Управление банковскими рисками - Тепман Л.Н. - Учебное пособие

Год выпуска: 2017

Автор: Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили

Жанр: Экономика

Формат: PDF

Качество: OCR

Количество страниц: 311

Описание:

Сегодня в банковской сфере рискованные ситуации не являются чем-то необычным. Приобретение организационных навыков и инструментов, обеспечивающих эффективное управление банковскими рисками или позволяющих вообще избежать их, имеет важнейшее значение для выживания и успеха организации. В книге рассмотрены система управления банковскими рисками, методы их расчета, а также способы их минимизации.

Учебное пособие «Управление банковскими рисками» предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям экономики и управления. Может быть интересна топ-менеджерам, владельцам компаний.

Содержание учебного пособия

«Управление банковскими рисками»

Система кредитования в банке

Экономическая сущность кредита. Кредит в экономике государства

• Кредит, ссудный капитал: определение и источники
• Банковский кредит: виды, формы и функции
• Роль кредита в экономической жизни общества

Система кредитования в банке

• Основы современного механизма кредитования в банке
• Кредитные операции
• Оценка кредитоспособности заемщика
• Принятие риска
• Банковский менеджмент

Банковская ликвидность

• Понятие «банковская ликвидность»
• Факторы, влияющие на ликвидность банка
• Нормативное регулирование банковской ликвидности
• Управление ликвидностью коммерческого банка

Организация стресс-тестирования в банках

• Сущность стресс-тестирования в банках
• Этапы стресс-тестирования
• Организация работы по стресс-тестированию
• Средства разрешения финансовых рисков

Банковские риски

Банковские риски

• Причины возникновения и сущность банковских рисков
• Классификация банковских рисков
• Виды банковских рисков

Расчет банковских рисков

• Критерии степени риска. Методы расчета
• Риск кредитования заемщика
• Зависимость риска от размера кредита
• Расчет кредитных рисков банков
• Государственные риски кредитования
• Методы оценки банковских рисков
• Количественная оценка риска ликвидности
• Учет факторов кредитного и рыночных рисков. Оценка финансового портфеля с учетом риска ликвидности

Внутренние риски банков

• Риски, связанные с видом банка
• Транспортный риск
• Риски ценных бумаг

Общие принципы управления банковскими рисками

• Основные средства управления рисками
• Сущность управления рисками
• Основные принципы регулирования банковских рисков
• Важнейшие элементы системы управления банковскими рисками
• Определение уровня риска

Управление банковскими рисками

Управление кредитным и процентным риском

• Управление кредитным риском
• Управление процентным риском

Управление риском ликвидности, валютным и операционным рисками

• Управление риском ликвидности
• Управление валютным риском
• Управление операционными рисками

Страхование и хеджирование как средство управления рисками

• Виды рисков, которые целесообразно страховать
• Особенности страхования валютных рисков
• Хеджирование

Основные методы минимизации банковских рисков

• Снижение риска неплатежа и невозврата кредита
• Методы минимизации банковских рисков
• Основные способы снижения риска
• Снижение рисков основных операций коммерческих банков
• Анализ процентной маржи
• Сбалансированность активных и пассивных операций как способ минимизации рисков

Стратегия управления банковскими рисками

Стратегия и политика управления рисками

• Цели и задачи стратегии управления банковскими рисками
• Основные направления стратегического управления банковскими рисками
• Основные методы стратегического управления банковскими рисками
• Стратегия и необходимость модернизации банковской системы

Совершенствование системы оценки и управления банковскими рисками

• Использование методики измерения риска
• Классификация показателей рискованности банка
• Методология формализованной оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка
• Комплексное сочетание управления основными банковскими рисками

Оценка залогов и гарантий

• Анализ залогов и гарантий

Зарубежный опыт управления банковскими рисками

• Управление рисками платежной системы в разных странах
• Использование различных финансовых инструментов в управлении банковскими рисками
• Корпоративное управление и управление рисками в зарубежных банках
• Электронный способ ведения банковских операций и управление рисками

Выводы
Вопросы для самоконтроля

скачать учебное посбие: Управление банковскими рисками - Тепман Л.Н.