Forex Magazine №519

Описание: Недавно была опубликована статья об университете, в котором есть управление форекс-фондом, как часть программы для старшекурсников. Студенты управляют реальным счетом в 2.500$ и изучают торговлю. Система торговли основывается на пересечении Скользящих средних и выглядит вполне работоспособной. С октября 2010 по май 2011 года система показала прибыль более 62.5%. Однако, счет, которым управляли студенты, принес всего 7.2%. Эта разница и составляет стоимость реальной торговли в данном примере. Первый и, вероятно, наиболее важный урок, который мы можем взять из этой статьи, заключается в том, что период системы должен соответствовать режиму трейдера. Эта стратегия использует четырехчасовые графики для получения торговых сигналов, но исполняет ордера только шесть раз в день, в предопределенные часы. В реальном мире, частично-занятые трейдеры имеют какую-то другую работу, и не могут постоянно находиться перед монитором, контролируя рынки. Но результаты, которые увидят частично-занятые трейдеры, скорее всего, будут очень неутешительные, по сравнению с ожиданиями системы. Система берет все сигналы, и трейдеры должны иметь возможность брать все сигналы. Это легко сделать, если система хорошо спроектирована.
Авторы статьи обращают внимание, что были и другие проблемы, которые сказались на результатах. При тестировании в соответствии с заданными ограничениями по времени торговли, стратегия обеспечила бы доходность в 18.6%. Это все еще значительно лучше, чем фактические результаты.
Здесь мы можем извлечь несколько очень важных уроков. Давайте сопоставим три набора результатов между собой:

• общая доходность 62.5%, при круглосуточной торговле;
• общая доходность 18.6%, при идеальной торговле в заданное время;
• общая доходность 7.2%, при реальной торговле.

Эти цифры наглядно иллюстрируют простую вещь -частично-занятые трейдеры должны проектировать систему, которая соответствует их режиму торговли. Чтобы сделать торговлю возможной, студенты размещали сделки каждые четыре часа. Это привело к существенному уменьшению доходности.
Один из способов избежать этого мог бы заключаться в том, чтобы спроектировать систему с использованием данных на конец дня, и входить в рынок при открытии следующего дня. Описанная в статье стратегия использует несколько переменных, в дополнение к сигналу пересечения Скользящих средних, и их параметры могут помочь улучшить работу системы, используя четырехчасовой торговый период. Однако, самая важная часть их стратегии, как кажется - это пересечение 10- и 20-периодной экспоненциальных Скользящих средних. Сигнал покупки возникает, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA вверх, а сигнал продажи - когда вниз.
Студенты добавили определенные фильтры. Эти дополнительные параметры могут иметь положительный эффект на доходность, но можно утверждать, что студенты не торгуют по системе, которую они разработали, учитывая их ограничения по времени, и поэтому лучше использовать менее сложную систему, которая соответствовала бы их режиму торговли.
Фактические результаты, полученные студентами, отличались от теоретических результатов из-за дополнительных ошибок. Только одна ошибка была описана в статье, и заключалась в пропуске студентом намеченного времени торговли и позднем размещении сделки. Это есть ничто иное, как другие затраты, связанные с несоответствием системы режиму торговли.
Торговля занимает время, и пропущенные сделки - это ошибки. Хотя это не уточнялось, но вполне возможно, что результаты также страдали, потому что ошибки были сделаны при размещении сделок. При реальной торговле это, безусловно, случается, и хотя в теории ошибки могут привести как к потерям, так и к прибыли, опыт показывает, что ошибки обычно заканчиваются потерями.
Ошибки могут включать неудачный вход в рынок, даже когда вы отслеживаете рынки. Что-то может отвлечь ваше внимание от рынка и привести к пропущенной возможности. Большинство торговых платформ позволяют вам устанавливать звуковой или визуальный информатор, и это можно использовать в своих интересах.
Вход в рынок также может быть источником ошибки. Нажатие кнопки "buy" вместо "sell", или введение неправильных цифр может также стать дорогим уроком. Все брокеры требуют, чтобы вы подтвердили сделку, хотя у некоторых есть возможность торговать "в один клик", не подтверждая параметры сделки. Если вы не являетесь профессиональным трейдером, лучше уделите несколько секунд, подтверждая каждую цифру. Используя данные на конец дня или другой период времени, что дает вам время на обдумывание, вы можете избежать этой ошибки.
Наконец, не стоит забывать, что иногда возникают нарушения в работе компьютера и интернет-связи. Брокеры дают альтернативные возможности торговли, и каждый трейдер должен иметь запасной план на случай, если это случится. Обычно таким решением служит размещение ордера или закрытие сделки по телефону.
Важность наличия резервного плана не стоит занижать. В момент написания этой статьи у меня была отключена электроэнергия, так как многие части Восточного побережья столкнулись с продолжительными отключениями электричества из-за серьезной непогоды. При открытии сделки, не забывайте размещать стоп- и лимит-ордера, которые автоматически закроют вашу торговую позицию. Это может не быть оптимальным исполнением сделки, но это гарантирует, что вы выйдете, если рынок резко развернется против вас в то время, как вы останетесь без связи.
Мы можем многое извлечь из фактической работы того студенческого счета. Прежде всего, мы должны спроектировать систему, по которой у нас будет реальная возможность торговать. Затем мы должны предусмотреть защиту, чтобы убедиться, что сможем обеспечить работу системы даже в условиях непредвиденных обстоятельств. Наконец, мы должны уделить время, чтобы проверить каждый шаг в торговом процессе.
В колледжах преподается теория, но многие все же считают, что опыт - лучший учитель. В данном случае мы можем изучить реальные цифры и использовать опыт других, и увидеть, что торговые ошибки и ограничения стоили студентам приблизительно 88% их торговой прибыли. Более реалистичный режим торговли, использующий данные на конец дня, возможно, обеспечил бы более высокую прибыль с меньшими усилиями. Есть определенные выгоды от простоты в самой системе и ее применении.