Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов - Агасандян Г.А.

Описание: Развитые в прежних работах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рыночные цены опционов.

---

Содержание книги

• Свойства опционов на однопериодном рынке
• Репликация произвольного обобщенного опциона портфелем стандартных опционов колл и пут
• Примеры построения оптимального портфеля инвестора на континуальном по страйкам рынке

---

скачать книгу: Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов - Агасандян Г.А. (383.56 Кбайт)

---