Проблемы применения вычислимых моделей общего равновесия для прогнозирования экономической динамики - Страница 2


Проблемы применения вычислимых моделей общего равновесия для прогнозирования экономической динамики - Страница 2

Индекс материала
Проблемы применения вычислимых моделей общего равновесия для прогнозирования экономической динамики
Страница 2
Все страницы
Эти уровни информации являются фундаментом любой модели. Из-за отличительных особенностей подхода CGE-моделирования выбор форм зависимостей приводит к различным аналитическим «поведенческим функциям», которые, в общем, будучи включенными в модель, приводят к различным численным результатам. R.R. McKitrick решил исследовать, достаточно ли положений неоклассической теории для того, чтобы сделать численные результаты независимыми от выбора функциональных форм. В рамках подхода CGE-моделирования «решение» в условиях «равновесия» остается одним и тем же для любого набора зависимостей, используемого разработчиком модели. Вне исходного «равновесия» различия в форме зависимости неизбежно приводят к различным «положениям равновесия». Это означает, что при моделировании экономической политики при помощи CGE-моделей, используя один и тот же набор данных, но с различными формами зависимостей, можно получить различные результаты. Другими словами, «выбор формы зависимости влияет на работу CGE-модели .... как на отраслевом, так и на макроэкономическом уровнях, для больших и малых изменений параметров экономической политики» [21, pp. 565, 572].
Это вполне ожидаемые результаты, которые оказывают поддержку «экономет-рической критике» CGE-моделирования, обесценивая этот подход до уровня упражнений из учебника. Статья R.R. McKitrick является значительным вкладом в исследование сравнительного моделирования и должна побудить разработчиков CGE-моделей задуматься о качестве их работы.
Значения параметров CGE-модели рассчитываются с помощью метода калибровки, который рассмотрен в работе А. Mansur и J. Whalley [5]. Они не являлись его изобретателями, но после данной публикации название метода стало ассоциироваться с CGE-моделированием. Во-первых, эти авторы отметили, что стандартная практика калибровки нашла широкое применение в среде разработчиков CGE-моделей. При этом утверждалось, что она была намного более продуктивна, чем стохастическая оценка, которую впоследствии F.E. Kydland и E.C Prescott [22] назвали «подходом системы уравнений». Они описали стохастический подход к оценке параметров функций в форме краткого обзора самых популярных методов, известных в то время. Хотя описание методов было ясным и понятным, их комментарии и предложения показывали отсутствие достаточной практики в использовании подобных процедур. В действительности, большие макроэкономические модели практически никогда не оцениваются посредством чисто статистических методов в связи с ухудшением их свойств при использовании более коротких временных рядов. Каждый разработчик макроэкономических моделей знает, что процедуры оценки, полагающиеся на асимптотические свойства, неприменимы для больших моделей, однако не все альтернативы обязательно сводятся к методу калибровки. К тому моменту значительное количество больших макроэкономических моделей было разработано и функционировало вполне успешно. Видя, что модели, основанные на таблицах типа «затраты - выпуск», включают в себя «размерности, которые оказываются далеко за пределами привычных для эконометрики», А. Mansur и J. Whalley утверждали, что «оценка всех параметров модели с использованием стохастической спецификации и временных рядов данных обычно отвергается как недопустимая» [5]. Это верно для большинства процедур оценки, широко представленных в эконометрических учебниках. Тем не менее А. Mansur и J. Whalley кажутся слишком уверенными в своей критике, представляя калибровку как главенствующий метод для выбора параметров.
Их описание метода калибровки интересно тем, что оно представляет классическое определение данного метода. Они утверждают, что перед присвоением числовых значений параметрам CGE-модели должен быть построен набор данных равновесия с использованием статистики национальных счетов. Это необходимо для обеспечения базы для калибровки модели. Манипуляция национальными счетами -«святая жертва» неоклассического подхода к экономике.
«Теория» калибровки ведет к процедуре, которая удачно описана P.J. Kehoe и T.J. Kehoe [23] при помощи простых численных примеров. Во-первых, они калибруют производственную функцию Кобба - Дугласа в условиях минимизации затрат предпринимателей при нулевой прибыли. Основываясь на фактических величинах первичных факторов производства (труда и капитала) и объема производства и предполагая, что заработная плата и процентная ставка являются единичными, рассчитывались эластичности производства по каждому из первичных факторов, а также масштабирующий множитель функции производства. Так могут быть вычислены значения параметров с использованием фактических значений переменных в точке отсчета (вместе с заданной функциональной формой).
Во-вторых, P.J. Kehoe и T.J. Kehoe показывают, что доступная информация относительно параметров может легко быть включена в процедуру калибровки. Этот случай касается выполнения калибровки, когда параметры и эластичности получены из экономической литературы, например, когда существует информация о численном значении эластичности замещения в потреблении. Если мы не хотим игнорировать такую информацию, это численное значение может быть использовано в функции полезности. Вообще, так как калибровка вовлекает данные только одного года (или одного доступного наблюдения), исходные данные часто не определяют однозначного набора значений параметров в представленной модели. В этом случае желательно иметь под рукой величины значимых эластичностей, которые используются, чтобы определить надежный набор параметров для каждого уравнения модели.
Разработчик CGE-моделей привык относиться к экономической литературе как к месту, где происходит реальная экономическая жизнь. Фактически вместо того, чтобы обратиться к экономическим данным, он предпочитает брать параметры из экономической литературы. Теперь стало обычной практикой получать параметры из баз данных, которые в свою очередь были построены в ходе сбора информации из литературы. По мере того как разработчики CGE-моделей стараются оставаться как можно ближе к неоклассическим принципам, подобная практика уводит их очень далеко от первичного источника экономических данных. Оторванность от реальных фактов, присущая таким базам данных, основывающимся на экономической литературе и «подправленных» национальных счетах, означает, что разработчик CGE-модели, возможно, и не подозревает об экономическом содержании данных, используемых в модельном построении.
В 1984 г. H.E. Scarf и J.B. Shoven [24] редактировали книгу, содержащую ряд статей, представленных на Конференции по прикладному анализу общего равновесия, проводившейся в Сан-Диего в августе 1981 г. Отобранные материалы были посвящены разнообразным темам. Некоторые авторы сосредоточились на методологических вопросах, другие - на практических проблемах (внешней торговле, экономических эффектах более высоких цен на энергию, воздействии налогообложения и его влиянии на распределение дохода и т. д.). Статья D.W. Jorgenson занимает важное место в методологической группе. J.B. Shoven охарактеризовал ее в предисловии как «честолюбивую и искушенную попытку провести и опубликовать оценку большой модели общего равновесия». D.W. Jorgenson заявил, что «развитием эконометрических методов, позволяющих оценивать неизвестные параметры, описывающие технологии и предпочтения, в данных [CGE] моделях пренебрегли».
Пока А. Mansur и J. Whalley [5] продолжали описывать калибровку как метод, позволяющий найти числовое значение для любого параметра, D.W. Jorgenson, опытный эконометрик, входивший в команду по разработке квартальных моделей экономики Соединенных Штатов в Брукингском институте, ясно дал понять, что детали любой CGE-модели далеки от атомистического мира микроэкономики. Кроме того, он заметил, что построение эконометрических моделей (и это хорошо известно их создателям) очень требовательно к обеспечению данными. Почти тогда же J.B. Shoven и J. Whalley попробовали объяснить, почему подход калибровки использовался так широко. Действительно: a) эконометрические подходы требуют нереалистично большого количества наблюдений; b) подход одновременной оценки не имеет возможности полностью учитывать все ограничения равновесия; c) посредством анализа исходных данных невозможно получить последовательность наблюдений равновесия. Таким образом, от эконометрического подхода D.W. Jorgenson быстро отказались.
Вместе с тем, хотя повсеместно говорится о том, что калибровка является стандартной процедурой для нахождения численных значений параметров CGE-модели, так называемая эконометрическая критика моделирования вычислимого общего равновесия все еще появляется во многих исследованиях. К сожалению, эта критика часто базируется просто на предположении, что некоторые альтернативные подходы к созданию вычислимой модели лучше, чем калибровка. В подобной критике может содержаться некоторая истина, но она требует лучшей проработки.
В «моделях в виде системы уравнений», разработанных F.E. Kydland и E.C. Prescott для институциональных, технологических и поведенческих уравнений [22], параметры рассчитывались на основе временных рядов данных. Выбор параметров уравнений делался таким образом, чтобы система уравнений была способна подражать используемому временному ряду данных. В этом подходе моделирования предполагается, что поведенческие уравнения являются реакцией групп людей или фирм на общую экономическую среду. Такие поведенческие уравнения вполне могут быть получены теоретически, но они также строятся на доступной статистической информации, которая относится к статистике бизнеса и населения. Эти же данные используются и любым разработчиком CGE-моделей, который полагает себя исследователем микроэкономики.
Общеизвестно, что макроэконометрические модели переживали кризис в течение 1970-х годов. Нефтяной шок, произошедший тогда, доказал, что односекторные модели не способны адекватно описать экономику. Большинство разработчиков извлекли урок из неудач своих моделей. Пересмотр устоявшихся представлений стимулировал научный прогресс, что способствовало интересным усовершенствованиям схем моделей. Тогда же определенная критика была направлена на основы «моделей в виде системы уравнений». F.E. Kydland и E.C Prescott отмечают, что «другой причиной для упадка этого подхода было общее признание, что инвариантные к экономической политике поведенческие уравнения противоречат постулату о максимизации полезности в динамических условиях» [22].
Итак, в отличие от эконометрической критики CGE-моделирования, мы имеем случай CGE-критики эконометрического подхода, который основан на победе парадигм. А. Mansur и J. Whalley [5] объявляют, что они калибруют модель в точке равновесия, объединяя набор статистических данных с поиском ключевых параметров в литературе, но они не проводят никаких испытаний модели. Они просто делают анализ чувствительности, т.е. исследуют, как различные значения параметра приводят к различным результатам.
В этом контексте пересечение между «моделями в виде системы уравнений» и подходом «калибровки» оказывается пустым. Разработчик CGE-моделей не подвержен влиянию критики, потому что он уже пребывает на «неоклассических небесах». Экономисты, еще не осененные верой в неоклассическую теорию, могут быть обращены в эту веру через образование. При исследовании литературы по методу CGE они неизбежно встретят форму зависимости, полученную из предположения о «выявленных» процессах оптимизации факторов. Большинство аналитических форм, используемых в CGE-моделях, явно не соотносятся с реальной экономикой, и ни один экономист не будет использовать их, чтобы попытаться ее описать.
J.B. Shoven и J. Whalley приводят убедительную аргументацию в поддержку критики количественного экономического подхода: «Как правило, калибровка вовлекает данные только одного года или единственного наблюдения, представленного как среднее за несколько лет. Из-за принятия в качестве основы единственного наблюдения, исходные данные обычно не определяют однозначного набора значений параметров в любой модели. Обычно требуются дополнительные значения для существенных эластичностей, которые определяются на основе других исследований, обеспечивающих помимо соблюдения равновесия однозначное определение других параметров модели. Такая методика неизбежно приводит к излишнему доверию обзорам эластичностей, почерпнутым из литературы в качестве основного источника информации. Как могли убедиться многие разработчики моделей, удивительно, насколько редкими (а иногда и противоречивыми) оказываются публикации, касающиеся некоторых ключевых эластичностей. И хотя данная процедура может показаться простой и прямолинейной, зачастую она оказывается чрезвычайно сложной, потому что каждое используемое исследование отличается от другого» [2]. И далее авторы добавляют суждение относительно использования метода калибровки: «некоторые прикладные модели включают многие тысячи переменных, и одновременная оценка всех параметров модели с использованием методов временных рядов потребовала бы или нереалистично большого количества наблюдений или чрезмерно серьезных ограничений идентификации....
К настоящему времени эти проблемы в значительной степени исключили экономическую оценку систем общего равновесия в прикладных работах».
J.B. Shoven и J. Whalley, кажется, не знают, что исследователи микроэкономики редко оценивают модели, которые могут быть применены к макропоказателям CGE-моделей. Точнее, экономическая среда, которую исследует микроэкономический количественный анализ, существенно отличается от экономической среды CGE, и было бы неразумно применить такие оценки параметров к CGE-моделям. Эту точку зрения выразили L.P. Hansen и J.J. Heckman: «В ситуации, отличной от идеальной, кажется неразумным использовать микроэкономические данные в качестве основного источника для оценки множества макроэкономических параметров, необходимых для проведения модельного анализа. Многие важные экономические параметры, например, влияние величины затрат продукции на объем промышленного производства могут быть оценены только сопоставлением суммарных показателей. Хотите Вы этого или нет, но использование временных рядов данных остается важнейшим фактором для определения многих существенных совокупных показателей» [25].
Различие между этими точками зрения очевидно, но оно не породило необходимой дискуссии. Особый случай отсутствия обмена научной информацией касается упомянутой выше статьи R.R. McKitrick. Ее название относится к эконометриче-скому критическому анализу CGE-моделирования, но в то же время она посвящена более важным вопросам, доказывая, что существенное влияние на работу CGE-модели оказывает выбор функциональных уравнений. Подобная критика - смертный приговор для CGE-модели как инструмента моделирования экономической политики. Однако с тех пор журнал «Economic Modelling}} издал множество статей относительно CGE-моделирования, где критический анализ R.R. McKitrick в основном игнорируется.
В системе общего равновесия есть элемент, названный numeraire, используемый, чтобы выразить величины всех остальных элементов модели. Вычислимые модели общего равновесия включают данную единицу измерения. Присутствие numeraire говорит нам, что в CGE-моделировании имеют значение только относительные цены. К сожалению, относительные цены не существуют в реальной жизни. Кроме того, значение numeraire, кажется, в значительной степени неправильно понято.
Национальный продукт и счет доходов в отчетных данных обычно приводятся в стоимостных единицах, а многие экономические данные могут быть разделены на физическую и ценовую составляющие. Как упоминалось выше, вычислимая модель общего равновесия на самом деле не является общей, в том смысле, что в ней не представлен уровень микроэкономических агентов реального мира, товары и услуги полностью не определены. Фактически статистические данные собираются на различных уровнях агрегирования, и когда разделение ценовой и физической компонент возможно, приходится оперировать индексами. Аргумент, предложенный J.B. Shoven и J. Whalley, вызывает удивление: «Общепринятое соглашение о единицах измерения ... состоит в том, чтобы выбрать эти единицы и для товаров, и для факторов производства таким образом, чтобы они имели единичные цены в исходном равновесии» [1]. P.J. Kehoe и T.J.Kehoe намного более ясно высказались по этому вопросу. Во-первых, они четко понимают, что их модель основывается на совокупных показателях («яблоки и апельсины были объединены в сырьевые товары»), во-вторых, они предлагают «думать об этих переменных как об индексах цен, которые естественно установить равными единице в базисном периоде» [23].
Исходные данные (таблицы «затраты - выпуск», национальные счета, и т. д.) доступны в стоимостном выражении. Фактически многие переменные в этом наборе данных представлены только в номинальном измерении, в котором каждую величину, согласно принципу двойного бухгалтерского счета, уравновешивают другие переменные. Лишь некоторые показатели могут быть разделены на ценовую и физическую составляющие. Цены могут быть получены только для тех переменных, которые имеют физическое или количественное измерение (тонны, литры, дюжины, часы, счетные объекты и так далее). Так или иначе, эти переменные представляют собой некие агрегаты, поэтому их цены измеряются посредством индексов, связанных с базисным годом. Следовательно, вместо того, чтобы говорить, что мы придерживаемся «общепринятого соглашения о единицах», удобнее выбрать в качестве исходного и базисного года один и тот же год, чтобы в исходном году все ценовые индексы были единичными.
Этот выбор вместе с однородностью нулевой степени уравнений спроса по ценам и доходам подразумевает, что при процессе калибровки показатели ценовых эластичностей обязательно берутся из литературы. Другими словами, фактически действующие цены оказывают несущественное влияние на результаты процесса калибровки. Таким образом, работа CGE-модели в значительной степени игнорирует ценовую составляющую исходных данных.
После всего того внимания, которое уделяется ценам при CGE-моделировании, выясняется, что цены не считают первостепенными переменными. Производство, экспорт, импорт хорошо представлены в отраслевом разрезе агрегированных показателей. Цены же часто отсутствуют в итоговых таблицах, посвященных результатам моделирования. P.J. Kehoe и T.J.Kehoe говорят о «типичной практике», которая должна «нормализовать цены так, чтобы определенный ценовой индекс остался постоянным». Удивительно, что заявленная элегантность неоклассического теоретического фундамента теории общего равновесия не предлагает ничего лучше, чем типичную практику для того, чтобы отображать цены в CGE-моделях.
Представление о моделировании цен в CGE-моделях может быть получено из статьи A.N. Hoffmann. Он пишет, что «экономисты обычно рассматривают область несовершенной конкуренции в моделях общего равновесия как открытый ящик Пандоры, полный теоретических проблем». Однако «растущее число проблем в области экономической политики требует, чтобы мы включили в CGE-модели несовершенную конкуренцию» [26]. Фактически, учитывая, что конкурентная политика не может быть проанализирована в традиционных моделях с совершенной конкуренцией, создание соответствующих моделей должно стать наиболее приоритетным для исследователей, работающих с CGE.
В экономической среде с несовершенной конкуренцией предприятия не принимают «общих» цен, их собственная стратегия строится в результате выбора среди возможных траекторий изменения цен. Действительно, существует множество CGE-моделей с повышением цен, но влияние этой поправки на структуру общего равновесия, вообще говоря, подробно не рассматривалось. Набор исходных данных вычислимого общего равновесия содержит систему измененных национальных счетов, из которых прибыль была удалена во имя парадигмы общего равновесия. A.N. Hoffmann справедливо подчеркивает важность несовершенной конкуренции, а именно, что прибыль должна быть возвращена в набор исходных данных. Включение прибыли в добавленную стоимость означает иные спецификации функции производства, нежели те, которые были получены в предположении о нулевой величине прибыли. Конечно, специальный исходный набор данных может быть разработан и для CGE-модели с несовершенной конкуренцией. Иными словами, проблемы с разработкой других теоретических спецификаций для этих моделей решают построением других наборов исходных данных. Такая практика приводит к тому, что у разработчика CGE-моделей появляется пренебрежение к экономическим фактам.
A.N. Hoffmann возвращается также к проблеме выбора numeraire, считая, что ранее изданные материалы о важности выбора numeraire только подчеркивают его влияние на измерение прироста благосостояния. Он ссылается на V. Ginsburgh, который утверждал, что мог бы быть «больший прирост благосостояния от изменения numeraire, чем от устранения несовершенств в модели прикладного общего равновесия» [27]. Но проблема состоит в том, что равновесное решение модели дает лишь относительные цены, которые не наблюдаются в действительности, и он осмеливается утверждать, «что свободный выбор numeraire экономически бессмыслен».
Плывя по течению господствующей тенденции вычислимого общего равновесия, легко обнаружить присутствие других потоков. Самые важные из них: поток теоретической дискуссии, поток эконометрической критики, поток количественной оценки и стандартный поток (а именно - собственно господствующая тенденция CGE-моделирования).
Критика теоретических основ развивается на базе постулатов общего равновесия. Старые и более поздние критические статьи не дают каких-либо результатов. Критика прямо или косвенно уходит корнями в «принцип фальсификации», тогда как экономисты - приверженцы общего равновесия боготворят ее парадигмы. Само собой разумеется, этот вид критики неэффективен. Сторонники общего равновесия к ней безразличны.
Эконометрическая критика обращает внимание на плохое использование такого дефицитного ресурса, как доступные статистические данные: ряды национального продукта и счета доходов. Но разработчики CGE-моделей привыкли строить свои модели на отредактированных статистических данных, обработанных таким образом, чтобы они соответствовали требованиям вычислимого общего равновесия. Другими словами, разработчики CGE-моделей ищут набор данных (и параметров), который соответствовал бы модели, а не наоборот.
Направление количественной оценки строго связано с предыдущим. Его критика сосредоточена на процессе вычисления значений параметров модели. Это - область конфликта между «калибровкой» и подходом «системы уравнений» [22].
Стандартное направление (т. е. господствующая тенденция CGE-моделирова-ния), кажется, живет в изоляции, игнорируя как критику, так и другие научные разработки в межотраслевом моделировании. T.J. Kehoe, T.N. Srinivasan, J. Whalley (2005) были редакторами книги «/n Honor of Herbert Scarf», содержащей статьи, представленные на конференции, проведенной в Йельском университете в апреле 2002 г. По их утверждению, опубликованные в сборнике материалы «основываются на известном и более раннем издании по прикладному общему равновесию, вышедшим под редакцией H.E. Scarf и J.B. Shoven в 1984 году». В этой книге содержатся результаты развития CGE-моделирования, начиная с Конференции по прикладному анализу общего равновесия, проведенной в Сан-Диего в августе 1981 г. Сначала стоит процитировать очень краткое определение, данное редакторами методам, применяемым в CGE-моделях: «Создание набора данных начального равновесия при помощи «калибровки и балансировки фактической информации и затем анализ экономической политики от противного». Кроме того, рассматривая ключевые вопросы в моделировании прикладного общего равновесия, T.J. Kehoe, T.N. Srinivasan и J. Whalley показывают, что за эти годы CGE-моделирование столкнулось с новыми проблемами, во то время как с другой стороны: «. возникает и было озвучено много вопросов об эмпирическом правдоподобии результатов моделей AGE (моделей прикладного общего равновесия). Эти вопросы проистекают из предположений, что выбор конкретной структуры равновесия и используемых функциональных форм в значительной степени предопределяет конечные результаты, и нет достаточной уверенности в том, что используемые значения ключевых параметров (особенно эластичностей) не были подкорректированы по результатам проверки модельных прогнозов. Вместе с утверждением, что на практике реальные модели оказываются неким компромиссом в сравнении с их теоретически "чистыми" родителями, эти вопросы заставили некоторых сомневаться в том, что можно получить нечто полезное из численных результатов расчетов по этим моделям».
Эти вопросы были очевидны уже двадцать лет назад - и все еще остаются актуальными. В настоящее время можно только спорить, позволяет ли архитектура CGE-модели найти какой-либо адекватный ответ на них. С другой стороны, Dixon и Parmenter намного более агрессивны в защите подхода CGE. Сначала они заявляют, что «по сравнению с CGE-моделями эконометрические модели в целом обращали меньше внимания на экономическую теорию и больше - на временные ряды данных» [3]. Это утверждение неточно. Существует множество эконометрических моделей, охватывающих всю экономику, которые были построены на значительном теоретическом основании, хотя верно и то, что и CGE-модели не уделяют внимания временным рядам данных. Возможно, приведенное утверждение становится более ясным, когда они заявляют, что «в 1970-е годы экономисты, занимающиеся прикладными проблемами, признали мощь оптимизационных предположений», «CGE-моделирование окончательно установилось как область прикладной экономики», а «аспиранты во всем мире занялись конспектированием тезисов CGE».
Dixon и Parmenter полностью раскрывают свои наполеоновские планы, заявляя: «Есть ли что-то позади взятой вершины? Существует ли риск утратить новизну и выйти из моды? Мы так не думаем. Напротив, мы считаем, что CGE-моделиро-вание будет порождать выдающиеся академические карьеры в течение еще многих лет. Что еще более важно - оно, по всей вероятности, будет все больше и больше влиять на выработку государственной экономической политики и стратегии бизнеса» [3].
Из этого можно сделать вывод, что деятельность в рамках академической карьеры может полностью отклониться от деятельности экономиста, который хочет учиться, совершенствоваться, понимать, как работает экономика. С другой стороны, помня о существующих проблемах в понимании природы реальной экономики, непросто найти столь резкое заявление.
Некоторые особенности подхода CGE-моделирования, содержащиеся в литературе, можно обобщить следующим образом:
- метод CGE основан на неоклассических парадигмах. Принцип оптимизации применен к небольшому числу хорошо определенных аналитических форм функций полезности, производства и затрат. Выбор этих форм полностью во власти создателя модели. Разработчика модели не заботит экономический смысл его выбора;
- моделирование с использованием подхода CGE в основном используется для сравнительного статического анализа. CGE-модели могут заявляться как статические или как динамические, но в обоих случаях они сосредоточены на состоянии устойчивого равновесии. Что происходит вне равновесия, не объясняется;
- в CGE-моделях отсутствует время. Динамические CGE-модели основаны на динамических процессах оптимизации, но итоговая последовательность, которая связывает два равновесия, не относится к какому-либо календарному времени. Фактически индекс времени итоговой последовательности создатели динамических CGE-моделей справедливо называют «периодом». «Период» не очень отличается от «шага итерации» в статической CGE-модели;
- CGE-модели не имеют отношения к реальной экономике. Они основаны на данных, собранных в специальных базах данных, которые содержат отрегулированную экономическую информацию. Подобные манипуляции имеют целью приспособить реальную экономику к неоклассическим парадигмам (например, нулевое предположение прибыли в условиях совершенной конкуренции подразумевает удаление прибыли из национального продукта и счетов дохода);
- CGE-модели могут рассматривать только относительные цены, которые имеют дидактическую и теоретическую привлекательность, но реально не применяются (не доступны в «специальной базе данных» для CGE-моделей).
Детальное представление экономики (главным образом, основанное на таблицах «затраты - выпуск» и институциональных счетах) - необходимый и важный фундамент для построения макроэкономических моделей, используемых для моделирования экономической политики, построения прогнозов и выработки стратегии развития. Даже создатели CGE-моделей вносят в него свой вклад, но их работа не более чем огромный практический опыт, посвященный тому, чтобы подготовить великолепные упражнения для учебника.

1 Здесь и далее в цитатах — курсив автора.
2 R. Stone дает пример, в котором при составлении национальных счетов четыре переменные — доход, потребление, сбережения и накопление капитала — связаны двумя независимыми отношениями [6]. С. Almon показывает, что система счетов, принятая в Соединенных Штатах, содержит приблизительно 150 переменных, связанных 40 тождествами; они могут использоваться как основа для identity — centered modelling [7].
3 J.B. Shoven и J. Whalley очень откровенны по этому поводу. Так как одно из условий равновесия состоит в том, что «неположительная прибыль получена во всех секторах промышленности ... это позволяет рассматривать остаточную прибыль, вернувшуюся акционерам, как договорную стоимость, что неявно подразумевается в большинстве таблиц типа «затраты — выпуск». На самом деле такое допущение нисколько не « подразумевается».
4 C. Keuschnigg и W. Kohler [15] измеряют расстояние между двумя устойчивыми состояниями с точки зрения «периодов». R.M. Monaco замечает, что CGE-модели «ничего не говорят нам о времени перехода к новому равновесию. Динамические AGE (Applied General Equilibrium) модели [синоним CGE] могли бы сделать это, но на практике приняты относительно простые функции изменения стоимости, таким образом, рассмотрение перехода к новому состоянию не свойственно данному типу моделей» [14].
5 Стоит заметить, что комментарий M. Blaug к теории общего равновесия в «Методологии экономики» не проливает свет на успехи, сделанные в направлении динамического подхода к вычислимой модели общего равновесия. D.K. Brown, A. V. Deardorff и R.M. Stern, конечно, представляют ортодоксальное статическое CGE-моделирование. В свою очередь, C. Keuschnigg и W. Kohler работают с CGE-моделью, используя динамические особенности, но их динамический подход, по-видимому, не добавляет никаких реалистических черт к статической версии.

Литература

1. Shoven J.B., Whalley J. Applied General-Equilibrium Models of Taxation and International Trade: An Introduction and Survey. Journal of Economic Literature. 1984. Vol. XXII, pp. 1007-1051.
2. Shoven J.B., Whalley J. Applying General Equilibrium. Cambridge University Press. 1992.
3. Dixon P.B., Parmenter B.R. Computable General Equilibrium Modelling for Policy Analysis and Forecasting // in Handbook of Computational Economics. Amman H.M., Kendrick D.A., Rust J. (eds.). 1996. Vol. I. Elsevier Science B.V.
4. Haavelmo T. The Probability Approach in Econometrics, Supplement to Econometrica. Vol. 12. July 1944.
5. Mansur A., Whalley J. Numerical Specification of Applied General Equilibrium Models: Estimation, Calibration, and Data // in Scarf and Shoven (eds.). Applied General Equilibrium Analysis. Cambridge University Press. 1984.
6. Stone R. Role of Measurement in Economics: Newmarch Lectures, 1948-49. Cambridge University Press. 1951.
7. Almon C. Identity-Centered Modeling in the Accountant of SNA Based Model. INFORUM Working Paper. 1995. Series 95. University of Maryland. http://inforumweb.umd.edu/Workpapr.html.
8. Rainer N., Richter J. The SNA Make-Use Framework as a Descriptive Basis for IO Analysis // in Franz A. and Rainer N. (eds.). Compilation of Input-Output Data, Proceedings of the 2nd International Meeting on Problems of Compilation of Input-Output Tables Organized by the Austrian Statistical Society. 1989. Baden near Vienna.
9. www.Fordschool.umich.edu/rsie/model
10. Deardorff A.V., Stern R.M. The Michigan Model of World Production and Trade: Theory and Applications, Cambridge, MIT Press. 1986.
11. Deardorff A.V., Stern R.M. Computational Analysis of Global Trading Arrangements // Ann Arbor, The University of Michigan Press. 1990.
12. Brown D.K., Deardorff A.V., Stern R.M. CGE Modeling and Analysis of Multilateral and Regional Negotiating Options. Research Seminar in International Economic., School of Public Policy. The University of Michigan, Discussion Paper. 2001. n. 468.
13. Keuschnigg C., Kohler W. Eastern Enlargement to the EU: Economic Costs and Benefits for the EU Member States: the Case of Austria. Study prepared for the Commission of the European Communities DG Budget. Final Report. 1999. September.
14. Monaco R.M. A Brief Review of Alternative Approaches to Inter-Sectoral Policy Analysis and Forecasting. INFORUM Working Paper htt://inforumweb.umd.edu/Workpapr.html
15. Blaug M. The Methodology of Economics. Cambridge University Press. 1992.
16. Fisher F.L. Adjustment Processes and Stability, in Eatwell et al. 1987.
17. Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, MacMillan, 2nd ed., London. 1935.
18. Phlips L. Applied Consumption Analysis, North-Holland Pub. Co., Amsterdam. 1974.
19. Almon C. A System of Consumption Functions and Its Estimation for Belgium. Southern Economic Journal. 1979, № 46 (1).
20. Almon C. (1996), A Perhaps Adequate Demand System. INFORUM Working Paper, Series 96 (7), University of Maryland, http://inforumweb.umd.edu/Workpapr.html
21. McKitrick R.R. The Econometric Critique of Computable General Equilibrium Modeling: the Role of Functional Forms. Economic Modellin. 1998. № 15.
22. Kydland F.E., Prescott E.C. The Econometrics of the General Equilibrium Approach to Busuness Cycles. Scandinavian Economic Journal. 1990. № 93.
23. Kehoe P.J., Kehoe T.J. A Primer on Static Applied General Equilibrium Models, Federal Reserve Bank of Minneapolis. Quarterly Review. Spring 1994. Vol. 18. № 2.
24. Scarf H.E., Shoven J.B. (eds.). Applied General Equilibrium Analysis. Cambridge University Press. 1984.
25. Hansen L.P., Heckman J.J. The Empirical Foundation of Calibration. The Journal of Economic Perspectives. 1996, Winter.
26. Hoffmann A.N. Imperfect Competition in Computable Equilibrium Models — a Prime Economic Modelling. 2002.
27. Ginsburgh V. In the Cournot-Walras General Equilibrium Model, There May be «More to Gain» by Changing the Numeraire Than by Eliminating Imperfections: A Two-Good Economy Example // in Marcenier J., Srinvasan T.N. (eds.). Applied General Equilibrium Analysis and Economic Development. University of Michigan. 1994.
Комментарии (0)add comment

Написать комментарий
меньше | больше

busy