2. Временная стоимость потока на промежутке
10.3. Уравнение динамики фонда с дискретным потоком
10.4. Непрерывные потоки платежей и общее уравнение динамики фонда
Преобразование и эквивалентность денежных потоков. Общая схема сложных процентов
11.1. Алгебра денежных потоков
11.2. Эквивалентность потоков платежей
11.3. Общая схема сложных процентов
Специальные классы потоков. Ренты
12.1. Стандартные ренты
12.2. Нестандартные (р~кратные) ренты
12.3. Монотонные ренты
12.4. Непрерывные ренты
Финансовые операции в схеме сложных процентов
13.1. Погашение долга
13.2. Фонды погашения
13.3. Непрерывные схемы погашения
13.4. Пенсионные схемы
Оценка доходности финансовых операций
14.1. Доходность в простейшем случае
14.2. Доходность портфельных сделок
14.3 Связь доходностей портфеля и активов
14.4. Временная декомпозиция финансовых сделок и усреднение доходности
14.5. Внутренняя доходность финансовых операций
14.6. Критерии единственности внутренней доходности
14.7. Вычисление внутренней доходности
Литература

Комментарии (4)add comment

! said:

вообще правильно google!
23 Сентябрь, 2014

просто так said:

Грамотей, не гугалом, а гуглом!
01 Февраль, 2013

шляпа said:

а гугалом пользоваться не учили?
21 Июнь, 2011

Малая said:

Как из формулы сложных процентов вывести срок ссуды?
23 Январь, 2010

Написать комментарий
меньше | больше

busy