Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту - Буренин А.Н.

Описание: Практическое пособие, являющееся продолжением серии книг «Теория и практика финансового рынка», содержит более 480 задач с подробным объяснением решения каждой новой задачи. Цель книги «Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту» - научить читателя самостоятельно решать практические задачи, возникающие в различных областях функционирования финансового рынка, поэтому часть задач представлена в виде мини-кейсов по рассматриваемым темам. Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям ВУЗов и практикам финансового рынка.
Книга «Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту» рекомендуется для подготовки к сдаче экзаменов ФСФР России по базовому курсу по рынку ценных бумаг и специализированным сериям 1.0 и 5.0.

---

Содержание книги
«Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту»

АРИФМЕТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА

1. Простой процент
2. Сложный процент. Эффективный процент. Непрерывное начисление процентов
3. Дисконтированная стоимость
4. Определение периода начисления процента
5. Аннуитет
   • Будущая стоимость аннуитета
   • Приведенная стоимость аннуитета
6. Доходность

ОБЛИГАЦИИ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

1. Определение пены облигации
2. Определение доходности облигации
3. Реализованный процент (доходность)
4. Дюрация
5. Кривизна
6. Кривая доходности. Форвардная и енотовая ставки
7. Разные задачи

АКЦИИ И ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

1. Определение курсовой стоимости акции
2. Определение доходности акции
3. Маржинальная торговля. Дробление акций
4. Фондовые индексы

ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Ожидаемая доходность актива и портфеля ценных бумаг
2. Риск актива
3. Риск портфеля ценных бумаг
4. Оптимальные портфели. Эффективная граница

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

1. Модель оценки стоимости активов (САРМ)
2. Рыночная модель
3. Арбитражная модель (APT)

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

1. Механические стратегии
2. Дюрация и кривизна портфеля облигаций
3. Копирование индекса. Скольжение по кривой доходности

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

1. Оценка фактической доходности портфеля
2. Определение фактического риска портфеля. Коэффициенты Шарпа иТрейнора
3. Коэффициент информированности

VaR

1. Параметрический VaR
2. Показатель средних ожидаемых потерь. EaR
3. Историческое моделирование. Вектор дельта-VaR. Приростный VaR
4. Рискметрики банка J.P.Morgan
   • Стандартные отклонения и корреляции и Рискметриках банка J.P.Morgan
   • Определение VaR на основе стандартных факторов риска банка J.P. Morgan

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК
ФОРВАРДНЫЕ И ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ

1. Форвардная цена актива, но которому не выплачиваются доходы в течение действия контракта
2. Цена форвардного контракта
3. Форвардная иена акции, по которой выплачиваются дивиденды
4. Форвардная цена валюты
5. Форвардная иена товара. Верхняя и нижняя границы форвардной цены. Внутренняя ставка доходности фьючерсного контракта

ОПЦИОНЫ

1. Опционы колл и пут
2. Стоимость опционов перед моментом истечения контрактов
3. Границы премии опционов
4. Соотношения между премиями опционов. Паритет европейских ОПЦИОНОВ колл и пут
5. Формирование синтетических позиций с помощью опционов
6. Определение премии опционов. Дельта-хеджирование
7. Опционные стратегии

ПРИЛОЖЕНИЕ
Материалы фондовой биржи РТС
«Инструменты и технологии срочного рынка РТО»
СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

скачать книгу: Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту - Буренин А.Н.

---