Экономика » Скачать » Учебники - Книги » Производные финансовые и товарные инструменты - Фельдман А.Б. - Учебник

Производные финансовые и товарные инструменты - Фельдман А.Б. - Учебник

Скачать бесплатно учебник: Производные финансовые и товарные инструменты, Фельдман А.Б.Год выпуска: 2003

Автор: Фельдман А.Б.

Жанр: Финансы

Издательство: «Экономика»

Формат: PDF

Качество: OCR

Количество страниц: 241

Описание: Учебник "Производные финансовые и товарные инструменты" содержит решения теоретических задач, излагаются конкретные практические способы использования производных инструментов на финансовом и товарном рынках. Приводятся модели и схемы действий с производными инструментами. Материал основывается на зарубежной и отечественной теории, практике биржевых и внебиржевых торгов, сложившейся в мире, а также на опыте России. Автор учебника "Производные финансовые и товарные инструменты" внес некоторые изменения в структуру изложения для лучшего восприятия текстов, выделил сюжеты, предпочтительные в лекционном изложении, дал дополнительные пояснения для некоторых схем и моделей, исправил ряд неточностей, ставших издержками рассмотрения столь непростой проблематики.
Учебник "Производные финансовые и товарные инструменты" предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений, магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", а также профессионалов биржевых и внебиржевых рынков валюты, ценных бумаг.

Содержание учебника

Финансовые и товарные инструменты

Объективные условия, формирующие производные продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов
  • 1.1. Общее представление о финансовых и товарных продуктах-инструментах, объединяемых понятием "производные"
  • 1.2. Объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-инструменты и их рынки
  • 1.3. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов
  • 1.4. Функции производных
  • 1.5. Производные инструменты и бухгалтерский учет
  • 1.6. Некоторые особенности российских правовых норм
Объемные и структурные характеристики рынков производных финансовых инструментов
Биржи производных инструментов
Операции на рынках производных инструментов

  • 4.1. Хеджирование на рынках производных инструментов
  • 4.2. Арбитраж на рынках производных инструментов
  • 4.3. Спекуляция на рынках производных инструментов
Математические модели для операций с производными инструментами
  • 5.1. Анализ временных рядов, численные методы, математика непрерывных процессов
  • 5.2. Регрессионный анализ
  • 5.3. Множественная корреляция и множественная регрессия
  • 5.4. Выявление трендов
  • 5.5. Вычисления в нестационарных рядах чисел
  • 5.6. Вычислительные модели (численные методы)
  • 5.7. Математические непрерывные процессы. Процесс Ито
  • 5.8. Конкретные математические формулы для операций с производными инструментами
Конструкции производных. Механизмы их существования и развития
Структура конкретных производных
  • 7.1. Опционы
    • 7.1.1. Внутренняя структура
    • 7.1.2. Обыкновенные и обращающиеся инструменты
    • 7.1.3. Классические и экзотические инструменты
    • 7.1.4. Обобщение характеристик опциона
    • 7.1.5. Опционные свидетельства
  • 7.2. Фьючерсы
    • 7.2.1. Действия с фьючерсами
    • 7.2.2. Стандартизация фьючерсов
    • 7.2.3. Фьючерс и форвард
  • 7.3. Свопы
    • 7.3.1. Структура свопов
    • 7.3.2. Процентные свопы
    • 7.3.3. Экзотические процентные свопы
    • 7.3.4. Валютные свопы
    • 7.3.5. Свопы с другими основаниями
    • 7.3.6. Свопы и защита от кредитных рисков
  • 7.4. Производные кэп, флоо
  • 7.5. Соглашение о будущей процентной ставке
  • 7.6. Неопределенные (промежуточные) производные
    • 7.6.1. Облигации катастроф
    • 7.6.2. Депозитарные расписки
Стоимости (цены) производных
  • 8.1. Общие положения
  • 8.2. Стоимости, цены и ценообразование опционов
    • 8.2.1. Теория опционного ценообразования
    • 8.2.2. Внутренняя и внешняя стоимости опционов
    • 8.2.3. Формальные модели ценообразования и алгоритмы их реализации
    • 8.2.4. Аналитические показатели (измерители)
    • 8.2.5. Стоимости и цены экзотических опционов
  • 8.3. Опционные свидетельства
  • 8.4. Стоимости опционов на внебиржевом рынке
  • 8.5. Стоимости, цены и ценообразование фьючерсов
    • 8.5.1. Общие положения
    • 8.5.2. Исходная модель ценообразования на фьючерсы
    • 8.5.3. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на акциях и индексах курсов акций
    • 8.5.4. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на облигациях "к поставке"
    • 8.5.5. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на обменных курсах валют
    • 8.5.6. Стоимости и цены процентных фьючерсов
    • 8.5.7. Стоимости и цены фьючерсов с базисом в виде товаров
  • 8.6. Способы защиты от неблагоприятных перемен конъюнктуры срочной биржевой торговли
    • 8.6.1. Внутренние потоки платежей
    • 8.6.2. Биржевые позиции участников торговли
    • 8.6.3. Платежи, используемые при биржевых сделках
  • 8.7. Стоимости и цены свопов
    • 8.7.1. Стоимостная оценка процентных свопов
    • 8.7.2. Стоимостная оценка валютных свопов
  • 8.8. Стоимостная оценка инструментов кэп, флоо, своп-опцион
  • 8.9. Стоимость соглашения о будущей процентной ставке
Технологии, реализующие конкретные механизмы. Задачи для производных
  • 9.1. Производные и риски (рыночные, кредитные)
  • 9.2. Технологии для торговли опционами
    • 9.2.1. Технологии для торговли классическими опционами
    • 9.2.2. Элементные технологии для торговли опционами
    • 9.2.3. Комбинированные технологии для торговли опционами
  • 9.3. Технологии для торговли фьючерсами
    • 9.3.1. Технологии в операции хеджирования
    • 9.3.2. Технологии в операциях арбитража и спекуляции
  • 9.4. Технологии в сделках со свопами
  • 9.5. Технологии в сделках кэп и флоо
Родословная теории цен на опционы
Классификация традиционных (нормальных) и экзотических опционов
Связь цен опционов колл и пут (Put-Call-Paritat)
Схемы арбитражных и спекулятивных сделок в действиях с опционами
Модель цены опционов Блэк-Шолза (Black — Scholes)
Стоимость опциона колл (в % к цене акции)
Коэффициенты хеджирования для опционов колл (в % к цене акции)
Модель цены для опционов с базисом в виде валютного курса (валютные опционы)
Модель цены для опционов с базисом в виде фьючерса (фьючерсные опционы)
Биномиальная модель определения цены опционов
Формулы расчета стоимости экзотических опционов
Дополнительные сведения для оценки фьючерсов
Практика решения задач маржирования
Графики, отображающие шансы-риски (прибыли-убытки) в опционных стратегиях
Типические технологии в сделках со свопами
Примеры свопов для защиты от кредитного риска
Примеры расчетов при использовании производных в задачах хеджирования процентных рисков
Литература

 
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...