Проблема интеграции теорий экономического цикла и равновесия


Проблема интеграции теорий экономического цикла и равновесия

Макашева Н.А.
д. э. н.
проф. кафедры экономической методологии и истории НИУ ВШЭ
завотделом экономики ИНИОН РАН (Москва)

Судьба Н. Д. Кондратьева и его наследие содержат много загадок. Одна из них — его проект общей теории экономической динамики, которая должна была включать теорию циклов, в том числе и теорию больших циклов, сделавшую его имя известным. Период активной творческой деятельности ученого был, как известно, очень коротким. Основные работы в области экономической теории были написаны Кондратьевым после 1922 г.

Что же касается второй даты, то ее обозначить довольно сложно: можно было бы назвать 1936 г. Однако в таком случае мы относим к наиболее плодотворному периоду годы в тюрьме, что во многих отношениях представляется сомнительным, если не шокирующим. Вместе с тем именно в тюрьме были написаны, если можно так сказать, наиболее теоретические работы. Во Внутренней тюрьме ОГПУ (Лубянке) и в Бутырской тюрьме ученый работал над книгой «Основные проблемы экономической статики и динамики» (Кондратьев, 1991), в Суздальском политизоляторе были написаны (впоследствии утраченные) главы книги о тренде1, большое количество материалов, посвященных анализу временных рядов, и, вероятно, многое другое. Указанные работы можно считать продолжением исследований, начатых еще в середине 1920-х годов, прежде всего в статье «К вопросу об основных понятиях статики, динамики и конъюнктуры» (Кондратьев, 1989 [1924]).

Задача построения общей теории динамики, которую поставил перед собой Кондратьев, касалась не только теории, но и методологии и даже философии. Решение этой задачи предполагало определение того, что такое экономическая динамика, обсуждение природы экономического знания, соотношения теоретического и эмпирического знания, предмета экономической науки и т. д. Цикл как теоретическая проблема рассматривался им как часть общей теории динамики2.

В указанный период все эти проблемы активно обсуждались на Западе, прежде всего в контексте и под влиянием достижений в области чистой теории. К сожалению, с начала 1930-х годов любой содержательный диалог российских ученых с представителями западной науки был практически невозможен. Как ни парадоксально и трагично, но в этой ситуации тюрьма (до определенного момента, конечно) оказалась местом, где работа над чисто теоретическими проблемами в их постановке, близкой западным ученым, оказалась в какой-то мере возможной. Кондратьев был едва ли не последним из русских экономистов, кто в начале 1930-х годов сохранял, пусть и в очень специфической форме, интеллектуальный контакт с мировой экономической наукой3.

Проблема создания общей экономической теории динамики: методологический и исторический контексты (вторая половина 1920-х — 1930-е годы)4

Дж. Шэкл назвал вторую половину 1920-х — 1930-е годы годами «высокой теории» (Schackle, 1967). Он имел в виду прежде всего процесс формирования ядра современной экономической науки, становления и развития экономической теории в том виде, в каком мы ее сегодня знаем. В этом процессе можно выделить несколько составляющих. В области микроэкономики наряду с продолжением линии Вальраса расширялось предметное поле чистой теории; совершенствовался формальный инструментарий, математика становилась языком экономической теории, гарантом и свидетельством научности (логической строгости и объективности); закладывались основы современной макроэкономики; определялись отношения между экономической наукой и политикой; совершенствовались статистические и эконометрические методы.

На этом фоне закономерно возникали вопросы о направлениях дальнейшего развития экономической науки, какие задачи она будет решать и какими инструментами пользоваться. Подобные проблемы обсуждались и раньше (Дж. С. Милль, Дж. Кэрнс, Л. Вальрас, Дж. Н. Кейнс, А. Маршалл и др.), однако в 1920 —1930-е годы они приобрели специфическую значимость в свете происходящего в реальной экономике, внутренних процессов в экономической науке, философии и других дисциплинах.

Нет сомнений, что заметное влияние как на ход дискуссий, так и на развитие экономической науки в целом оказал кризис 1929 — 1933 гг. Однако, как показывает анализ публикаций в ведущих журналах (Economic Journal, Quarterly Economic Review, American Economic Review и др.), ученые не ограничивались обсуждением непосредственных причин разразившейся катастрофы (хотя этот вопрос стал полем сражений между представителями различных школ). Ф. Хайек, Л. Мизес, Ф. Найт, Дж. Шэкл, С. Кузнец, У. К. Митчелл, Дж. Китчен, Г. Мур, А. Пигу, Р. Хоутри, Дж. М. Кейнс и другие выдающиеся экономисты рассматривали более общие теоретические и методологические проблемы. Кризис поставил под сомнение надежность существовавших подходов к объяснению циклов и кризисов и усилил необходимость в теории цикла, которая соответствовала бы современным требованиям к теории по степени логической строгости, целостности и общности. И здесь довольно скоро обнаружилось несколько методологических проблем — содержания понятий5, интеграции теории цикла и чистой теории, а также создания общей теории динамики.

Образцом строгой теории была и в определенной степени остается теория Вальраса. Она ориентирована на анализ равновесия, и это позволяет говорить о ней как о статической теории. Более того, не только Вальрас, но и маржиналисты в целом в своих исследованиях, как правило, оставались в рамках равновесного подхода. В результате понятия статики и чистой теории оказались тесно связанными. Это не означало, что исследователи вообще не интересовались процессами изменений в экономике — они рассматривали их преимущественно с исторической точки зрения. Объектом анализа была экономика в целом, для ее характеристики и получения закономерностей изменения использовались статистические данные, различный фактический материал. Все это не было связано с так называемой чистой теорией. Отсюда некоторая неудовлетворенность и стремление поставить исследование экономических процессов на прочный фундамент настоящей теории. Были сформулированы следующие вопросы: можно ли построить теорию динамики, не уступающую по степени общности теории Вальраса, в какой мере можно при этом опираться на теорию Вальраса и использовать ее понятия, каким образом можно соединять эмпирический и теоретический, статический и динамический подходы и т. д.

В каком-то смысле первой попыткой ответить на эти вопросы можно считать концепцию Маршалла. В данном случае за счет снижения степени общности теории удалось не только сделать ее более реалистичной, но и придать ей временное измерение. Не случайно теорию Маршалла часто называют синтетической, имея в виду синтез дедуктивного и индуктивного методов, теоретического и эмпирического подходов. Однако предложение Маршалла о рассмотрении различных — в зависимости от временного горизонта — состояний равновесия свидетельствовало о том, что ученый скорее осознавал проблему динамики, нежели решал ее.

В чистой теории и в исследовании процессов экономического развития ставились различные задачи: в первой — определить равновесные цены, во втором — выявить закономерности изменения экономики. В чистой теории были достаточно строго определены основные понятия и сформулированы базисные предпосылки, при исследовании процессов экономисты были более свободны в отношении терминологии. Центральным понятием чистой теории было понятие (рыночного) равновесия, которое определялось как равенство спроса и предложения для всех благ. Рыночные функции спроса трактовались как результат агрегирования индивидуальных функций, которые, в свою очередь, были получены в результате решения оптимизационной задачи для каждого агента, предположительно обладающего полной информацией о рыночной ситуации. Принцип оптимального поведения предполагал, что предпочтения индивидов заданы, как и объемы имеющихся ресурсов. В конечном счете именно предпосылки индивидуального поведения предопределили «статическую обреченность» экономической теории.

Могла ли, а если могла, то в какой степени, статическая теория (схема Вальраса) быть полезной для исследования не только состояния равновесия, но и процессов различного рода? Можно ли исследование равновесных состояний считать предметом динамической теории? Наконец, что такое теория экономической динамики?

Некоторые экономисты считали, что теория Вальраса может быть применена при исследовании не только состояния равновесия, но и отклонений от него. Так, например, Й. Шумпетер писал, что статика формирует «суждения об условиях равновесия и о тех путях, какими происходит восстановление равновесия после каждого из его незначительных нарушений. ...Подобная теория может быть полезна при исследовании любых видов реальных явлений и процессов, как бы далеко они ни находились от состояния равновесия» (Шумпетер, 1982 [1913]. С. 52). При этом сам Шумпетер, как известно, попытался расширить понятие равновесия, относя к нему ситуацию стационарного процесса, под которым понимал изменения в рамках сложившейся технологии и заданных внешних для экономики факторов. В этом случае приспособление можно было рассматривать относительно стационарной траектории, тогда «теория стационарного процесса образует основу всей теоретической экономической науки» (Шумпетер, 1982 [1913]. С. 53). Приведенное высказывание Шумпетера свидетельствует о стремлении каким-то образом преодолеть статическую ограниченность чистой теории и открыть дорогу теоретическим исследованиям процессов, в том числе циклических.

Статический характер чистой теории не был единственной проблемой, возникшей в связи с задачей построения теории динамики. Между теми, кто отстаивал идею чистой (статической) теории применительно к циклу, и теми, кто исследовал цикл с помощью статистических методов, существовали методологические разногласия. Первые следовали принципу методологического индивидуализма и полагали, что теория исходит из «разложения социальных феноменов на единичные элементы индивидуальной активности» (Kuznets, 1930b. P. 426). Вторые рассматривали экономику в целом сквозь призму агрегированных показателей и цель исследования видели в определении закономерностей изменения этих показателей и их соотношений во времени. В результате исследование процессов ассоциировалось с макроподходом и принципом методологического холизма. В этом случае за пределами рассмотрения оставалась проблема цены — ценности, которая была центральной для чистой теории. «Теоретики», признавая необходимость преодолеть статический подход, предполагали представить динамический процесс как результат взаимодействия экономических агентов и рассматривать изменения в терминах относительных цен.

Можно сказать, что в экономической науке сложилось три методологические дилеммы, или дихотомии: статика — динамика; теоретический (дедуктивный) подход — эмпирический (индуктивный) подход; методологический индивидуализм — методологический холизм. На пересечении этих дилемм и оказалась проблема цикла. С одной стороны, цикл понимался как процесс изменений, которые носят периодический характер, наблюдаются эмпирически и характеризуются агрегированными показателями, с другой — создание теории динамики предполагало объяснение цикла, исходя из гипотез индивидуального поведения.

Интеграция теория цикла и общей экономической теории: необходимость и возможность

Изучение цикла началось еще до Первой мировой войны, когда наблюдался резкий рост эмпирических исследований, опирающихся на современные методы и значительные массивы статистических данных. Тогда же наметилось разграничение между эмпирически ориентированными исследованиями (Mitchell, 1913; Moore, 1914) и теми, которые можно отнести к теоретическим (Schumpeter, 1913; Hawtrey, 1913). В 1920-е годы это разграничение стало еще более заметным, а на рубеже 1920 —1930-х годов предметом острых дискуссий оказались соотношение статики и динамики, связь теории цикла и теории равновесия, а также возможность использовать инструменты равновесного анализа при исследовании неравновесных процессов (Мооге, 1929; Fisher, 1932; Knight, 1930; Frisch, 1936).

Для экономистов, которые видели теорию цикла в рамках общей экономической теории и предполагали следовать дедуктивному методу, наиболее сложной во всех отношениях задачей было представить цикл как результат действий рациональных агентов, стремящихся к максимальному удовлетворению своих потребностей. Хайек в работе «Денежная теория и торговый цикл» настаивал на том, что объяснение циклических колебаний следует выводить из определенных предпосылок, подобно тому, как «общие утверждения теории цены выводятся из предпосылок теории равновесия» (Hayek, 1933. Р. 28). Он разделял точку зрения (ссылаясь на немецкого экономиста А. Леве), что «основной проблемой теории торгового цикла является включение циклических явлений в систему общего экономического равновесия, с которой они находятся в очевидном противоречии» (Hayek, 1933. Р. 33). Хайек на протяжении всей своей жизни последовательно придерживался представления о том, что истинная теория должна строиться дедуктивным способом, иметь дело с основополагающими феноменами, к которым, как он считал, в первую очередь относится поведение экономических индивидов6.

Противоречие, о котором сказано выше, проявлялось в том, что теория равновесия могла безболезненно интегрировать теорию цикла только в том случае, если причина цикла принималась внешней. Очевидно, что подобный выход из положения не мог устроить большинство экономистов, занимающихся данной проблемой. Хайек строго придерживался принципов методологического индивидуализма и дедукции и призывал не возлагать слишком большие надежды на статистический анализ как основу теории и способ проверки ее качества. В то же время, понимая ограниченность сложившихся теоретических конструкций, он предложил расширение исходных предпосылок и модификацию основных понятий (например, конкуренции) (Хайек, 2000 [1946]).

Конфликт между чистой теорией и исследованиями цикла в полной мере осознавал и Кузнец. В 1930 г. он писал: «В той мере, в какой деловые циклы не являются незначимыми возмущениями или не представляют собой результат действия неэкономических факторов, их объяснение должно выводиться из общих утверждений экономической теории, касающихся вопросов цен, кредита, обращения и распределения. Теория делового цикла должна быть составной частью общей экономической теории» (Kuznets, 1930а. Р. 382).

Каким образом мог быть решен этот конфликт? Должны ли были и как измениться общая теория и/или подходы к исследованию цикла?

Сомнения относительно полезности существующей теории для исследования процесса развития высказывал в свое время Шумпетер (1982 [1913]. С. 151). Если признать необходимость ее существенной модификации, то возникает вопрос о направлении соответствующих преобразований. Для тех, кто был связан с эмпирическими исследованиями, «движущей силой» подобной перестройки должны были стать именно они. Так, Митчелл полагал, что преобразование экономической теории могут инициировать эмпирические исследования цикла (Mitchell, 1927. Р. 452). Тогда же его современник писал: «Не будет преувеличением сказать, что недавние исследования причин цикла подорвали доверие к старым теориям... и побудили многих экономистов рассматривать эту проблему в терминах процесса, а не статического состояния» (Homan, 1928. Р. 453).

Были и те, кто считал «динамизацию» чистой теории в принципе невозможной. Эту позицию выразил Ф. Нортроп (Northrop, 1941). Как и многие другие авторы того периода, он, с одной стороны, переносил на экономику представления о механике, а с другой — подчеркивал специфический характер экономической науки как имеющей дело не с физическими объектами, а с отношением к ним людей. Если принимать аналогию с механикой, то теория экономической динамики должна в исходных понятиях описывать данное состояние системы, а затем с помощью теорем выводить любое состояние в будущем. В этом случае естественно оценивать теорию по качеству прогноза7.

В данном контексте закономерно возникал вопрос: можно ли так «подправить» статическую дедуктивную схему, чтобы от текущего состояния (определенного историческими данными) дедуктивным способом перейти к следующему, не прибегая к экстраполяции эмпирически выведенной зависимости. По мнению Нортропа, в силу особенностей предмета и объекта экономической науки в этом случае неизбежно возникает проблема общности результатов. Для ее решения можно было бы заменить все базисные предпосылки индивидуального поведения одной-единственной: каждый человек испытывает желания и упорядочивает свои предпочтения. Однако и это не решило бы проблему динамики. В механике дедуктивный переход от одного состояния к другому гарантирован законами сохранения, а также тем, что первое состояние может быть определено как специфическое положение и момент силы. О том, что в экономике это сделать невозможно, писал не только Нортроп, но и Найт в 1933 г. в предисловии к переработанному изданию своей работы «Риск, неопределенность, прибыль»: «В экономике нет ничего, что соответствовало бы либо моменту, либо энергии, или принципу сохранения в механике» (Knight, 1964. P. XXIII).

Параллели между механикой и экономикой сомнительны и по другой причине. В экономике невозможно проверять постулаты, изучая их следствия. Именно поэтому Л. Роббинс утверждал следующее: «Ясно, что наша вера (в выводы экономической науки) не основана на результатах контрольного эксперимента» (Robbins, 1935. Р. 74). Экономическая дедуктивная теория верифицируется непосредственно через ее постулаты без обращения к их дедуктивным следствиям (Northrop, 1941. Р. 12).

Применительно к проблеме динамики все эти соображения имеют своим следствием то, что даже если заданы постулаты и специфические эмпирические характеристики, теория не может предсказать наиболее вероятные изменения, потому что, добавляя к общим характеристикам системы эмпирическую информацию, касающуюся текущего состояния, можно получить лишь специфические свойства настоящего состояния системы. И только в том случае, когда есть основания считать, что специфические свойства останутся неизменными, можно переходить к будущему состоянию и делать прогноз. Иными словами, если рассуждать с позиций механики, то создать теорию экономической динамики невозможно. При этом Нортроп не ставил, казалось бы, естественный вопрос о правомерности и единственности механистической аналогии.

Один из способов преодоления разрыва между чистой теорией и теорией цикла предложили Митчелл и Мур. Они исходили из того, что после достижения некоторой стадии наука не может развиваться без теории, которая, не имея ничего общего ни с «метафизическими спекуляциями», ни с «политическими доктринами», становится, по меткому выражению Шумпетера, инструментом, «необходимым для разглядывания фактов» (Schumpeter, 1930. Р. 155). Митчелл и Мур рассматривали эмпирические исследования как первый этап в построении теории динамики. Они также полагали, что эмпирические исследования способны повлиять на теорию и что качество теории следует оценивать по тому, можно ли «наполнить» ее статистическим содержанием (Mitchell, 1927; Moore, 1929)8.

Реализовать эти методологические установки Мур попытался в работе «Синтетическая экономическая теория» (Moore, 1929). В ней была предложена общая модель — система одновременных уравнений, описывающих обмен, производство, накопление и распределение, причем переменные соответствующих функций зависели от времени и задавались по отношению к эмпирически определенным трендовым значениям. В модели рассматривались различные виды функций спроса и предложения в зависимости от типа эластичности по цене (постоянная, линейная, параболическая), определяемой эмпирически и отражающей степень подвижности цен. Эта система позволяла описать последовательность состояний относительно тренда.

Модель Мура в определенном смысле решала проблему соединения эмпирического и теоретического подходов и до некоторой степени — проблему динамики. Однако принятые в ней предпосылки, например о заданной эластичности соответствующих функций, ограничивали анализ процесса рыночного взаимодействия. Настораживало и то, что динамические характеристики переменных были представлены через отношение этих переменных к эмпирически определенному тренду (Ezekiel, 1930. Р. 678). Неизбежно вновь возникал вопрос: насколько адекватно заимствованные из механики модели могут отражать экономические процессы, каким бы усложнениям эти модели ни подвергались?

Отчасти ответ на этот вопрос дал Шумпетер. Он связывал создание теории динамики с существенной перестройкой экономической теории, прежде всего с отказом от механистического видения экономических явлений. Шумпетер предложил начинать анализ не со статической схемы и затем, последовательно усложняя модели, «добавлять» динамику, а непосредственно сосредоточиться на процессах изменения, порожденных внутри системы инновационной деятельностью людей. Он разграничил статику, динамику и развитие, определил последнее как последовательность состояний равновесия, связанную со сменой технологий, и фактически сосредоточился на этом процессе, не имеющем аналога в механике.

Подобно Муру и Митчеллу, Шумпетер не противопоставлял эмпирическое и теоретическое знание. Он полагал, что теория, с одной стороны, отражает состояние фактического (то есть эмпирического) знания, а с другой — сама влияет на эмпирические исследования. И эта позиция нашла отражение в его анализе проблемы тренда. Он различал два подхода: статистический и теоретический (содержательный). Первый предполагает получение зависимости и соответственно построение кривой, максимально приближающейся к эмпирически наблюдаемым данным. Второй подход призван ответить на вопрос о природе тренда и его связи с циклом9. С точки зрения Шумпетера, цикл и тренд имеют общую природу — инновационную деятельность человека10.

Анализируя экономическое развитие, Шумпетер был вынужден отказаться от многих базисных предпосылок чистой теории: экзогенности технологий, заданности ресурсов и предпочтений, то есть всего, что обусловливает ее статический характер. Он поставил под сомнение даже такой нерушимый принцип чистой теории, как эквивалентность обмена. Возможно, из-за радикального характера новаторские идеи Шумпетера не нашли поддержки у большинства экономистов. Немалую роль сыграло и то, что Шумпетер даже не пытался переложить свои идеи на язык математики, становившийся признаком и критерием научности.

Менее радикальный подход к модификации чистой теории предложил Кузнец (Kuznets, 1930а). Он считал необходимым отказаться от некоторых предпосылок, принятых в общих моделях, прежде всего от предпосылки о бесконечных (и равных) скоростях изменения переменных. Именно благодаря идее общего ритма (и, как следствие, устранения фактора времени) оказывались возможными «зеркальные» процессы, способные мгновенно восстановить равновесие (например, см.: Rosenstein-Rodan, 1934).

Кузнец подчеркивал, что отказ от предпосылки о равенстве всех скоростей реакции означает, в частности, что после случайного воздействия требуется некоторое время для восстановления равновесия, а так как скорости реакций различны, не обязательно возникнут процессы, способные быстро обеспечить коррекцию. Скорее всего будут иметь место сложные необратимые процессы взаимодействия, протекающие с различной скоростью, на которые будут накладываться новые возмущения. При некоторых условиях результатом может стать, как показал Слуцкий (1927), циклический процесс11. Кузнец считал, что кумулятивные взаимодействия дают картину изменяющегося тренда (Kuznets, 1930а. Р. 409—410), что позволяет объяснить диспропорциональность развития, то есть проблему, с которой не могли справиться традиционные теории цикла.

Вопрос о тренде, поставленный Кузнецом, непосредственно обращает нас к соответствующей работе Кондратьева и его проекту общей теории динамики.

Нереализованный проект теории экономической динамики Н. Д. Кондратьева

Экономическая динамика — сквозная тема всего научного наследия Кондратьева. Рассматривая это наследие в длительной перспективе, можно предположить, что уже в середине 1920-х годов он был близок к осознанию того, что отсутствие теории динамики является серьезной проблемой современной экономической науки. Началом работы в этом направлении можно считать книгу «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» (1922), а многолетние исследования экономической конъюнктуры, которыми он занимался, трактовать как предварительный этап создания этой теории.

В центре внимания Кондратьева всегда были два направления исследований: статистико-эмпирическое и философско-методологичес-кое. Методологические вопросы обсуждались в статьях «К вопросу о понятиях статики, динамики и конъюнктуры» (1924), «Проблема предвидения» (1926), «План и предвидение» (1927), в написанных в заключении «Основных проблемах экономической статики и динамики» (Кондратьев, 1991) и в книге о тренде. Статистическим исследованиям рынков, динамики цен различных групп товаров и важнейших макроэкономических показателей посвящено большое число работ в период с 1921 по 1928 г. К этому направлению исследований относятся и работы по большим циклам. Заметим, что хотя принято говорить о теории больших циклов Кондратьева, в действительности (и по мнению самого ученого) работа «Большие циклы конъюнктуры» (Кондратьев, 1928) содержала лишь соответствующую гипотезу, а также некоторые статистические свидетельства в ее пользу и возможное объяснение механизма больших циклов, но не законченную теорию. В контексте проекта построения общей теории динамики эту и другие работы на данную тему логично рассматривать как предварительный этап.

Как и многие западные экономисты, Кондратьев не считал возможным создать теорию динамики, опираясь только на эмпирические исследования. Он понимал, что главная задача — это построение абстрактной дедуктивной схемы. Не случайно после 1926 г. (когда был сделан доклад о больших циклах) ученый непосредственно не занимался проблемой циклов, видимо понимая, что создание теории динамики и цикла предполагает решение ряда общих методологических проблем.

О том, как Кондратьев представлял себе структуру общей теории динамики, можно судить по отрывку из его письма к жене от 7 ноября 1934 г.: «Как только закончу эту книгу (имеется в виду книга о тренде12. — Н. М.), начну книжку о больших колебаниях, план которой и содержание для меня вполне ясны. Затем буду писать книгу о малых циклах и кризисах. А после этого вернусь к вводной методологической части, которую в черновиках передал тебе (имеется в виду незавершенная рукопись «Основные проблемы экономической статики и динамики». — Н. М.). И, наконец, закончу все пятой книгой по синтетической теории социально-экономической генетики или развития» (Кондратьев, 2004. С. 436).

Кондратьев не реализовал свой замысел, и мы можем лишь строить предположения о его логике и содержательной стороне. В нашем распоряжении статьи, опубликованные до ареста, незаконченная (точнее, прерванная на полуслове) книга «Основные проблемы экономической статики и динамики», написанная в 1930—1931 гг., макроэкономическая модель — вывод из утраченной книги о тренде (письмо от 5 сентября 1934 г.) и письма, содержащие перечни необходимых ему для работы статей и книг, а также некоторые высказывания о его работе.

Благодаря этим письмам мы можем в какой-то степени заглянуть в научную «кухню» Кондратьева. Письма из Суздальского политизоля-тора свидетельствуют об интенсивной научной работе. В них упоминается более 270 книг, статей и брошюр, посвященных статистическим исследованиям долгосрочных тенденций движения цен, национального дохода и богатства (У. Кинг, М. Малхолл, Р. Пупен), капитала (Р. Гиффен), населения и занятости (Мур, Э. Левасюр) и т. д.13 Его внимание привлекали также работы по теориям циклов и кризисов (Митчелл, Дж. М. Кларк, А. Берне, К. Шмидт, А. Шпитгофф, И. Фишер и др.), цены и капитала в их маржиналистской трактовке (Л. Вальрас, У. Джевонс, Р. Ауспиц, К. Викселль и др.). Его, безусловно, также интересовало все, что в это время по проблемам статики и динамики писали Мур, Митчелл, Э. Фогель, С. Кузнец и др. Наконец, он интенсивно занимался теорией вероятностей, теорией статистики и некоторыми разделами математики. Очевидно, Кондратьев стремился овладеть современными ему методами анализа, необходимыми для реализации его программы и превращения экономики в настоящую науку, языком которой является математика, а выводы могут быть соотнесены с фактами.

Как и многие его коллеги на Западе, создание теории динамики Кондратьев предлагал начать с анализа статики как первого этапа. Это позволяет предположить, что Кондратьев принимал аналогию между экономикой и механикой, но осознавал ограниченность статического подхода. Он писал, что статика «не может исследовать и не исследует всего того круга явлений, экономическая сущность которых состоит в отрицании равновесия... например, явления кризисов, предпринимательской прибыли и т. д.» (Кондратьев, 1991. С. 324). Как и некоторые другие экономисты, он допускал возможность в рамках статической теории поставить проблемы, которые выходят за рамки равновесного анализа, например проблему реакции системы на внешние возмущения.

Осознавая необходимость примирить статическую и динамическую теории, Кондратьев утверждал, что «понятия статики и динамики могут дополнять друг друга лишь в случае, если они относятся к одному и тому же объекту познания, то есть входят в состав одной и той же науки, а следовательно, являются или оба общими, или оба индивидуальными понятиями» (Кондратьев, 1991. С. 281). Он делает выбор в пользу абстрактной теории динамики, устанавливающей общие закономерности экономических изменений и обладающей той же степенью общности, что и теория статики.

Каким же образом можно обеспечить общность понятий, относящихся к теории динамики? Для последовательных приверженцев принципа методологического индивидуализма ответ очевиден — обратиться к исходному, индивидуалистическому уровню анализа. Кондратьев пошел более сложным путем.

Работая над теорией тренда, он не обращался к индивидуальному уровню. В то же время методологическую позицию, представленную в работе «Основные проблемы экономической статики и динамики», можно охарактеризовать как некую форму методологического индивидуализма. Логика этой работы, большая часть которой посвящена философско-методологическим проблемам, приводит к обсуждению основного вопроса чистой теории — определению цены. И здесь Кондратьев пытается соединить принцип методологического индивидуализма и статистико-вероятностный подход к анализу социальных явлений. Однако, не завершив эту часть работы, он обращается к проблеме тренда как части общей теории динамики, методологически и теоретически относящейся к иной области.

Кондратьев рассматривает динамический процесс (процесс изменений на уровне экономики в целом) как соединение (наложение) двух процессов: тренда и цикла14. Подтверждением этому служит план его книги о тренде, изложенный в письме от 7 ноября 1934 г. (Кондратьев, 2004. С. 436):

  • Гл. 1. Основные проблемы теории экономической динамики.
  • Гл. 2. Тренд как проблема теории экономической динамики.
  • Гл. 3. Состояние учения о тренде в теории социальной динамики.
  • Гл. 4. Стохастический анализ временного ряда и проблема тренда.

Как свидетельствуют письма, летом 1934 г. ученому удалось, наконец, решить некую систему уравнений15, что позволило построить макроэкономическую модель народного хозяйства. Эта модель в крайне сжатой форме была представлена в письме от 5 сентября 1934 г. (Кондратьев, 2004. С. 405 — 410). Заметим, что еще в марте 1934 г. Кондратьев делает интригующую запись. Он пишет, что выводы (касающиеся закономерности развития экономики), к которым он приходит, весьма неожиданны и достаточно пессимистичны, а в случае их опубликования могут вызвать «еще больший штурм», чем другие его работы (Кондратьев, 2004. С. 328).

Логика модели следующая: рассматриваются две группы макроэкономических переменных — потоки и запасы (кумулятивные переменные). Функция изменения запасов задается в виде дифференциального уравнения определенного вида, полученного, как утверждает (но не объясняет) Кондратьев, теоретически. Эта функция позволяет определить функцию потока, представляющую логистическую кривую. Далее, «опираясь на выводы теоретической экономии»16, он строит дифференциальное уравнение, связывающее доход, капитал и численность рабочей силы, и затем, по-видимому, введя предположение о равенстве эластичностей факторов, определяет функцию дохода, а следовательно, и всех переменных, заданных через доход.

Итак, теоретически тренд определен и следующим этапом, согласно плану книги, должен был стать стохастический анализ временных рядов, имеющих отношение к тренду. Скорее всего и в других работах (посвященных циклу) предполагалось сохранить подобную логику: теоретический анализ явления на уровне всей экономики должен был сочетаться со статистическим анализом соответствующих временных рядов. Рискну предположить, что именно статистический анализ должен был стать мостом, связывающим анализ явлений на уровне экономики в целом (тренд, цикл) с анализом рыночной цены. Это означало бы появление методологической позиции или научного мировоззрения, которое можно определить как статистическое или статистико-вероятностное.

Центральным в рамках этого мировоззрения было понятие совокупности, основное у А. А. Чупрова17, предложившего «оригинальную версию теоретического обоснования статистики», которая глубоко впечатлила Кондратьева (Давыдов, 1991. С. 456). Кондратьев представлял общество как статистически понимаемую совокупность, включающую большое чисто (достаточно большое, чтобы действовал закон больших чисел) не только экономических единиц, но и взаимосвязей между ними, а отчасти и результатов, порожденных этими взаимосвязями. Использование понятия совокупности применительно к явлениям общественной жизни, прежде всего экономики, превратило статистику и теорию вероятностей из инструментов прикладного анализа в инструменты исследования сущности экономических явлений, включая такое базисное явление, как рыночная цена. Более того, благодаря статистико-вероятностному подходу устанавливалась (до некоторой степени, конечно) логическая связь между проблемно-тематическими исследованиями явлений на уровне всей экономики и анализом феномена цены как результата взаимодействия экономических агентов, составляющих некую совокупность.

Анализу процесса определения цены с этих специфических методологических позиций и посвящена незавершенная 10-я глава «Основных проблем экономической статики и динамики». В соответствии с новым подходом Кондратьев пересматривает некоторые базисные понятия и представления экономической теории. Так, он отказывается от предпосылки о наличии у экономических агентов совершенного знания и допускает возможность заключения сделок по неравновесным ценам. При этом, в полном соответствии с вероятностным мировоззрением, он предполагает, что участников рынка много и они, как он выражается, «действуют на свой страх и риск» и «обладают различными способностями, знаниями и опытом» (Кондратьев, 1991. С. 473), то есть являются независимыми.

Далее, Кондратьев определяет равновесную цену как ту, которая на свободном рынке встречается в сделках наиболее часто (Там же. С. 376), а отклонения от нее являются случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Причем он допускал отклонения от гауссов-ской кривой распределения в том случае, если индивиды вступают на рынок, имея представления о прошлых значениях равновесной цены. В этом случае равновесная цена будет представлена не средним или математическим ожиданием, а статистической модой. Однако подобное «отклонение» от идеальной модели по причине существования памяти о прошлом рыночном дне при сохранении других предпосылок не меняет общую линию рассуждений и основной вывод о том, что результат массовых независимых индивидуальных действий (сделок) оказывается в среднем таким, как если бы агенты обладали полным знанием.

К сожалению, Кондратьев не только не решил, но даже не поставил многие вопросы, которые неизбежно возникают при обсуждении механизмов формирования рыночной цены в условиях неполного знания. К их числу можно отнести: влияние результатов сделок на одном рынке на поведение агентов на другом (эта проблема через несколько десятилетий после Кондратьева была обозначена в моделях невальра-сианского равновесия), воздействие редких, но значительных отклонений и вызванных ими кумулятивных эффектов, различия в скорости протекания рыночных процессов (о чем писал Кузнец) и т. д. Наконец, очень важным в контексте всего проекта Кондратьева мог стать вопрос о том, каким образом в процессе установления равновесной цены на рынке и/или в результате взаимодействия этих процессов на нескольких рынках могут возникнуть силы, вызывающие циклические отклонения от тренда. Готов ли был Кондратьев предложить решение этого вопроса, используя, например, идеи Слуцкого? Эти вопросы, как и многие другие, остаются без ответа.

Однако, несмотря на ограниченность имеющихся материалов, мы можем все-таки высказать некоторые осторожные предположения общего характера. Кондратьев связывал развитие экономической теории с использованием не только формального математического аппарата, но и новейших статистических методов анализа. Это соответствовало его представлению об экономической науке как близкой по инструментарию к естественным наукам, имеющей дело с измеряемыми величинами и оценивающей теории эмпирически, в том числе по качеству прогноза. Можно сказать, что в тюрьме Кондратьев закладывал основы современной экономики в варианте, близком, но не тождественном, тому, какой она принимала в тот период на Западе.

Далее, теорию экономической динамики Кондратьев представлял как общую теорию развития, соединяющую несколько частей. Это чисто теоретическая (абстрактная) часть, посвященная рыночному поведению индивидов, допускающая фактор случайности и, возможно, объясняющая реакцию экономических агентов на различные возмущения (эту часть он относил к методологическому разделу); а также часть, посвященная долгосрочным тенденциям (тренду) и циклическим колебаниям и состоящая из чисто теоретической схемы и статистического анализа соответствующих временных рядов.

Я предполагаю, что объединяющим стержнем различных частей и разделов внутри каждой части должен был стать именно статистико-вероятностный подход, изложенный и примененный к анализу рыночного поведения в работе «Основные проблемы экономической статики и динамики». В этом случае непосредственная методологическая связь устанавливалась бы не между теорией рыночного поведения и абстрактными моделями тренда и, возможно, циклов, а между анализом рыночного поведения и статистическим анализом тренда и циклов. И это позволяет говорить о новаторском подходе Кондратьева к решению проблемы построения теории экономической динамики.


 

В истории экономической мысли есть проблемы, которые, оказавшись препятствием на пути ее развития, были скорее обойдены, нежели решены (по крайней мере, до определенного времени). К проблемам такого рода относится создание теории экономической динамики, включающей теорию циклов как составную часть и логически связанную с чистой экономической теорией, основанной на гипотезах индивидуального поведения. В данной работе рассмотрение ограничено периодом с середины 1920-х до середины 1930-х годов, когда на фоне общих успехов в области как теоретического, так и эмпирического экономического анализа была поставлена проблема интеграции чистой теории и теории цикла. В этот период в русле поиска путей решения указанной проблемы Кондратьев предложил проект общей теории экономической динамики, основанный на статистико-вероят-ностном подходе.

Высказанные в данной статье соображения, касающиеся замысла и логики этого проекта, очевидно, носят условный характер. Однако мы все-таки можем утверждать, что Кондратьев предложил оригинальный подход к созданию теории динамики и наметил решение ряда принципиальных методологических проблем. К их числу относится разрыв между статическим характером чистой теории и динамической природой экономических процессов, а также противоречие между теоретическим и эмпирическим подходами к анализу экономической реальности.

Сегодня, когда неопределенность часто рассматривается не только гносеологически, но и онтологически, статистико-вероятностное мировоззрение Кондратьева (позитивистское по духу) может показаться архаичным. Однако, несмотря на это, если бы ему удалось завершить своей труд, решение проблемы интеграции цикла и чистой теории, предложенное почти через полвека новыми классиками, могло быть не единственным. В каком-то смысле можно говорить, что вместе с Кондратьевым погибло, возможно, целое направление экономической теории.

Можно сделать и еще один, не вполне научный вывод. Он состоит в том, что логика развития науки может до известной степени противостоять идеологическому давлению и даже политическому террору, а стремление к научному поиску — «раздвигать» тюремные стены. Но подавление свободной мысли и террор неизбежно наносят непоправимый урон не только национальной науке, обрекая ее на отсталость, но и науке мировой, ограничивая многообразие существующих в ней точек зрения и подходов и тем самым вредя ее развитию.


1 О результатах, полученных Кондратьевым, мы можем судить лишь по модели экономической динамики, в очень сжатом виде изложенной в письме от 5 сентября 1934 г. (Кондратьев, 2004. С. 402-409).

2 Большинство посвященных Кондратьеву публикаций касается проблематики больших циклов; в некоторых работах анализируются позиция ученого по проблемам развития социалистического хозяйства, планирования и управления, а также его подходы к исследованию конъюнктуры; существуют работы, посвященные его политической деятельности в различные периоды. Проекту общей теории экономической динамики посвящены статьи Ю. Б. Кочеврина и Ю. Н. Давыдова, сопровождающие книгу Кондратьева «Основные проблемы экономической статики и динамики» (Кондратьев, 1991) и поясняющие некоторые моменты этой работы. Предлагаемая статья не претендует на единственно верное понимание замысла ученого. Это лишь одна из возможных интерпретаций и некоторая реконструкция этого замысла в контексте процессов в западной науке, прежде всего в области теории динамики.

3 Из сказанного выше не следует, что Бутырская тюрьма, Лубянка или Суздальский политизолятор были местами, подходящими для занятий наукой. Письма ученого свидетельствуют о том, какой трагедией для него было заключение, как тяжело он переживал отрыв от семьи (Barnett, 1998. Р. 197), от нормальной научной работы, которую в последующие годы он, увы, представлял себе, основываясь на прошлом опыте, а не на знании происходящего за стенами тюрьмы. Здесь нет возможности останавливаться на вопросе о том, как была устроена жизнь ученого в заключении. Поясню лишь некоторые моменты, часто вызывающие недоумение, прежде всего у западных коллег. Приговор Кондратьеву, как и многим другим участникам первых больших процессов не предусматривал принудительного труда; более того, система ГУЛага в том виде, в каком она известна по публикациям, в 1930 г. еще не была создана. Суздальский политизолятор был старой политической тюрьмой, где до определенного момента сохранялись относительно «либеральные» порядки (камера на двоих, прогулки, возможность заниматься наукой, переписка и свидания сродными, медицинская помощь и т. д.). Этот режим ужесточался постепенно по мере усиления репрессий в стране и с начала 1937 г. приблизился к тюремному (например, см.: Горбунова, 2002). Что касается возможности получать иностранные публикации, в том числе и из-за границы, то здесь, судя по письмам, до определенного времени она сохранялась, хотя, конечно, ограничения были, и все, что передавалось, проходило цензуру. Некоторые книги и журналы жена Кондратьева брала в библиотеках или у бывших коллег мужа, другие получала из-за границы в ответ на ее письма с просьбой Кондратьева к экономистам, с которыми он был ранее знаком, и пересылала ему либо сами работы, либо делала из них выписки. Разумеется, подобный способ коммуникации не мог обеспечить ученого всеми необходимыми материалами.

4 Временные рамки рассмотрения в данной статье ограничены 1936 г., который по имеющимся свидетельствам можно считать последним годом, когда Кондратьев продолжал заниматься наукой в тюрьме. Лишь в отдельных случаях даются ссылки на работы западных экономистов, написанные в более поздний период. Для западной экономической мысли этот год также можно считать рубежным, но по совершенно другой причине — в связи с публикацией «Общей теории занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнса.

5 Кондратьев посвятил обсуждению понятий статики и динамики целую главу «Основных проблем статики и динамики» (Кондратьев, 1991. Гл. 9), которая в определенном смысле была продолжением его статьи 1924г. (Кондратьев, 1989. С. 48—90). Показательно, что ив 1948г. Р. Харрод писал о недостаточной ясности понятий статики и динамики (Харрод, 1997 [1948]. С. 43 — 45).

6 Логически строгое решение проблемы интеграции теории цикла и общей теории через несколько десятилетий было предложено новыми классиками, которые объяснили движение макроагрегатов и цен, не обращаясь к понятию неравновесия.

7 Отчасти сравнительная статика удовлетворяет этим требованиям: базисные понятия определены, предпосылки заданы, и, используя исторические данные, можно конкретизировать как данное состояние, так и следующее.

8 Заметим, что обе работы были в списке книг, на которые ссылался Кондратьев или просил прислать в политизолятор (Кондратьев, 2004. С. 630).

9 Согласно теории реального цикла, невозможно на содержательном уровне разграничить тренд и цикл, а наблюдаемые колебания выступают колебаниями самого тренда (например, см.: Snowdon, Vane, Wynarczyk, 1994. P. 236—267).

10 Забегая вперед, можно предположить, что Кондратьев, для которого сдвиги в технике были важнейшей причиной больших циклов, вполне мог бы на каком-то этапе создания теории динамики непосредственно обратиться к проблеме инноваций и инновационной активности фирм.

11 Заметим, что результат Слуцкого, на который ссылался Кузнец, в свое время не впечатлил Кондратьева, занятого поиском того, что можно назвать содержательным объяснением цикла. Однако в 1930 — 1931 гг. он, возможно, изменил свою точку зрения.

12 Судя по письмам, Кондратьев работал над проблемой тренда, проблемами временных рядов и некоторыми другими с 1932 г. до конца 1936 г. По-видимому, позже он уже практически не занимался научной работой — мы не находим в его письмах ни просьб прислать научную литературу, ни сообщений о полученных результатах. Последнее письмо, в котором упоминаются экономические работы, датировано 30 декабря 1936 г., в нем он сообщает, что получил один том журнала Королевского статистического общества, и просит прислать ему «Трактат о деньгах» Кейнса (Кондратьев, 2004. С. 560 — 561).

13 Так, в письме от 09.02.1933 г. Кондратьев просит жену обратиться к Митчеллу с просьбой прислать несколько томов из 13-томного издания, посвященного трендам, которым Митчелл руководил.

14 Эту идею Кондратьев высказал еще в статье «К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и конъюнктуры» (1924, см.: Кондратьев, 1989).

15 Могу лишь предположить, что эта система уравнений описывала динамику кумулятивных показателей экономической системы (капитал, население).

16 По-видимому, речь идет о теореме Эйлера и ее применении к решению проблемы распределения продукта в соответствии с принципом предельной производительности.

17 Кондратьев ссылается не только на работы Чупрова (прежде всего его «Очерки по теории статистики», вышедшие в 1910 г.), но и на работы В. И. Романовского, К. Пирсона, Г. Кнаппа, В. И. Борткевича, П. Л. Чебышева, С. Н. Берштейна, Ф. Экснера и других ученых, работавших в области теории вероятностей и статистики.


Список литературы

Горбунова Н. И. (2002). Узник Суздальской тюрьмы // Научное наследие Н. Д Кондратьева в контексте развития российской и мировой социально-экономической мысли. М.: МФК. [Gorbunova N. I. (2002). The Prisoner of the Suzdal Jail // Legacy of N. D. Kondratiev in the Context of the Development of Russian and International Socio-Economic Thought. Moscow: MFK.]

Давыдов Ю. Я. (1991). Н.Д.Кондратьев и вероятностно-статистическая философия социальных наук // Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М.: Наука. С. 453—524. [Davydov Yu. N. (1991) N. D. Kondratiev and Probabilistic and Statistical Philosophy of the Social Sciences // Kondratiev N. D. The Main Problems of Economic Statics and Dynamics. Moscow: Nauka.]

Кондратьев Я. Д. (1989). Проблемы экономической динамики. М.: Экономика. [Kondratiev N. D. (1989). The Problems of Economic Dynamics. Moscow: Eko-nomika.]

Кондратьев Я. Д. (1991). Основные проблемы экономической статики и динамики. М.: Наука. [Kondratiev N. D. (1991). The Main Problems of Economic Statics and Dynamics. Moscow: Nauka.]

Кондратьев Я. Д. (1989 [1924]). К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и конъюнктуры // Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика. [Kondratiev N. D. (1989 [1924]). On the Question of the Concepts of Economic Statics, Dynamics, and Conjuncture // The Problems of Economic Dynamics. Moscow: Ekonomika.]

Кондратьев Я. Д. (2004). Суздальские письма. М.: Экономика. [Kondratiev N. D. (2004). Suzdal Letters. Moscow: Ekonomika.]

Кондратьев Я. Д. (1989 [1928]). Большие циклы конъюнктуры // Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика. [Kondratiev N. D. (1989 [1928]). Long Cycles of Conjuncture // Kondratiev N. D. The Problems of Economic Dynamics. Moscow: Ekonomika.]

Слуцкий E.E. (1927). Сложение случайных причин как источник циклических процессов // Вопросы конъюнктуры. Т. 3, Вып. 1. С. 34 — 64. [Slutsky Е. Е. (1927). The Summation of Random Causes as a Source of Cyclical Processes // Voprosy Konjunktury. Vol. 3, No 1. P. 34 — 64.]

Харрод P. (1997 [1948]). К теории экономической динамики // Классики кейнсианства: в 2-х т. Т. 1. М.: Экономика. [Harrod R. (1997 [1948]). Towards a Dynamic Economics // Classics of Keynesianism. In 2 vols. Vol. 1. Moscow: Ekonomika.]

Хайек Ф. (2000 [1946]) Смысл конкуренции // Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф. [Hayek F. A. von (2000 [1946]) The Meaning of Competition // Individualism and Economic Order. Moscow: Izograf.] Barnett V. (1998). Kondratiev and the Dynamics of Economic Development. N.Y.: St. Martin's Press.

Ezekiel M. (1930). Moore's Synthetic Economics // Quarterly Journal of Economics. Vol. 44, No 4. P. 663-679. Fisher I. (1932). Booms and Depressions. N.Y.: Adelphi Company.

Frisch R. (1936). On Notion of Equilibrium and Disequilibrium // Review of Economic Studies. Vol. 3, No 2. P. 100-105.

Hawtrey R. (1913). Good and Bad Trade. L.: Constable.

Hayek F. (1933) Monetary Theory and the Trade Cycle. L.: Jonathan Cape. Homan P.T. (1928) Contemporary Economic Thought. N.Y.: Harper&Brothers

Knight F. (1930). Statik und Dynamik // Zeitschrift fur Nationalflkonomie. Bd. 2. S. 1-26.

Knight F. (1964). Preface to the Re-Issue // Knight F. Risk, Uncertainty, and Profit. N.Y.: Augustus M. Kelley.

Kuznets S. (1930a) Equilibrium Economics and Business Cycle Theory // Quarterly Journal of Economics. Vol. 44, No 3. P. 381 — 415.

Kuznets S. (1930b) Static and Dynamic Economics // American Economic Review. Vol. 20, No 3. P. 426-441.

Mitchell W. (1913). Business Cycles. Berkeley: University of California Press.

Mitchell W. (1927). Business Cycles: The Problem and its Setting. N.Y.: NBER.

Moore H. (1914). Economic Cycles: Their Law and Cause. N. Y.: MacMillan.

Moore Я (1929). Synthetic Economics. N. Y.: MacMillan.

Northrop F. S. C. (1941). The Impossibility of a Theoretical Science of Economic Dynamics // Quarterly Journal of Economics. Vol. 56, No 1. P. 1 — 17.

Robbins L. (1935). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. 2nd ed. L: Macmillan.

Rosenstein-Rodan P. N. (1934). The Role of Time in Economic Theory // Economica. 1934. Vol. 1, No 1. P. 77-97.

Schackle G. L. S. (1967). The Years of High Theory: Invention and Tradition in Economic Thought 1926-1939. Cambridge: Cambridge University Press.

Schumpeter J. (1913). Theorie der wirschaftlichen Entwicklung [Рус. пер.: Шумпетер Й. (1982). Теория экономического развития. М.: Прогресс.]

Schumpeter J. (1930). Mitchell's Business Cycles // Quarterly Journal of Economics. Vol. 45, No 1. P. 150-172.

Snowdon В., Vane H., Wynarczyk P. (1994). A Modern Guide to Macroeconomics. Cheltenham (UK); Northampton (MA): Edward Elgar.

Комментарии (0)add comment

Написать комментарий
меньше | больше

busy