Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007 - Васильев А.Н.

Описание: Вниманию читателя предлагается книга по методам решения финансово-экономических задач средствами Excel. В книге собран ряд практических примеров по финансовому моделированию и оптимизации (в первую очередь в области логистики). Задачи разноплановые и подбирались из тех соображений, чтобы они, с одной стороны, имели четкую практическую направленность, а с другой — иллюстрировали широкий спектр возможностей Excel. В этом отношении книга преследует двойную цель: дать читателю представление об основных способах и методах реализации расчетных алгоритмов в Excel для решения задач экономики и финансов, а также, образно выражаясь, очертить те горизонты, на которые можно выйти с помощью этого приложения. Успех приложения Excel на рынке программных продуктов обусловлен рядом обстоятельств, среди которых главным является, пожалуй, относительная простота использования и универсальность приложения. Excel объединяет в себе лучшие черты офисного приложения, используемого при создании всевозможных документов, а также представляет к услугам пользователя широкий набор утилит для выполнения различных вычислений, причем далеко не элементарных. Последнее достигается во многом благодаря специальной структуре рабочих документов Excel. Идея разбивки документа на систему взаимосвязанных ячеек, как показывает практика, была очень удачной. Благодаря этому удается создавать документы со сложной структурой, причем с минимальными затратами программных ресурсов со стороны пользователя. Во многом эта особенность характерна для всех электронных таблиц, не только Excel. Однако на общем фоне Excel выделяется еще и благодаря большому числу дополнительных утилит (надстроек), поставляемых вместе с пакетом. Принадлежность Excel к семье продуктов Microsoft обеспечивает высокую (пожалуй, самую высокую среди аналогичных приложений) совместимость с другими программами. Популярность приложения привела к тому, что создатели большинства математических пакетов (таких, как Maple, Mathematica, Mathcad и Mathlab) в той или иной мере предусматривают средства для совместного использования этих пакетов с электронными таблицами Excel. Частично этот вопрос освещен в книге: в главах 5 и 6 описываются способы совместного использования документов Excel и утилит приложения Maple.
Хотя приложение Excel достаточно универсально, есть области, в которых использование Excel представляется наиболее приоритетным. Сюда необходимо отнести в первую очередь финансы, статистику в самых разных ее проявлениях, а также задачи по выполнению всевозможной оптимизации (расчет оптимальных сценариев, выбор маршрутов, распределение поставок и пр.). Каждая такая задача, помимо практического значения, имеет еще и свою математическую формулировку. Поэтому важно не только получить корректный с формальной точки зрения результат, но еще и иметь хотя бы общее представление о математической сути проблемы. Именно эта двойственность принималась во внимание при определении структуры и содержания книги.
Первые две главы (главы 1 и 2) книги «Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007» всецело посвящены задачам инвестиционного менеджмента и управлению ценными бумагами. Две следующие главы (главы 3 и 4) содержат полезные (хочется верить) сведения в области логистических расчетов и оптимизационных моделей. В главе 5 подробно обсуждаются математические аспекты решения алгебраических уравнений и систем средствами Excel. Там же в общем виде представлен алгоритм нахождения экстремумов функции нескольких переменных. В главе 6 обсуждаются расширенные математические возможности, доступные для пользователя при работе с Excel.
Необходимость наличия таких «математических» глав обусловлена тем обстоятельством, что нередко при решении финансово-экономических задач интерес представляет именно их математическая постановка. В большинстве же случаев все сводится к вычислению корней уравнений и поиску экстремумов функциональных зависимостей. Эти главы также могут использоваться и в качестве справочного материала по тем математическим алгоритмам, которые применялись при решении прикладных задач первых четырех глав.
С учетом существенных изменений, которые внесены в новую версию Excel 2007, особенно в части работы с диаграммами, в книгу добавлена относительно небольшая глава, посвященная созданию диаграмм. В ней описаны только основные приемы, используемые при работе с диаграммами в Excel. Тем не менее она будет полезной всем, кто еще не до конца освоился с новой версией приложения.

---

Содержание книги
«Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007»

Ценные бумаги и фондовый рынок

• Виды ценных бумаг
• Фондовые индексы
• Операции с ценными бумагами
• Балансовые оценки
• Ставка доходности
• Элементы технического анализа

Формирование инвестиционного портфеля и прогнозирование рисков

• Оценка риска при инвестировании
• Формирование инвестиционного портфеля
• Оценка перспектив выхода на рынок

Оценочные расчеты в логистике

• Оптимизация времени транспортировки
• Оптимизация использования транспортных средств
• Расчет технической нормы загрузки
• Оптимизация эффективности перевозок
• Оценка себестоимости перевозок

Оптимизация маршрутов и поставок

• Оптимальный выбор маршрута
• Оптимальное распределение поставок

Основы вычислений

• Решение уравнений с помощью утилиты. Подбор параметра
• Надстройка. Поиск решения
• Метод половинного деления
• Метод последовательных итераций
• Надстройка Maple Excel Add-in
• Системы уравнений
• Задачи оптимизации

Дополнительные математические возможности Excel

• Работа с матрицами
• Комплексные числа
• Различные системы счисления
• Использование размерных единиц
• Генерация случайных чисел
• Выборочные характеристики

Быстрое создание диаграмм в Excel 2007

• Создание диаграммы
• Добавление данных оси категорий
• Изменение стиля диаграммы
• Изменение типа диаграммы
• Изменение размера и положения диаграммы
• Контекстное меню
• Отображение данных в скрытых и пустых ячейках
• Создание диаграммы стандартного типа
• Изменение стандартного типа диаграммы

Базовые функции Excel
Содержимое компакт-диска
Список литературы

---

скачать книгу: Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007

---