Финансовая математика - Бочаров П. П. - Учебник

Описание: Учебник "Финансовая математика" содержит практически весь традиционный материал, включаемый в большинство учебников по финансовой математике, финансовым и коммерческим расчетам и т.п. Кроме того, в нее включено довольно много новых тем, особенно в части, касающейся основных понятий финансовой математики (гл. 1), простых процентов (гл. 4, 6, 7). Ряд тем изложен более полно и систематично по сравнению с имеющимися руководствами. Это относится прежде всего к так называемым непрерывным моделям, моделям с переменным капиталом (гл. 4,7, 9, 10) и технике эквивалентных преобразований финансовых потоков (гл. 11).

Учебник "Финансовая математика" содержит уточнения терминологического характера. Это касается понятий процентной ставки и доходности финансовых сделок и ряда других. Кроме того, материал проиллюстрирован рисунками и примерами, служащими для приобретения практических навыков финансовых расчетов. Каждая глава завершается вопросами и упражнениями, а также задачами.

Как отмечалось, организация учебника "Финансовая математика" дает возможность построения курсов финансовой математики различного уровня сложности, ориентированных на различные категории слушателей (по цели обучения и по уровню подготовки). Можно предложить три варианта использования книги в этих целях.

---

Содержание учебника

Базовые элементы финансовых моделей

• 1.1. Временная и денежная шкалы
• 1.2. Финансовые события и денежные потоки
• 1.3. Финансовые операции
• 1.4. Финансовые процессы и финансовые законы
• 1.5. Финансовые схемы
• 1.6. Практическая реализация временной шкалы. Элементы финансовой хронологии

Финансовый анализ кредитной сделки

• 2.1. Описание и определяющие параметры кредитной сделки
• 2.2. Процент, процентная ставка, простые классы кредитных сделок
• 2.3. Дисконт, учетная ставка, простые дисконтные классы кредитных сделок
• 2.4. Краткосрочные долговые обязательства

Простые проценты

• 3.1. Формула простых процентов
• 3.2. Накопительные модели в схеме простых процентов: динамическая модель роста
• 3.3. Приведение денежных сумм в схеме простых процентов
• 3.4. Стандартная схема простых процентов

Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов

• 4.1. Модель мультисчета в схеме простых процентов
• 4.2. Бинарные модели

Обобщенные кредитные сделки и схемы впогашения для простых проценто

• 5.1. Обобщенные кредитные сделки
• 5.2. Регулярные схемы погашения долга для простых процентов
• 5.3. Потребительский кредит
• 5.4. Нормированные простые ставки обобщенных кредитных сделок

Потоки платежей в схеме простых процентов

• 6.1. Будущая стоимость потоков платежей
• 6.2. Текущая стоимость потоков платежей
• 6.3. Относительная приводимость и эквивалентность потоков платежей в схеме простых процентов
• 6.4. Реструктуризация кредитных контрактов в схеме простых процентов

Модели с переменной ставкой и общая схема простых процентов

• 7.1. Изменчивость процентных ставок. Кривые доходности и временная структура процентных ставок
• 7.2. Дискретная модель в схеме простых процентов с переменной ставкой
• 7.3. Общая схема простых процентов
• 7.4. Непрерывные модели с переменным капиталом в схеме простых процентов
• 7.5. Реинвестирование в схеме простых процентов

Сложные проценты

• 8.1. Формула сложных процентов для модели последовательных простых кредитных сделок
• 8.2. Накопительная модель в схеме сложных процентов
• 8.3. Расширение модели накопительного счета
• 8.4. Номинальная и эффективная нормированные ставки
• 8.5. Учетные ставки в схеме сложных процентов
• 8.6. Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов
• 8.7. Эффективные ставки кредитных сделок и общее понятие ставки в схеме сложных процентов
• 8.8. Будущая и текущая стоимости денежных сумм в схеме сложных процентов
• 8.9. Стандартная схема сложных процентов
• 8.10. Переменные процентные ставки

Обобщение модели роста

• 9.1. Интенсивность роста финансового процесса
• 9.2. Функции роста

Модели с переменным капиталом и потоки платежей в схеме сложных процентов

• 10.1. Дискретная накопительная модель в схеме сложных процентов
• 10.2. Временная стоимость потока на промежутке
• 10.3. Уравнение динамики фонда с дискретным потоком
• 10.4. Непрерывные потоки платежей и общее уравнение динамики фонда

Преобразование и эквивалентность денежных потоков. Общая схема сложных процентов

• 11.1. Алгебра денежных потоков
• 11.2. Эквивалентность потоков платежей
• 11.3. Общая схема сложных процентов

Специальные классы потоков. Ренты

• 12.1. Стандартные ренты
• 12.2. Нестандартные (р~кратные) ренты
• 12.3. Монотонные ренты
• 12.4. Непрерывные ренты

Финансовые операции в схеме сложных процентов

• 13.1. Погашение долга
• 13.2. Фонды погашения
• 13.3. Непрерывные схемы погашения
• 13.4. Пенсионные схемы

Оценка доходности финансовых операций

• 14.1. Доходность в простейшем случае
• 14.2. Доходность портфельных сделок
• 14.3 Связь доходностей портфеля и активов
• 14.4. Временная декомпозиция финансовых сделок и усреднение доходности
• 14.5. Внутренняя доходность финансовых операций
• 14.6. Критерии единственности внутренней доходности
• 14.7. Вычисление внутренней доходности

Литература

---

 скачать книгу: Финансовая математика - Бочаров П. П. (14.95 Мбайт)

---