Эконометрика - Елисеева И. И. - Учебник

Описание: Предлагаемый учебник подготовлен коллективом преподавателей кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), в котором преподавание эконометрики включено в учебные планы всех экономических специальностей и всех форм обучения с 1996/97 учебного года. Практические занятия ведутся с использованием пакетов прикладных программ «Statgraphics», «Статистика», а с 1999 г. — «EViews», специального пакета для решения эконометрических задач, разработанного компанией Quantitative Micro Software и переданного сотрудниками Тилбургского университета (Голландия) СПбГУЭФ и ряду других экономических вузов России по итогам проведения международной школы-семинара «Эконометрика: начальный курс» (руководители Я.Р. Магнус, С.А. Айвазян, А.А. Пересецкий, П.К. Катышев).

Принятая в учебнике последовательность изложения базируется на наиболее распространенном понимании содержания эконометрики как науки о связях экономических явлений.
Это понимание эконометрики определило содержание и структуру учебника. Большое место в нем отводится регрессионному анализу как методу, используемому в эконометрике для оценки уравнения, которое в наибольшей степени соответствует совокупности наблюдений зависимых и независимых переменных, и тем самым дающему наилучшую оценку истинного соотношения между этими переменными. С помощью оцененного таким образом уравнения можно предсказать, каково будет значение зависимой переменной для данного значения независимой переменной. Простейшим примером регрессии является парная вящены эконометрическим методам работы с временными рядами, начиная с изучения изолированного ряда динамики и его разложения на трендовую, циклическую и случайную компоненты. Затем рассматриваются системы рядов динамики и моделирование взаимосвязей между ними.
Каждая глава завершается перечнем вопросов для повторения. Учебник сопровождается практикумом, подготовленным тем же авторским коллективом. Практикум содержит методические указания по решению эконометрических задач, решению типовых задач, контрольные и тренировочные задания.
Изданию учебника и дополняющего его «Практикум по эконометрике» предшествовала их апробация в СПбГУЭФ и ряде других российских вузов.
Авторы не считают, что становление эконометрики как дисциплины профессиональной подготовки экономистов завершено, и рассматривают свой труд как одну из первых попыток создания российского учебника. Круг охваченных тем и характер подачи материала позволяют отнести его к начальному уровню курса эконометрики.
Авторы благодарят за тщательное рецензирование рукописи Учебно-методическое объединение по статистике. Особую благодарность за ценные замечания, способствовавшие улучшению содержания учебника, формы подачи материала, считаем своим долгом выразить рецензенту доктору экономических наук, профессору П.А. Ватнику. Не менее глубокая признательность — коллективному рецензенту - кафедре математической статистики МЭСИ (заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор B.C. Мхитарян). Мы благодарны и кандидату экономических наук С. Б. Макаровой (Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб)), которая внесла полезные дополнения на завершающем этапе подготовки учебника.

Содержание учебника

• Предмет эконометрики
• Особенности эконометрического метода
• Измерения в экономике 
  • Контрольные вопросы

• Спецификация модели
• Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров
• Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
• Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
• Нелинейная регрессия
• Корреляция для нелинейной регрессии
• Средняя ошибка аппроксимации 
  • Контрольные вопросы

• Спецификация модели
• Отбор факторов при построении множественной регрессии
• Выбор формы уравнения регрессии
• Оценка параметров уравнения множественной регрессии
• Частные уравнения регрессии
• Множественная корреляция
• Частная корреляция
• Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции
• Фиктивные переменные во множественной регрессии
• Предпосылки метода наименьших квадратов
• Обобщенный метод наименьших квадратов
  • Контрольные вопросы

• Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
• Структурная и приведенная формы модели
• Проблема идентификации
• Оценивание параметров структурной модели
• Применение систем эконометрических уравнений
• Путевой анализ
  • Контрольные вопросы

• Основные элементы временного ряда
• Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
• Моделирование тенденции временного ряда
• Моделирование сезонных и циклических колебаний
• Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений
  • Контрольные вопросы

• Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
• Методы исключения тенденции
• Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина — Уотсона
• Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках
• Коинтеграция временных рядов
  • Контрольные вопросы

---

 скачать учебник "Эконометрика" (3.63 Мбайт)

---