Энциклопедия торговых стратегий - Джеффри Оуэн Кац

Описание: В книге «Энциклопедия торговых стратегий» собрана информация, необходимая каждому трейдеру, желающему повысить свою квалификацию. Как источник справочного материала и руководство по разработке систем книга описывает много известных методик, а также предлагает новые способы получения прибыли на рынке и преимущества в торговле. Кроме того, в книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Освещены даже самые основы: как приобретать и представлять информацию, как вести тестирование систем на исторических данных с помощью симуляторов, как безопасно проводить оптимизацию и как оценивать результаты всестороннего статистического анализа. В книге показаны преимущества хорошей механической торговой системы над другими торговыми методами.

Для всех трейдеров, за исключением немногих, системная торговля дает лучшие результаты, чем интуитивная торговля. Торговля по интуиции включает субъективные решения, которые часто бывают пристрастными и ведут к убыткам. Аффект, неуверенность, жадность и страх легко вытесняют знание и разум в роли ведущей торговлю силы. Кроме того, очень трудно протестировать торговый метод, где отсутствуют жесткие правила принятия решений. С другой стороны, системная торговля объективна. В ней нет места эмоциям. При помощи запрограммированной логики и представлений механические системы следуют действиям трейдера. Самое лучшее в них — возможность простого тестирования: плохую систему можно отбросить или скорректировать, а хорошую — улучшить. В этой книге приведена ценная информация, чрезвычайно полезная при проектировании, создании и тестировании прибыльной механической торговой системы. Хотя основной упор сделан на глубокий критический анализ различных факторов, которые, как считается, влияют на успех системы, рассмотрены и проанализированы также основные элементы полной механической торговой системы.
Чтобы считаться полными, механические торговые системы должны иметь методики входа и выхода. Методика входа должна определять подходящие моменты для входа в рынок, когда высока вероятность сделок с высоким соотношением риска и прибыли. Методика выхода должна защищать от излишних потерь капитала при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном движении рынка. В книге уделено достаточно внимания систематическому тестированию на исторических данных и оценке систем, методов и стратегий выхода. Даже трейдер, уже имеющий приемлемую стратегию или систему, возможно, сумеет найти нечто полезное для ее улучшения, увеличения прибылей и снижения рисков.
В книге «Энциклопедия торговых стратегий» приведены результаты тестов торговых систем для портфелей, состоящих из нескольких финансовых инструментов. Как показано, анализ портфельных торговых систем не представляет значительной сложности, хотя и не так прост, как анализ одного торгового инструмента. Показана и доказана простота вычисления графиков роста капитала, максимальных падений капитала, соотношений риска и прибыли, доходности системы, количества сделок и других показателей, важных для оценки системы управления портфелем акций или товаров. Также описан процесс проведения тестирования и оптимизации со смещением вперед и других методов испытания и оптимизации портфелей. Например, приводится инструкция по поиску параметров, которые улучшают прибыль (или лучшее отношение Шарпа, или любой другой показатель эффективности пакета) по каждому инструменту в отдельности и по всему портфелю в целом. Особенно полезен этот материал будет для небольших институциональных трейдеров, желающих вести системную торговлю несколькими инструментами в целях увеличения диверсификации, снижения риска и повышения ликвидности.

---

Содержание книги

• Что такое полностью механическая торговая система?
• Какие входы и выходы считать оптимальными?
• Научный подход к разработке систем
• Материалы и методы, необходимые для научного подхода

Данные

• Виды данных
• Временные масштабы данных
• Качество данных
• Поставщики и источники данных

Симуляторы

• Виды симуляторов
• Программирование симулятора
• Выходные данные симулятора
• Эффективность симулятора
• Надежность симуляторов
• Выбор правильного симулятора
• Симуляторы, использованные в этой книге

Оптимизаторы и оптимизация

• Что делают оптимизаторы
• Как используются оптимизаторы
• Виды оптимизаторов
• Как потерпеть неудачу при оптимизации
• Как достичь успеха при оптимизации
• Альтернативы традиционной оптимизации
• Инструменты и информация для оптимизации
• Какой оптимизатор подходит вам?

Статистика

• Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
• Выборка
• Оптимизация и подгонка под исторические данные
• Размер выборки и репрезентативность
• Статистическая оценка системы
• Другие статистические методы и их использование

• Что является хорошим входом?
• Приказы, используемые во входах
• Методы входа, рассмотренные в этой книге
• Стандартизованные выходы
• Стандартизация долларовой волатильности
• Портфель и платформа для стандартного тестирования

Модели, основанные на пробоях

• Виды пробоев
• Характеристики пробоев
• Тестирование моделей, основанных на пробое
• Входы на пробое канала
• Пробои максимального максимума/минимального минимума
• Входы на пробое волатильности
• Вариации системы пробоя волатильности
• Анализ и обобщения

Модели, основанные на скользящих средних

• Что такое скользящее среднее?
• Зачем нужны скользящие средние
• Проблема запаздывания
• Виды скользящих средних
• Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
• Характеристики входов, основанных на скользящих средних
• Приказы, используемые для осуществления входов
• Методология тестирования
• Тесты моделей, следующих за трендом
• Тесты противотрендовых моделей

Входы на основе осцилляторов

• Что такое осциллятор?
• Виды осцилляторов
• Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
• Характеристики входов на основе осцилляторов
• Методика тестирования
• Результаты тестов
• Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
• Тесты моделей, основанных на расхождении
• Суммарный анализ

Сезонность

• Что такое сезонность?
• Формирование сезонных входов
• Характеристики сезонных входов
• Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
• Методология тестирования
• Результаты тестов

Лунные и солнечные ритмы

• Безумие или закономерность?
• Лунные циклы и торговля
• Сигналы входа на основе лунного цикла
• Методология тестирования лунных моделей
• Обзор результатов
• Солнечная активность и торговля
• Входы, основанные на солнечной активности
• Результаты тестирования солнечных моделей

Входы на основе циклов

• Обнаружение циклов с использованием MESA
• Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
• Фильтры Баттеруорта
• Волновые фильтры
• Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
• Характеристики циклических входов
• Методология тестирования
• Результаты тестирования

Нейронные сети

• Что такое нейронные сети?
• Нейронные сети в торговле
• Прогнозирование с помощью нейронных сетей
• Входы на основе нейронной сети
• Модель на обращенном во времени Медленном %К
• Модели на основе точки разворота
• Результаты торговли для всех моделей
• Обзор результатов

Генетические алгоритмы

• Что такое генетические алгоритмы?
• Развитие моделей входа, основанных на правилах
• Эволюционный поиск модели входа
• Методология тестирования
• Результаты тестов

• Важность стратегии выхода
• Цели хорошей стратегии выхода
• Виды выходов, используемых в стратегии выхода
• Принципиальные моменты при выходе из рынка
• Тестирование стратегий выхода
• Стандартные входы для тестирования выходов

Стандартная стратегия выхода

• Что такое стандартная стратегия выхода?
• Характеристики стандартного выхода
• Цель тестирования ССВ
• Тесты исходной ССВ
• Тестирование модифицированной ССВ
• Результаты тестирования

Улучшения стандартной системы выхода

• Назначение тестов
• Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
• Тестирование динамических защитных остановок
• Тестирование целевой прибыли
• Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции
• Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках

Сочетание выходов с искусственным интеллектом

• Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов
• Результаты тестирования нейронного выхода
• Методология тестирования генетического компонента выходов