Эконометрика - И. И. Елисеева - Учебник


Эконометрика - И. И. Елисеева - Учебник

Скачать бесплатно учебник: Эконометрика, И. И. Елисеева.Год выпуска: 2003

Автор: И. И. Елисеева

Жанр: Эконометрика

Издательство: «Финансы и статистика»

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 344

Описание: Предлагаемый учебник подготовлен коллективом преподавателей кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), в котором преподавание эконометрики включено в учебные планы всех экономических специальностей и всех форм обучения с 1996/97 учебного года. Практические занятия ведутся с использованием пакетов прикладных программ «Statgraphics», «Статистика», а с 1999 г. — «EViews», специального пакета для решения эконометрических задач, разработанного компанией Quantitative Micro Software и переданного сотрудниками Тилбургского университета (Голландия) СПбГУЭФ и ряду других экономических вузов России по итогам проведения международной школы-семинара «Эконометрика: начальный курс» (руководители Я.Р. Магнус, С.А. Айвазян, А.А. Пересецкий, П.К. Катышев).
Принятая в учебнике последовательность изложения базируется на наиболее распространенном понимании содержания эконометрики как науки о связях экономических явлений.
Это понимание эконометрики определило содержание и структуру учебника. Большое место в нем отводится регрессионному анализу как методу, используемому в эконометрике для оценки уравнения, которое в наибольшей степени соответствует совокупности наблюдений зависимых и независимых переменных, и тем самым дающему наилучшую оценку истинного соотношения между этими переменными. С помощью оцененного таким образом уравнения можно предсказать, каково будет значение зависимой переменной для данного значения независимой переменной. Простейшим примером регрессии является парная вящены эконометрическим методам работы с временными рядами, начиная с изучения изолированного ряда динамики и его разложения на трендовую, циклическую и случайную компоненты. Затем рассматриваются системы рядов динамики и моделирование взаимосвязей между ними.
Каждая глава завершается перечнем вопросов для повторения. Учебник сопровождается практикумом, подготовленным тем же авторским коллективом. Практикум содержит методические указания по решению эконометрических задач, решению типовых задач, контрольные и тренировочные задания.
Изданию учебника и дополняющего его «Практикум по эконометрике» предшествовала их апробация в СПбГУЭФ и ряде других российских вузов.
Авторы не считают, что становление эконометрики как дисциплины профессиональной подготовки экономистов завершено, и рассматривают свой труд как одну из первых попыток создания российского учебника. Круг охваченных тем и характер подачи материала позволяют отнести его к начальному уровню курса эконометрики.
Авторы благодарят за тщательное рецензирование рукописи Учебно-методическое объединение по статистике. Особую благодарность за ценные замечания, безусловно, способствовавшие улучшению содержания учебника, формы подачи материала, считаем своим долгом выразить рецензенту доктору экономических наук, профессору П.А. Ватнику. Не менее глубокая признательность — коллективному рецензенту - кафедре математической статистики МЭСИ (заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор B.C. Мхитарян). Мы благодарны и кандидату экономических наук С. Б. Макаровой (Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб)), которая внесла полезные дополнения на завершающем этапе подготовки учебника.

Содержание учебника
 
Глава 1. Определение эконометрики
1.1. Предмет эконометрики
1.2. Особенности эконометрического метода
1.3. Измерения в экономике
Контрольные вопросы
Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях

2.1. Спецификация модели
2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров
2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
2.5. Нелинейная регрессия
2.6. Корреляция для нелинейной регрессии
2.7. Средняя ошибка аппроксимации
Контрольные вопросы
Глава 3. Множественная регрессия и корреляция
3.1. Спецификация модели
3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии
3.3. Выбор формы уравнения регрессии
3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии
3.5. Частные уравнения регрессии
3.6. Множественная корреляция
3.7. Частная корреляция
3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции
3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии
3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов
3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов
Контрольные вопросы
Глава 4. Системы эконометрических уравнений
4.1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
4.2. Структурная и приведенная формы модели
4.3. Проблема идентификации
4.4. Оценивание параметров структурной модели
4.5. Применение систем эконометрических уравнений
4.6. Путевой анализ
Контрольные вопросы
Глава 5. Моделирование одномерных временных рядов
5.1. Основные элементы временного ряда
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
5.3. Моделирование тенденции временного ряда
5.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний
5.5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений
Контрольные вопросы
Глава 6. Изучение взаимосвязей по временным рядам
6.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
6.2. Методы исключения тенденции
6.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина — Уотсона
6.4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках
6.5. Коинтеграция временных рядов
Контрольные вопросы
Глава 7. Динамические эконометрические модели
7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
7.2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
7.3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом
  • 7.3.1. Лаги Алмон
  • 7.3.2. Метод Койка
  • 7.3.3. Метод главных компонент
7.4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
7.5. Оценка параметров моделей авторегрессии
7.6. Новые направления в анализе многомерных временных рядов
Контрольные вопросы

Комментарии (19)add comment

ПАРТИЗАН said:

НЕ СКАЧИВАЕТСЯ
05 Декабрь, 2015

ннн said:

все читается! Открылось
15 Март, 2014

v'ok said:

Зачем выкладывать файл,который вообще не читается на устройствах?типа так прикалываетесь?
30 Январь, 2014

Санжар said:

Не скачиваетсья помогите пожалуйста?
09 Ноябрь, 2013

Владимир said:

Спасибо.
24 Сентябрь, 2013

dzok said:

Спасибо!Аж "300 раз подряд скачала":))))
21 Сентябрь, 2013

Mihail_Yaroslavovich said:

Благодарствую, любезнейший.
29 Декабрь, 2012

Вано0001 said:

эконометрика для педиков
12 Сентябрь, 2012

Д. said:

Спасибо!
06 Июнь, 2012

- - said:

Спасибо. Жаль, что не .doc и не .pdf
14 Ноябрь, 2011

dimON said:

спасибо!!!
09 Июнь, 2011

VladF said:

Спасибо, помогли!
31 Май, 2011

пользователь said:

пипец Вы что гоните!!!???? на всех сайтах одно и тоже, ФАЙЛ ПОВРЕЖДЕН, зачем тогда вообще предлагать скачивать?
14 Май, 2011

CleverCorner said:

спасибо!!! ;D
17 Май, 2010

Lina22 said:

Georgina
ABBYY FineReader делает любые форматы, распознает текст и сохраняет в нужном формате.
12 Апрель, 2010

Georgina said:

как сделать что бы был в формате Txt. может какая нибудь программа
09 Апрель, 2010

tahooo said:

спасибочки!! 8)
14 Март, 2010

nell said:

учебник хорош, жаль что не в ворде!
07 Январь, 2010

NN19 said:

Спасибо!!! :P :-*
19 Декабрь, 2009

Написать комментарий
меньше | больше

busy