Методы декомпозиции и локально-оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг - Ерешко А.Ф.


Методы декомпозиции и локально-оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг - Ерешко А.Ф.

Скачать бесплатно книгу: Методы декомпозиции и локально - оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг, Ерешко А.Ф.Год выпуска: 2002

Автор: Ерешко А.Ф.

Жанр: Финансы

Издательство: «Вычислительный центр РАН»

Формат: PDF

Качество: OCR

Количество страниц: 80

Описание: В книге «Методы декомпозиции и локально-оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг» рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг) в динамической постановке. Книга состоит из двух частей.
В первой части содержится обзор развитой на Западе методологии для выработки подходов к задаче управления портфелем финансовых инструментов, выбору критериев, генерированию сценариев для случайных величин, выбору алгоритмов решения получающихся задач стохастического динамического управления. Во второй части работы излагаются оригинальные результаты автора. Сформулирована двухкритериальная задача об управлении портфелем в динамике с целью максимизации ожидаемого дохода в конце процесса от вложенного капитала в начале и минимизации критерия допустимых потерь. Динамика портфеля записывается в переменных - количествах ценных бумаг в портфеле. Основные результаты относятся к динамической задаче при наличии неопределенных факторов в виде марковского процесса. В такой постановке для решения задачи по выбору одной из паретовских точек в пространстве двух критериев применим формализм динамического программирования. Удается установить принцип линейного разложения оптимального результата текущей оптимальной оценки конечного результата и как следствие установить оптимальность простых стратегий для задачи максимизации математического ожидания конечного результата. В книге «Методы декомпозиции и локально-оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг» предложены вычислительные процедуры прогонки, которые основываются на декомпозиции исходной задачи на случайный процесс и детерминированный.
icon скачать книгу: Методы декомпозиции и локально-оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг (595.22 Кбайт)
Комментарии (0)add comment

Написать комментарий
меньше | больше

busy