Теория риска и моделирование рисковых ситуаций - Шапкин А.С. - Учебник

Описание: Учебник «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» написан в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов 2-го поколения Министерства образования Российской Федерации. Он соответствует программам дисциплин «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» и «Математические методы финансового анализа» спец. 061800 «Математические методы в экономике», программе дисциплины «Теория принятия решений и управление рисками в финансово-налоговой сфере» спец. 351200 «Налоги и налогообложение», программе дисциплины «Менеджмент» спец. 061100 «Менеджмент», а также целому ряду экономических специальностей, содержащих дисциплину «Менеджмент», так как «Риск-менеджмент» является частью этой дисциплины.

Учебник «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» содержит одиннадцать глав.
В первой главе «Место и роль экономических рисков в управлении деятельностью организаций» дано определение организации, рассмотрены типы организаций, их характеристики и цели. Определяется место и роль рисков в экономической деятельности, даются определения и сущность рисков. Приводится классификация неопределенностей и рисков, раскрывается система управления рисками, даются основные понятия риск-менеджмента. Рассматриваются основные математические методы оценки экономических рисков и дается их характеристика.
Вторая глава «Риски предприятий сферы сервиса» посвящена сервисным технологиям и их отличиям от промышленных технологий. Приводится классификация рисков предприятий сферы сервиса и дается динамический анализ ситуации на рынке услуг. Предлагается модель управления рисками организаций сферы сервиса.
Третья глава «Влияние основных факторов рыночного равновесия на управление рисками» посвящена исследованию влияния на изменение степени экономического риска таких факторов, характеризующих неопределенность рыночной экономики, как: ограничения рисков, неопределенности спроса и предложения, учета времени, эластичности, налогообложения и др.
В четвертой главе «Финансовый риск-менеджмент» созданы теоретические основы финансового риск-менеджмента на базе методов финансовой и актуарной математики. Представлена классификация финансовых рисков, выделены основные параметры, присущие рассматриваемым финансовым рискам, и с использованием предложенных математических методов даны аналитические зависимости для их оценки. Это позволяет проводить сравнительный количественный анализ рисков и на его основе выбирать такие методы управления рисками, которые являются наиболее эффективными.
В пятой главе «Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности» рассмотрены методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности, используя различные критерии эффективности. Изучаются многокритериальные задачи выбора эффективных решений. Рассматривается швейное предприятие, для которого выбирается оптимальный объем производства в условиях неопределенности и исследуется функционирование предприятия в условиях рисковой ситуации.
Шестая глава «Принятие оптимального решения в условиях риска» посвящена изложению вероятностных и статистических методов принятия эффективных решений и выбору оптимального решения с помощью доверительных интервалов. Рассматривается задача выбора оптимального числа рабочих мест в парикмахерской с учетом риска обслуживания. С помощью метода «дерево решений» рассматриваются задачи оптимизации стратегии выхода на рынок, максимизации прибыли от акций и выбора оптимального проекта реконструкции фабрики-химчистки. Затронут материал, посвященный возникновению рисков при постановке миссии и целей фирмы. Исследуется деятельность фирмы по отделке и дизайну помещений, предприятия по выпечке хлебобулочных изделий и их последующей продаже и салона красоты в условиях риска.
В седьмой главе «Управление инвестиционными проектами в условиях риска» даются основные понятия инвестиционных проектов, их анализа и оценки, приводятся инвестиционные риски. Исследуются инвестиции в портфель ценных бумаг, целью которых является формирование эффективного портфеля, составленного из комбинации безрисковых и рискованных активов. Даются методики анализа экономической эффективности инвестиционного проекта и сравнительного финансового анализа инвестиционных проектов. Рассматривается методика учета рисков проектов и приводятся практические рекомендации по их управлению.
Восьмая глава «Риск-менеджмент туризма» посвящена видам и формам, динамике развития туризма в России. Рассматриваются факторы неопределенности развития туризма и риски, связанные с туристической деятельностью, а также их классификация. Исследуются экономическое воздействие туризма и специфика принятия управленческого решения. Дается анализ деятельности организации по оказанию туристических услуг в условиях риска.
В девятой главе «Риск-менеджмент гостиниц и ресторанов» рассматриваются факторы развития, особенности и специфика гостеприимства, риски, присущие индустрии гостеприимства, и управление ими. Даются рекомендации по снижению и управлению рисками в бизнесе гостеприимства.
В десятой главе «Основные методы и пути снижения экономических» рисков исследуются на основе математического моделирования экономические инструменты снижения рисков: диверсификация, страхование, хеджирование с помощью форвардных и фьючерсных контрактов, свопов и опционов и др., а также обобщаются методы совершенствования управления рисками, направленные на снижение их уровня и повышение доходности. Дается оценка эффективности методов управления рисками.
Глава одиннадцатая «Психология поведения и оценки лица, принимающего решение» посвящена изучению и систематизации влияния психологических факторов на проблемы поведения участников рынка и формирования пакетов рекомендаций по управлению рисками и выбору эффективных решений. Рассматриваются конфликтные ситуации и роль руководителя в принятии рисковых решений.
В конце учебника «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» по каждой главе приводятся вопросы для повторения и самоконтроля.

---

МЕСТО И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ

• 1.2.1. Определение и сущность рисков
• 1.2.2. Управление рисками
• 1.2.3. Классификация рисков
• 1.2.4. Система неопределенностей

1.3. Система управления рисками

• 1.3.1. Управленческая деятельность
• 1.3.2. Риск-менеджмент
• 1.3.3. Процесс управления риском
• 1.3.4. Математические методы оценки экономических рисков

РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

• 3.2.1. Взаимосвязь рыночного равновесия и коммерческого риска
• 3.2.2. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение коммерческого риска
• 3.2.3. Моделирование процесса достижения равновесия
• 3.2.4. Влияние изменения спроса на уровень коммерческого риска
• 3.2.5. Влияние изменения предложения на степень коммерческого риска
• 3.2.6. Построение зависимостей спроса от предложения

ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

• 4.1.1. Классификация финансовых рисков
• 4.1.2. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском
• 4.1.3. Риски развития

4.2. Процентные риски

• 4.2.1. Виды процентных рисков
• 4.2.2. Операции с процентами
• 4.2.3. Средние величины процентов
• 4.2.4. Переменная процентная ставка
• 4.2.5. Риски процентных ставок
• 4.2.6. Процентный риск облигаций

4.3. Риск потерь от изменения потока платежей

• 4.3.1. Эквивалентные потоки
• 4.3.2. Потоки платежей

4.4. Рисковые инвестиционные процессы

• 4.4.1. Инвестиционные риски
• 4.4.2. Ставки доходности рискованных активов
• 4.4.3. Чистая дисконтированная стоимость
• 4.4.4. Аннуитет и фонд погашения
• 4.4.5. Оценка инвестиций
• 4.4.6. Рисковые инвестиционные платежи
• 4.4.7. Дисконтирование во времени

4.5. Кредитные риски

• 4.5.1. Факторы, способствующие возникновению кредитных рисков
• 4.5.2. Анализ кредитных рисков
• 4.5.3. Приемы уменьшения кредитных рисков
• 4.5.4. Платежи по кредитам
• 4.5.5. Наращение и выплата процентов в потребительском кредите
• 4.5.6. Кредитные гарантии

4.6. Риск ликвидности
4.7. Инфляционный риск

• 4.7.1. Связь процентной ставки с уровнем инфляции
• 4.7.2. Инфляционная премия
• 4.7.3. Влиянии инфляции на различные процессы по снижению инфляции

4.8. Валютные риски

• 4.8.1. Конверсия валюты и наращение процентов
• 4.8.2. Валютные курсы во времени
• 4.8.3. Снижение валютных рисков

4.9. Риски активов

• 4.9.1. Биржевые риски
• 4.9.2. Влияние риска дефолта и налогооблажения
• 4.9.3. Максимизация стоимости активов

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

• 5.2.1. Понятие игры с природой
• 5.2.2. Предмет теории игр. Основные понятия

5.3. Критерии эффективности в условиях полной неопределенности

• 5.3.1. Критерий гарантированного результата
• 5.3.2. Критерий оптимизма
• 5.3.3. Критерий пессимизма
• 5.3.4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
• 5.3.5. Критерий обобщенного максимина (пессимизма — оптимизма) Гурвица

5.4. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности
5.5. Многокритериальные задачи выбора эффективных решений

• 5.5.1. Многокритериальные задачи
• 5 5 2. Оптимальность по Парето
• 5.5.3. Выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив

5.6. Модель принятия решения в условиях частичной неопределенности
5.7. Определение оптимального объема швейного производства в условиях неопределенности

• 5.7.1. Верхняя и нижняя цена игры
• 5.7.2. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
• 5.7.3. Выбор оптимального ассортимента продукции

ПРИНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА

• 6.5.1. Дерево решений
• 6.5.2. Оптимизация стратегии выхода на рынок
• 6.5.3. Максимизация прибыли от акций
• 6.5.4. Выбор оптимального проекта реконструкции фабрики-химчистки

6.6. Сравнительная оценка вариантов решении

• 6.6.1. Выбор оптимального варианта решения с помощью статистических оценок
• 6.6.2. Нормальное распределение
• 6.6.3. Кривая рисков
• 6.6.4. Выбор оптимального решения с помощью доверительных интервалов
• 6.6.5. Модель прогнозирования издержек производства

6.7. Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы
6.8. Деятельность предприятий сервиса в условиях риска

• 6.8.1. Фирма по отделке и дизайну помещений
• 6.8.2. Предприятие по выпечке хлебобулочных изделий и их последующей продаже
• 6.8.3. Салон красоты

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ РИСКА

• 7.1.1. Основные понятия инвестиционных проектов
• 7.1.2. Анализ и оценка инвестиционных проектов
• 7.1.3. Риски инвестиционных проектов

7.2. Оптимальный выбор объема инвестиций, обеспечивающий максимальный прирост выпуска продукции
7.3. Инвестиции в портфель ценных бумаг

• 7.3.1. Процесс управления инвестициями
• 7.3.2. Диверсифицированный портфель
• 7.3.3. Риски, связанные с инвестированием в портфель ценных бумаг
• 7.3.4. Практические рекомендации по формированию портфеля инвестиций

7.4. Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта

• 7.4.1. Анализ сопутствующих факторов риска
• 7.4.2. Предварительная оценка и отбор предприятий
• 7.4.3. Оценка финансового состояния предприятия как объекта инвестирования
• 7.4.4. Примеры анализа с использованием финансовых коэффициентов
• 7.4.5. Оценка перспектив развития организации
• 7.4.6. Сравнительный финансовый анализ инвестиционных проектов
• 7.4.7. Анализ методов обследования организации на месте

7.5. Учет риска в инвестиционных проектах

• 7.5.1. Модель оценки риска проекта
• 7.5.2. Учет риска при инвестировании
• 7.5.3. Практические выводы по управлению рисковыми инвестиционными проектами

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА

• 8.1.1. Развитие туризма в России
• 8.1.2. Виды и формы туризма
• 8.1.3. Особенности туризма — как факторы неопределенности развития

8.2. Психология воздействия туризма на участников и окружающих

• 8.2.1. Мотивация поездок
• 8.2.2. Воздействие туризма

8.3. Риски, связанные с туристской деятельностью

• 8.3.1. Факторы, воздействующие на туризм и экономику туризма
• 8.3.2. Классификация рисков туризма

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

• 9.4.1. Выявление рисков
• 9.4.2. Риски инвестиционных проектов
• 9.4.3. Снижение рисков индустрии гостеприимства

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

• 10.1.1. Схема процесса управления риском
• 10.1.2. Примеры рисков
• 10.1.3. Выбор приемов управления риском

10.2. Диверсификация
10.3. Страхование риска

• 10.3.1. Сущность страхования
• 10.3.2. Основные характеристики страховых контрактов
• 10.3.3. Расчет страховых операций
• 10.3.4. Страховой контракт
• 10.3.5. Преимущества и недостатки страхования

10.4. Хеджирование

• 10.4.1. Стратегии управления риском
• 10.4.2. Основные понятия
• 10.4.3. Форвардные и фьючерсные контракты
• 10.4.4. Хеджирование валютного курса
• 10.4.5. Основные аспекты риска
• 10.4.6. Хеджирование валютного курса с помощью свопа
• 10.4.7. Опционы
• 10.4.8. Страхование или хеджирование
• 10.4.9. Синхронизация потоков денежных средств
• 10.4.10. Модель хеджирования
• 10.4.11. Измерение эффективности хеджирования
• 10.4.12. Минимизация расходов на хеджирование
• 10.4.13. Коррелированная операция хеджирования

10.5. Лимитирование
10.6. Резервирование средств (самострахование)
10.7. Качественное управление рисками
10.8. Приобретение дополнительной информации
10.9. Оценка  эффективности  методов  управления рисками

• 10.9.1. Финансирование рисков
• 10.9.2. Оценка эффективности управления рисками

ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ

• 11.1.1. Психологические проблемы поведения экономической личности
• 11.1.2. Управленческие действия предпринимателя в сфере услуг
• 11.1.3. Отношение личности к риску
• 11.1.4. Интуиция и риск

11.2. Теория ожидаемой полезности

• 11.2.1. Графики функций полезности
• 11.2.2. Теория ожидаемой полезности
• 11.2.3. Учет отношения лица, принимающего решение, к риску
• 11.2.4. Групповое принятие решения

11.3. Теория рационального поведения

• 11.3.1. Теория перспективы
• 11.3.2. Рациональный подход к принятию решения
• 11.3.3. Асимметрия принятия решений
• 11.3.4. Инвариантность поведения
• 11.3.5. Роль информации в принятии решений

11.5. Роль руководителя в принятии рисковых решений

• 11.5.1. Принятие решения в условиях риска
• 11.5.2. Требования к лицу, принимающему решение
• 11.5.3. Принципы оценки эффективности решений, принимаемых ЛПР

ЛИТЕРАТУРА

---

 скачать учебник: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций - Шапкин А.С. (17.21 Мбайт)

---