Экономика » Анализ » Прогноз внешней торговли в системе среднесрочного прогнозирования российской экономики

Прогноз внешней торговли в системе среднесрочного прогнозирования российской экономики

Индекс материала
Прогноз внешней торговли в системе среднесрочного прогнозирования российской экономики
Страница 2
Все страницы
М.С. Гусев
А.А. Широв

В последние годы внешняя торговля играла ключевую роль в формировании экономической динамики. При этом ее влияние на текущее развитие экономики России постепенно трансформировалось. Если после кризиса 1998 г. положительное воздействие на экономический рост внешней торговли было высоким, то в дальнейшем, по мере расширения спроса на импортную продукцию и снижения темпов роста экспорта полезных ископаемых, торговля с внешним миром стала фактором, во все большей степени замедляющим темпы экономического роста.
Тем не менее возможная диверсификация потоков внешней торговли имеет значительный потенциал положительного воздействия на экономику страны в средне- и долгосрочной перспективе. В этой связи даже рост импорта при определенных изменениях в его структуре способен содействовать повышению конкурентоспособности российских производителей и привести к позитивным сдвигам в структуре и динамике экономики.
Другим важным каналом воздействия внешней торговли на экономику страны является платежный баланс. Традиционно российский торговый баланс последних лет был положительным, чему способствовали экспорт сырьевых ресурсов и сохранение высоких мировых цен на энергоресурсы. Однако рост денежных доходов населения и укрепление национальной валюты в значительной степени стимулировали расширение импорта. В результате, в 2005-2007 гг. среднегодовой прирост стоимостных объемов экспорта составил 4,9%, а импорта - 22,7%. Такой разрыв в динамике породил опасения за состояние торгового баланса. Появились прогнозы, оценивавшие достижение нулевого сальдо по внешней торговле уже в 2010 г. Ключевое воздействие торгового баланса в современных российских условиях на динамику платежного баланса и состояние золотовалютных резервов экономики может привести к смене текущей модели функционирования российской финансовой системы. Такое развитие событий потребует выработки углубленных решений в области управления экономикой страны, принятие которых будет связано с существенными рисками. Поэтому вопрос оценки перспектив развития внешней торговли становится очень значимым.
Повышение внимания к анализу и прогнозированию внешнеэкономической деятельности ощущается в текущей работе органов государственной власти. В частности, в традиционных среднесрочных прогнозах Минэкономразвития (МЭР) России, сопровождающих бюджетный процесс, расширен раздел, посвященный внешней торговле. Прогноз внешней торговли МЭР в настоящий момент включает оценку стоимостных объемов экспорта и импорта по основным видам экономической деятельности.
Не подвергая сомнению качество официального прогноза МЭР, отметим тот факт, что прогнозные материалы органов государственной власти, как правило, основываются на крайне консервативных сценариях внешнеторговых цен и ряда других ключевых показателей, поскольку эти показатели используются в бюджетном процессе, где предпочтительнее занизить обязательства государства, чтобы их легче было выполнять.
В связи с этим представляются важными альтернативные оценки основных внешнеторговых потоков, полученные на основе комплексного макроэкономического инструментария. Разработка среднесрочного прогнозно-аналитического инструментария, ведущаяся в ИНП РАН, позволяет составлять структурно содержательный прогноз показателей внешней торговли в рамках единого макроэкономического сценария, что в значительной степени упрощает задачу согласования динамики отдельных потоков экспорта и импорта.
Разработка среднесрочного прогноза развития внешней торговли в ИНП РАН производится на базе расчетов по модели QUMMIR1. Полученные результаты позволяют расширить структуру прогнозных показателей в комплексе среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития и осуществить переход от общих макроэкономических индикаторов к более подробному описанию экономических процессов.
Моделирование внешней торговли на уровне отдельных товарных групп предполагает использование в качестве объясняющих факторов широкого набора показателей, связанных как с динамикой внутреннего производства и спроса, так и с развитием ситуации на внешних рынках.
Одним из основных вопросов при разработке среднесрочного прогноза внешней торговли является выбор номенклатуры прогнозируемых показателей. В данном случае выбрано решение, основанное на расчете показателей экспорта и импорта в структуре видов экономической деятельности (ОКВЭД). При этом главным результатом расчетов должен стать прогноз внешней торговли товарами в рамках классификации ОКВЭД в стоимостном выражении (долларах США) с детализацией до уровня подразделов.
Использование классификации ОКВЭД в качестве основы расчетов предопределило тот факт, что результирующие показатели прогноза тесно увязаны с динамикой агрегатов счета производства ВВП. Таким образом, динамика таких видов экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производство электроэнергии, влияет на потоки экспорта соответствующих разделов и подразделов ОКВЭД.
В части воздействия внешних рынков на динамику внешней торговли был существенно дополнен набор экзогенных показателей модели QUMMIR. В частности, в расчетах используются мировые цены на пшеницу, рыбу, металлы, дерево. Динамика мировых цен задавалась после анализа ситуации на мировых товарных рынках и изучения текущих прогнозов возможной динамики цен на данные товары.
Исходной статистической информацией для формирования базы данных показателей внешней торговли, используемых при моделировании и прогнозировании, является таможенная статистика внешней торговли ФТС России в номенклатуре, соответ-ствующей товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) без досчета оборота неорганизованной торговли.
Следует отметить, что хотя данные таможенной статистики и являются основой формирования оценок экспорта и импорта по методологии платежного баланса, но в них не учитывается информация о внешней торговли с Белоруссией. В то же время Белоруссия является одним из важнейших торговых партнеров России. Удельный вес внешней торговли с данной страной в российском товарообороте составляет около 5%. Значимость торговли с Белоруссией во внешнеэкономических отношениях России обусловливает необходимость учета информации о торговле с данной страной при формировании исходной статистической базы. В текущей версии прогноза внешней торговли стремление авторов учесть это требование к полноте статистической базы было связано с определенными трудностями. Проблема учета данных о внешней торговле с Белоруссией состоит в том, что необходимая информация официально публикуется только ООН, причем с годовым шагом динамики. В связи с этим переход к квартальному шагу динамики внешней торговли с Белоруссией был выполнен путем переноса сезонности показателей экспорта и импорта, рассчитанных на основе статистики ФТС России, на данные о торговле России и Белоруссии.
Как и в предыдущей версии прогноза, показатели внешней торговли, входящие в статистическую базу, не учитывают досчета ЦБ оборота неорганизованной торговли.
Разработка сбалансированного прогноза внешней торговли предполагает, что прогнозные оценки экспорта и импорта для страны в целом должны учитывать конъюнктуру мировых товарных рынков, изменения макроэкономических характеристик народного хозяйства, динамику отдельных отраслей промышленности и взаимосвязь макроэкономических изменений с изменениями отраслевой структуры народного хозяйства.
В свою очередь, поскольку сбалансированный прогноз развития внешней торговли должен основываться на прогнозах развития отдельных отраслей промышленности, то и внешнеторговые потоки должны также быть дезагрегированы в соответствии с перечнем рассматриваемых отраслей. Однако выделение внешнеторговых потоков отдельных отраслей промышленности связано с рядом проблем, наиболее существенной из которых является различие классификаторов статистического учета. В то время как ФТС России ведет статистический учет и представляет данные о внешней торговле в соответствии с ТН ВЭД, Росстат ведет учет и публикует данные о промышленном производстве в соответствии с ОКВЭД.
Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. В качестве их классификационных признаков в ОКВЭД используются свойства, характеризующие сферу деятельности, процесс (технологию) производства и т.п. В отличие от ОКВЭД объектом классификации в ТН ВЭД является товар. Соответственно классификационными признаками в ТН ВЭД выступают свойства, характеризующие товар, например его назначение.
Несовпадение объектов и признаков классификации, используемых в ОКВЭД и ТН ВЭД, обусловливает возникновение трудностей при составлении таблиц соответствия кодов двух классификаторов.
Например, в 27-й товарной группе ТН ВЭД классифицируются такие товары, как нефть сырая (товарная подгруппа 2709), нефтепродукты (товарная подгруппа 2710) и электроэнергия (товарная подгруппа 2716). В то же время указанные товары представлены в совершенно разных разделах ОКВЭД. Так, нефть сырую следует отнести к разделу C (добыча полезных ископаемых), нефтепродукты - к разделу D (обрабатывающие производства), а электроэнергию к разделу E (производство и распределение электроэнергии, газа и воды).
Очевидно, что создание таблиц полного соответствия кодов ОКВЭД и ТН ВЭД является довольно трудоемкой задачей и требует применения сведений из области товароведения и технологий производства различных товаров. В то же время задача выделения внешнеторговых потоков на уровне отдельных подразделов ОКВЭД, входящих в разделы A, B, C, D и E, представляется вполне разрешимой.
Как было показано выше на примере 27-й группы ТН ВЭД, решение поставленной задачи не выполнимо посредством перегруппировки кодов ТН ВЭД на двухзначном уровне. Также недостаточна перегруппировка ТН ВЭД на четырехзначном уровне. Например, в товарную подгруппу 8401 ТН ВЭД (реакторы ядерные, тепловыделяющие элементы, оборудование и устройства для разделения изотопов) входит субпозиция 840110 - реакторы ядерные, субпозиция 840120 - оборудование и устройства для разделения изотопов и субпозиция 840130 - (тепловыделяющие элементы). В первом случае реакторы ядерные следует относить к подразделу DJ ОКВЭД - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; во втором случае оборудование и устройства для разделения изотопов следует относить к подразделу DK ОКВЭД - производство машин и оборудования, тогда как тепловыделяющие элементы относятся к подразделу DF ОКВЭД - производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов.
Таким образом, выделение внешнеторговых потоков на уровне отдельных подразделов ОКВЭД осуществлялось путем перегруппировки кодов ТН ВЭД на шестизначном уровне.
При прогнозировании экспорта-импорта учитывалось изменение динамики экспортных-импортных цен в 2004-2007 гг. Если до 2004 г. импортные цены показывали относительно стабильную динамику, то с 2004 г. темпы роста импортных цен существенно возросли. В свою очередь цены на экспортные товары во многом зависели от динамики мировых цен на рынках нефти и металлов.
Для наиболее полного учета факторов, воздействующих на динамику внешнеторговых потоков, отдельно рассчитывались уравнения экспорта и импорта в постоянных ценах и индексов внешнеторговых цен.
Уравнения импорта в постоянных ценах строились с учетом спроса, в качестве основных факторов в них использовались (в зависимости от вида экономической деятельности) потребление домашних хозяйств, валовое накопление основного капитала и добавленная стоимость по отдельным видам экономической деятельности. В качестве дополнительных факторов в уравнениях импорта в постоянных ценах выступают импортные цены и реальный курс рубля. Для учета сезонных колебаний в качестве экзогенной переменной в уравнениях регрессии (как для импорта, так и для экспорта) использовался сезонный фактор.
Например, уравнение регрессии для импорта пищевых продуктов и табака в ценах условно принятого среднего квартала 2003 г. выглядит следующим образом:
imRDA = -1035,79156 + 1,44pceVT - 10,09imprDA + 19,22sezimRDA (1)
R2 = 0,896; DW = 1,80, где imRDA - импорт пищевых продуктов и табака в ценах 2003 г.; pceVT -потребление домашних хозяйств в ценах 2003 г.; imprDA - индекс импортных цен на пищевые продукты; sezimRDA - сезонный фактор.
В уравнениях экспорта в постоянных ценах использовались показатели счета производства, внутреннего спроса, инвестиций, динамики производства и экспорта конкурирующих отраслей.
Спецификацию уравнения экспорта можно рассмотреть на примере моделирования экспорта транспортных средств в ценах среднего квартала 2003 г.
exRDM = -932,2 + 2,46outRD + 7,85sezexRDM (2)
R2 = 0,795; DW = 2,10, где exRDM - экспорт транспортных средств в ценах 2003 г.; sezexRDM - сезонный фактор.
Отметим, что в уравнении экспорта топливно-энергетических ископаемых и в уравнении экспорта кокса и нефтепродуктов использовались переменные физического объема экспорта нефти, газа и нефтепродуктов.
Так, экспорт нефтепродуктов в постоянных ценах выражен следующей формулой:
exR23= 73,42expet_n + 6,84expr23 + 21,22sezexR23 (3)
R2 = 0,955; DW = 1,97,
где exR23 - экспорт кокса и нефтепродуктов в ценах 2003 г.; expet_n - экспорт нефтепродуктов, млн. т; expr23 - индекс экспортных цен на кокс и нефтепродукты; sezexR23 - сезонный фактор.
Уравнения индексов импортных цен строились в предположении, что наблюдаемое ускорение динамики импортных цен происходит в результате как роста издержек иностранных производителей из-за удорожания сырьевых товаров, так и переориентации внутреннего потребления на более дорогие импортные товары. В связи с этим в уравнениях индексов импортных цен использовались такие факторы, как цены на мировых товарных рынках, динамика валютного курса рубля и индексы-дефляторы добавленных компонентов ВВП со стороны производства и со стороны спрСоспае. цификация уравнений индексов импортных цен может быть представлена на примере уравнения регрессии индекса импортных цен на мебель:
imprDN = 1,35 + 0,68dpce[3] - 0,03rateusdm[3] (4)
R2 = 0,901; DW = 1,77, где imprDN - индекс импортных цен на мебель;  dpce - индекс-дефлятор потребления домашних хозяйств с лагом в три квартала; rateusdm - номинальный курс рубля к доллару США с лагом в три квартала, руб./долл.
В уравнениях экспортных цен, прежде всего, использовались показатели, связанные с возможным изменением цен на мировых товарных рынках, и показатели внутренних цен на продукцию в отдельных отраслях экономики.
Например, уравнение регрессии для индекса экспортных цен на продукцию металлургического производства имеет следующий вид:
exprDJ = -33,47 + 0,12asteelpw + 0,08 alpw[2] (5)
R2 = 0,96; DW = 1,09, где   exprDJ   -   индекс   экспортных   цен   на   продукцию   металлургического производства; asteelpw - цена на арматурную сталь ФОБ ЕС, долл./т; alpw - цена на алюминий на ЛБМ, долл./ т.
Результаты любого прогноза в значительной степени связаны с соответствующим сценарием для экзогенных переменных. В модели используется набор экзогенных показателей, сходный по своим характеристикам с текущими сценарными условиями, разрабатываемыми МЭР России. Основное различие состоит в том, что в связи с большим горизонтом прогнозирования (2015 г.) ряды экзогенных переменных были продлены на этот период. Кроме того, сценарий был дополнен показателями динамики мировых цен на ряд товаров. При этом авторами использованы две гипотезы изменения цен на нефть, чтобы определить эластичность внешней торговли и экономики по отношению к изменению цен на нефть. В соответствии с первым сценарием цена на нефть марки Urals к концу прогнозного периода (2015 г.) принята на уровне 122 долл./барр. Второй сценарий полностью повторяет динамику цен на нефть в сценарных условиях МЭР России на сентябрь 2008 г.
Остальные ценовые ориентиры были заданы следующим образом. За индикатор цен на черные металлы принята стоимость арматурной стали в странах ЕС, достигающая в 2015 г. 1176 долл./т. В качестве индикатора цен на зерно выступает американская пшеница №2, ее стоимость в конце 2015 г. составит 320,3 долл./т по сравнению с 238,8 долл./т в 2007 г. Стоимость круглого леса тропических пород в качестве индикатора цен на лес возрастет с 268 долл./куб. м в 2007 г. до 325 долл./куб. м в 2015 г.
Более подробно параметры экзогенных переменных приведены в табл. 1.
В условиях нестабильности мировой конъюнктуры особую актуальность приобретает построение различных сценариев развития внешней торговли в зависимости от изменения мировых цен на нефть. На наш взгляд, разработка альтернативных сценариев развития внешней торговли может дать ответ на вопросы о том, как возможное изменение мировых цен на нефть скажется на сальдо внешней торговли, структуре экспорта и динамике ВВП.

Таблица 1

Основные экзогенные переменные модели

Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Переменные внешних условий










Цена на нефть марки Urals, долл./барр.

69,3

112

108

111

113

115

118

120

122

Цена на газ, долл./1000 куб. м

233,8

342,8

388,8

387,1

404,1

408,1

412,2

416,3

420,5

Экспорт нефти, млн. т

255,8

256,1

259

261

262,1

261,3

260,5

259,7

258,9

Экспорт газа, млрд. куб. м

191,8

202,7

210,1

218,8

227,2

238,7

250

261,5

273

Цены товарных рынков










Пшеница американская №2, долл./т

238,8

305,4

284,1

289,8

295,6

301,6

307,7

313,9

320,2

Круглый лес тропических пород,










долл./куб. м

268

285

288,8

294,6

300,5

306,6

312,7

319

325,5

Железная руда, долл./т

84,7

141,7

147

153

159,2

165,7

172,4

179,4

186,7

Арматурная сталь, долл./т

521

795

883

927

972

1019

1069

1121

1176

Первичный алюминий, долл./т

2639

2917

3102

3254

3413

3579

3754

3938

4130

Курсовые переменные










Курс рубля к доллару










(на конец периода)

24,6

23,5

24,2

24,4

24,9

24,7

25

25

25,2

(среднегодовой)

25,6

23,9

23,9

24,3

24,7

24,8

24,9

25

25,1

Курс рубля к евро










(на конец периода)

35,7

35,5

34,1

34,1

34

34,3

34,2

34,3

34,2

(среднегодовой)

35

35,5

34,5

34,1

34

34,2

34,2

34,3

34,2


При разработке основного варианта прогноза развития внешней торговли предполагалось, что цена на нефть марки Urals будет увеличиваться на всем интервале прогноза с 112 долл./барр. в 2008 г. до 122 долл./барр. в 2015 г. Альтернативный вариант прогноза развития внешней торговли был построен исходя из цены на нефть, принятой в сценарных условиях социально-экономического развития российской экономики, разработанных МЭР России. Согласно сценарию МЭР, в период 2008-2012 гг. мировая цена на нефть Urals снизится со 112 до 88 долл./барр., но затем начнет увеличиваться и в 2015 г. достигнет 96,5 долл./барр. Таким образом, разница в цене на нефть между основным и альтернативным сценарием в период 2011-2015 гг. составит 25-28 долл./барр.
Оба сценария, описываемые в данной версии прогноза, исходят из предположения о неизменности основных тенденций текущей экономической ситуации и возможности поддержания темпов экономического роста в 2009-2015 гг. на уровне 5,8-6,3%.
Основным результатом базового варианта прогноза является (согласно таможенной статистике) сохранение положительного сальдо торгового баланса. Однако если досчет импорта с учетом оборота неорганизованной торговли в 20102015 гг. составит, по нашим оценкам, 10-20 млрд. долл., следует отметить, что торговое сальдо (в терминологии платежного баланса) к 2015 г. существенным образом сократится, т.е. не позволит сохранить положительные значения счета текущих операций платежного баланса.
В 2015 г., по нашим расчетам, положительное сальдо торгового баланса, регистрируемого  таможенной  статистикой,   сократится  до   61   млрд.   долл.2
Возможность сохранения положительного сальдо связана с гипотезой изменения цен на нефть (в соответствии со сценарием к 2015 г. цена на нефть марки Urals достигнет 122 долл./барр.) (табл. 2).
Сравнение основного и альтернативного вариантов прогноза показывает, что замедление динамики стоимостного объема экспорта в результате снижения цен на нефть будет более существенным по сравнению с замедлением динамики импорта. Так, разница в 2015 г. между основным и альтернативным вариантами прогноза составит: по стоимостному объему экспорта 95 млрд. долл., тогда как импорта -только 38 млрд. долл.

Таблица 2

Основные показатели прогноза внешней торговли, 2008-2015 гг.

Показатель (вариант*)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Цена на нефть марки Urals, долл./барр.










I

69,3

112

95

90

88

88

90

93

96,5

II

-

-

108

111

113

115

118

120

122

ВВП (прирост к предыдущему году в %)










I

8,1

7,9

6,2

5,9

5,5

5,8

5,9

6,1

6,3

II

-

-

6,3

6,2

5,6

5,8

5,8

6

6,2

Экспорт, млрд. долл. (по данным










таможенной статистики)










I

351

516

512

522

538

563

594

629

666

II

-

-

554

590

624

658

693

727

761

В том числе:










Сельское и лесное хозяйство










I

8,85

9,84

10,55

10,92

11,3

11,7

12,11

12,53

12,97

II



10,55

10,92

11,3

11,7

12,11

12,53

12,97

Рыболовство










I

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

II

-

-

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Добыча полезных ископаемых










I

177

274

253

250

253

260

272

285

300

II

-

-

281

296

309

323

336

349

362

Производство пищевых продуктов










I

164

237

248

260

272

290

309

330

352

II

-

-

261

282

303

323

343

364

385

Производство и распределение электро-










энергии газа и воды










I

0,63

0,81

0,77

0,74

0,67

0,58

0,47

0,4

0,32

II

-

-

0,77

0,74

0,67

0,58

0,47

0,4

0,32

Импорт, в млрд. долл. США (по данным










таможенной статистики)










I

199

269

329

387

431

484

539

598

662

II

-

-

332

396

451

511

571

634

700

В том числе:










Сельское и лесное хозяйство










I

7,9

9,9

12,1

13,9

15,6

17,2

18,9

20,4

21,9

II

7,9

9,9

12,1

13,9

15,7

17,4

19,2

20,7

22,2

Рыболовство










I

0,29

0,36

0,48

0,56

0,65

0,74

0,87

1,02

1,18

II

-

-

0,48

0,57

0,66

0,76

0,89

1,04

1,21

Добыча полезных ископаемых










I

3,64

5,12

5,74

6,62

7,19

7,79

8,46

9,2

10

II

-

-

5,82

6,79

7,39

8,02

8,68

9,4

10,19

Производство пищевых продуктов










I

187

254

311

366

407

458

511

567

628

II

-

-

314

375

427

484

542

603

666

Производство и распределение электро-










энергии газа и воды










I

0,12

0,04

0,08

0,12

0,17

0,2

0,26

0,32

0,37

II

-

-

0,08

0,12

0,17

0,2

0,26

0,32

0,37

* Здесь и далее в таблицах приняты обозначения: вариант МЭР России — I; базовый вариант — II.



Большая чувствительность экспорта по сравнению с импортом к изменению мировой цены на нефть может привести к «схлопыванию» положительного сальдо торгового баланса, которое по альтернативному варианту в 2015 г. сократится до 4 млрд. долл.
Вместе с тем при более низком уровне цены на нефть в структуре российского экспорта повысится удельный вес обрабатывающей промышленности. Если в основном варианте прогноза удельный вес экспорта обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта равен в 2015 г. 50,6%, то в альтернативном варианте прогноза этот показатель достигнет 52,9%.
Однако наибольший интерес при сравнении результатов двух вариантов представляет динамика ВВП. Как показывают расчеты, в условиях снижения мировой цены на нефть на 25-28 долл./барр. не только не происходит существенного замедления экономического роста, но напротив, в альтернативном варианте прогноза в 2013-2015 гг. темпы роста ВВП оказываются более высокими по сравнению с основным вариантом. Ускорение динамики ВВП в данном случае можно объяснить двумя причинами. Во-первых, свою роль в повышении темпов экономического роста сыграет различие в факторах формирования динамики экспорта и импорта. Снижение мировых цен на нефть сильно отразится на стоимостном объеме экспорта, но почти не окажет влияния на динамику физического объема, тогда как замедление импорта, наоборот, будет связано в основном с замедлением динамики физического объема. Уточним: если рассматривать динамику экспорта и импорта в постоянных ценах, то в данном случае снижение мировой цены на нефть сильнее отразится на динамике импорта, что и скажется на ускорении экономического роста. Во-вторых, по сравнению с внутренним спросом импорт обладает большей эластичностью по отношению к изменению цены на нефть. Таким образом, замедление импорта при снижении цены на нефть будет более существенным, чем замедление внутреннего спроса.
Более подробный анализ изменения динамики и структуры внешней торговли в прогнозный период дает следующие результаты. В обоих вариантах экспорт обрабатывающих производств в прогнозном периоде будет расти большими темпами по сравнению с экспортом полезных ископаемых. Это приведет к тому, что в 2015 г. продукции обрабатывающих производств будет экспортировано больше, чем полезных ископаемых, на 23 млрд. долл. в базовом варианте и 52 млрд. долл. в варианте с более низкими прогнозными показателями цен на нефть.

Что касается оценок импорта, то на них влияет несколько ключевых факторов: продолжающийся рост доходов населения, инвестиционная активность бизнеса и укрепление курса рубля. В соответствии с прогнозом темпы укрепления рубля в прогнозные годы постепенно снижаются. Однако продолжающееся расширение потребительского и инвестиционного спроса не позволяет говорить о возможности существенного замедления роста импорта. Кроме того, сохранению высоких темпов роста стоимостных объемов импорта будет способствовать повышение цен на ввозимую продукцию.
В прогнозируемой структуре стоимостных объемов экспорта следует отметить возрастание доли обрабатывающих производств. Так, доля транспортных средств в экспорте в течение прогнозного периода возрастет к 2015 г. до 3,8% в базовом варианте и 4,3% в варианте с более низкими ценами на нефть, а доля машин и оборудования до 2,7 и 3,1% соответственно. Доля химической продукции в экспорте увеличится с 5,4% в 2007 г. до 7,1% в 2015 г. в базовом варианте и 7,9% в сценарии с меньшим значением цен на нефть При этом доля полезных ископаемых в экспорте сократится с 50,5% в 2007 г. до 47,6% в 2015 г. в базовом варианте. Второй вариант, характеризующийся более низкой ценовой динамикой на нефть марки Urals предполагает еще большее снижение значимости энергетических ресурсов для стоимостной оценки внешней торговли (доля добычи полезных ископаемых в экспорте снижается до 45,1% в 2015 г.). Одновременно с этим доля топливных продуктов в экспорте к концу прогнозного цикла сохраняется на уровне 15,3% в базовом варианте и 12,8% в варианте альтернативных цен на нефть, что позволяет говорить о постепенном замещении в экспорте сырой нефти, продуктами нефтепереработки.
В структуре импорта можно отметить снижение в стоимости ввозимых товаров доли машин и оборудования (до 12,9% в 2015 г. в базовом варианте и 13,6 в варианте более низких цен на нефть) и электрооборудования (до 12,4 и 12,9% в 2015 г. соответственно). Такая ситуация становится возможной вследствие развития предприятий инвестиционного комплекса внутри страны и замедления темпов роста инвестиций в основной капитал. Вместе с тем наблюдается рост доли в стоимостном объеме импорта транспортных средств: с 19% в 2007 г. до 24,6% в 2015 г. в базовом варианте и до 23,2% в варианте альтернативных цен на нефть. Рост значимости этого сектора объясняется развитием сети сборочных предприятий на территории России и постепенным повышением качества и стоимости выпускаемой продукции.
При рассмотрении стоимостных объемов внешней торговли по основным товарным группам можно отметить следующие тенденции. Экспорт сельскохозяйственного сырья возрастает в прогнозном периоде незначительно и достигает 7,5 млрд. долл. в 2015 г. по обоим вариантам. Импорт продукции сельского хозяйства возрастает к 2015 г. до 22,6 млрд. долл. в базовом варианте и 22,2 млрд. долл. в варианте альтернативных цен на нефть. Такая динамика в основном объясняется увеличением спроса со стороны пищевой промышленности и повышением мировых цен на сельскохозяйственное сырье.
Согласно рассматриваемому сценарию, экспорт нефти в 2015 г. достигнет 260 млн. т, а природного газа 273 млрд. куб. м. В соответствии с данной динамикой и сценариями изменения цен на нефть экспорт энергоносителей в 2015 г. составит 354 млрд. долл. США в базовом варианте. Более умеренная ценовая динамика на рынке нефти во втором варианте приводит к существенно более низким стоимостным значениям экспорта нефти. К 2015 г. по этому варианту поступления от экспорта нефти составят лишь 291 млрд. долл. В прогнозе принята гипотеза о продолжении роста цен на металлы. В частности, цены на арматурную сталь в 2007-2015 гг. возрастут в 2,3 раза, на алюминий в 1,5 раза. Стоимостная оценка экспорта металлов в прогнозном периоде возрастет в 2,2 раза, достигнув в 2015 г. 114 млрд. долл. в обоих вариантах. Экспорт продукции обработки древесины и полиграфии к 2015 г. достигнет 5,8 млрд. долл.
В импорте сырьевых продуктов наиболее интенсивно возрастает объем химических продуктов (до 80 в 2015 г. в базовом варианте и 66 млрд. долл. - в альтернативном).
В экспорте товаров переработки можно отметить рост стоимостных объемов экспорта пищевых продуктов (до 12,8 млрд. долл. по обоим вариантам в 2015 г., или в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2007 г.). На фоне относительно небольшого увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции это может свидетельствовать о повышении уровня переработки сырья и возрастании конкурентоспособности отечественной пищевой промышленности.
Значительно возрастет к 2015 г. экспорт по статье «Машины и оборудование» (в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2007 г. - до 20 млрд. долл.). Такой результат основывается на высоком уровне инвестиционной активности в первый период прогнозного цикла, повышении сложности и качества отечественной машиностроительной продукции. Существенный рост экспорта намечается и в других видах деятельности машиностроительного комплекса. Стоимостная оценка экспорта транспортных средств в 2015 г. составит 29 млрд. долл., электрических машин -8,7 млрд. долл.
Одновременно с этим по результатам прогнозных расчетов в среднесрочной перспективе не следует ожидать существенного наращивания экспорта текстильной и швейной продукции.
В объемах импорта стоит отметить значительный рост ввоза транспортных средств (до 171 млрд. долл. в 2015 г. в базовом варианте и 152 млрд. долл. в варианте более низких цен на нефть). Столь высокий результат объясняется, во-первых, расширением программы промышленной сборки внутри страны (что даже при условии повышения уровня локализации потребует существенного наращивания импорта); во-вторых, смещением акцента в производимом в стране модельном ряде автомобилей на более дорогие модели; в-третьих, более широкой замены импортных запасных частей традиционными отечественными производителями; в-четвертых, увеличением спроса отечественных авиакомпаний на импортную авиационную технику.
Рост импорта машин и оборудования, а также электрических машин не так существен, что объясняется некоторым уменьшением инвестиционной активности в данном варианте прогноза и ростом внутреннего производства соответствующих видов экономической деятельности.
Ожидаемый существенный рост импорта продукции текстильного и швейного производства (до 27,5 млрд. долл.) связан как с ростом цен на импортную продукцию, переходом на потребление более качественных и дорогих товаров, так и с отставанием отечественных производителей от обеспечения растущего внутреннего спроса. Еще одним фактором, влияющим на рост импорта продукции данного вида деятельности, может быть переход к организованным формам торговли и повышению достоверности декларирования качества товаров.
Полученные результаты (см. Приложение) показывают, что несмотря на высокую зависимость российской внешней торговли от конъюнктурных факторов, связанных с динамикой мировых торговых рынков, российская экономика обладает существенным потенциалом наращивания экспорта по ряду важнейших направлений. Развитие экспортного потенциала отечественной экономики в перспективе позволит в значительной степени преодолеть негативные тенденции формирования торгового баланса, наблюдаемые в последнее время.
В то же время в среднесрочной перспективе российской экономике придется столкнуться со значительным снижением положительного сальдо внешней торговли. Такое развитие событий потребует ряда решений, связанных с поддержанием финансовой стабильности в стране. В условиях финансовой нестабильности на мировых рынках это означает дополнительную нагрузку на финансовые резервы государства, что предопределяет уже в настоящее время необходимость разработки мероприятий экономической политики, направленных на минимизацию возможных последствий уменьшения потока средств в российскую экономику.

Приложение

Таблица 1

Структура продукции по видам экономической деятельности в стоимостном объеме экспорта товаров, %

Показатель (по вариантам цен на нефть)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Сельское и лесное хозяйство I

II

2,5

1,9 1,9

2,1 1,9

2,1 1,8

2,1 1,8

2,1 1,8

2

1,7

2

1,7

1,9 1,7

Добыча полезных ископаемых I

II

50,5

52,5 52,3

49,4 50,7

48 50,1

47,1 49,5

46,3 49

45,8 48,6

45,4 48,1

45,1 47,6

Производство пищевых продуктов

I

II

1,3

1,4 1,4

1,5 1,4

1,6 1,4

1,7 1,5

1,8 1,5

1,8 1,6

1,9 1,6

1,9 1,7

Текстильное производство

I

II

0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

0,6 0,5

0,6 0,5

0,6 0,5

0,6 0,5

0,6 0,5

0,6 0,6

Производство изделий из кожи

I

II

0,1

0,1 0,1

0,1 0

0,1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Обработка древесины

I

II

1,4

1,1 1,1

1,2 1,1

1,2 1,1

1,2 1

1,2 1

1,2 1

1,2 1

1,1 1

Целлюлозно-бумажное производство

I

II

1

0,7 0,8

0,8 0,8

0,9 0,8

0,9 0,8

0,9 0,8

0,9 0,8

0,9 0,8

0,9 0,8

Производство кокса и топлива I

II

15,7

18,7 18,6

16,6 17,7

15,3 17,3

14,2 16,8

13,6 16,3

13,2 15,9

13 15,6

12,8 15,3

Химическое производство

I

II

5,4

4,4 4,5

5,5 5,1

6,2 5,6

6,8 6

7,3 6,4

7,5 6,7

7,7 6,9

7,9 7,1

Производство резиновых и пластмассовых изделий

I

II

0,5

0,4 0,4

0,5 0,5

0,7 0,6

0,8 0,7

0,9 0,8

1

0,8

1

0,9

1

0,9

Производство неминеральных продуктов

I

II

0,4

0,4 0,4

0,5 0,5

0,7 0,6

0,8 0,7

0,9 0,8

1

0,8

1

0,9

1,1 1

Производство металлов I

II

14,5

12,1 12,2

14,4 13,3

15,2 13,5

15,9 13,7

16,3 14

16,6 14,3

16,8 14,6

17 14,9

Производство машин и оборудования I

II

2,2

2,3 2,3

2,7 2,5

2,9 2,6

3

2,6

3

2,6

3,1 2,7

3,1 2,7

3,1 2,7

Производство электрооборудования I

II

1,2

1,1 1,1

1,2 1,1

1,3 1,1

1,3 1,1

1,3 1,1

1,3 1,2

1,3 1,2

1,3 1,1

Производство транспортных средств I

II

2,8

2,6 2,6

3,1 2,9

3,5 3,1

3,7 3,2

3,9 3,4

4,1 3,5

4,2 3,7

4,3 3,8

Прочее производство

I

II

0,2

0,1 0,1

0,1 0,1

0,2 0,1

0,2 0,1

0,2 0,1

0,2 0,1

0,2 0,1

0,2 0,1

Производство и распределение электроэнергии газа и воды I

II

0,2

0,2 0,2

0,1 0,1

0,1 0,1

0,1 0,1

0,1 0,1

0,1 0,1

0,1 0,1

0 0

Таблица 2

Структура продукции по видам экономической деятельности в стоимостном объеме импорта товаров, % (по вариантам цен на нефть)

Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Сельское и лесное хозяйство










I

4

3,7

3,7

3,6

3,6

3,6

3,5

3,4

3,3

II

-

3,7

3,7

3,5

3,5

3,4

3,4

3,3

3,2

Рыболовство










I

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

II

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Добыча полезных ископаемых










I

1,8

1,9

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

II

-

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

Производство пищевых продуктов










I

9,9

9,1

8,9

8,7

8,9

8,9

9

9,1

9,1

II

-

9,1

8,8

8,6

8,6

8,6

8,7

8,7

8,8

Текстильное производство










I

4,4

4,3

4,3

4,5

4,7

4,9

5

5,2

5,3

II

-

4,3

4,3

4,4

4,6

4,7

4,8

5

5,2

Производство изделий из кожи










I

1,4

1,4

1,6

1,8

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

II

-

1,4

1,6

1,8

2

2,1

2,2

2,3

2,4

Обработка древесины










I

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,9

1

1

1,1

II

-

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

1

1,1

Целлюлозно-бумажное производство










I

2,2

2

2

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

II

-

2,1

2

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,9

Производство кокса и топлива










I

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

II

-

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

Химическое производство










I

10,2

11

10,6

9,8

9,8

9,8

9,8

9,9

10,1

II

-

11

11,1

10,9

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

Производство резиновых и пластмас-










совых изделий










I

2,7

3

3,1

3,2

3,3

3,3

3,3

3,4

3,3

II

-

3

3,1

3,1

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Производство неминеральных продуктов










I

1,6

1,7

1,7

1,8

2

2,1

2,2

2,3

2,4

II

-

1,7

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

Производство металлов










I

8,6

8,6

8,8

8,7

8,8

8,8

8,8

8,7

8,7

II

-

8,6

8,8

8,5

8,5

8,4

8,3

8,3

8,3

Производство машин и оборудования










I

16,8

14,7

13,8

13,3

13,3

13,4

13,4

13,5

13,6

II

-

14,7

13,7

13,1

12,8

12,7

12,7

12,7

12,9

Производство электрооборудования










I

15,5

15,9

15,5

15

14,7

14,3

13,9

13,4

12,9

II

-

15,9

15,4

14,7

14,2

13,7

13,2

12,8

12,4

Производство транспортных средств










I

19

21,8

22,8

24,4

23,6

23,5

23,4

23,3

23,2

II

-

21,8

22,8

24,5

24,6

24,8

24,8

24,8

24,6

Прочее производство










I

1,6

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

II

-

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

Производство и распределение электро-










энергии газа и воды










I

0,1

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

II

-

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

Таблица 3

Экспорт и импорт сырьевых продуктов, млн. долл.

Показатель (по вариантам цен на нефть)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Энергетические ископаемые










Экспорт










I

169790

254366

256533

250014

245463

254291

265411

277583

291873

II

169790

253733

275496

289240

302646

315247

328855

341457

354279

Импорт










I

1350

1611

1613

1565

1533

1552

1584

1624

1672

II

1350

1612

1685

1713

1746

1779

1814

1847

1882

Неэнергетические ископаемые










Экспорт










I

2098

2892

3570

4094

4567

4983

5444

5854

6245

II

2098

2891

3570

4101

4591

5029

5510

5936

6339

Импорт










I

2103

3327

4045

5020

5603

6180

6803

7482

8224

II

2103

3327

4046

5027

5615

6193

6813

7486

8223

Обработка древесины и полиграфия










Экспорт










I

3476

3894

4161

4425

4683

4962

5261

5568

5892

II

3476

3893

4163

4436

4702

4984

5279

5580

5899

Импорт










I

4267

5461

6489

7422

8354

9289

10328

11441

12674

II

4267

5461

6492

7446

8427

9417

10494

11632

12886

Металлы










Экспорт










I

51405

60829

74014

79793

86051

92567

99389

106581

114167

II

51405

60829

74001

79743

86003

92573

99461

106705

114317

Импорт










I

16232

21205

28031

32598

37056

41549

46281

51128

56240

II

16232

21204

28035

32648

37199

41786

46579

51454

56573

Химические продукты










Экспорт










I

18809

23023

28065

32306

36596

41180

45175

49189

53093

II

18809

23002

28116

32851

37517

42355

46645

50895

54962

Импорт










I

20084

28072

35178

38404

42356

47236

52688

58959

66374

II

20084

28089

36614

42920

49945

57050

64242

71818

80079

Топливные продукты










Экспорт










I

51759

86628

89181

80696

74806

75841

77466

79984

83701

II

51759

86077

97214

100105

103402

105931

108829

111550

114449

Импорт










I

1266

1656

2002

2221

2092

2087

2149

2217

2306

II

1266

1652

2034

2356

2421

2528

2635

2733

2828

Таблица 4

Экспорт и импорт продукции сельского хозяйства и рыболовства, млн. долл.

Показатель (по вариантам цен на нефть)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Сельское хозяйство










Экспорт I

4111

6071

5943

6177

6421

6674

6937

7211

7496

II

-

6071

5943

6177

6421

6674

6937

7211

7496

Импорт I

8180

9841

12203

14021

15782

17435

19196

20764

22282

II

-

9840

12204

14046

15869

17598

19424

21048

22610

Лесное хозяйство










Экспорт

I

4001

4245

4507

4665

4800

4939

5082

5229

5379

II

-

4245

4507

4665

4800

4939

5082

5229

5379

Импорт

I

21,1

33,6

52,9

67,1

82,2

97,4

111,9

125,8

140,1

II

-

33,6

52,9

67,2

82,3

97,9

113,1

127,8

142,6

Рыболовство










Экспорт

I

11

12

16,9

18,3

20,1

22,2

24,5

26,3

27,3

II

-

12

16,9

18,3

20,1

22,2

24,5

26,3

27,3

Импорт

I

287

378

480

570

658

748

873

1016

1185

II

-

378

481

572

666

763

893

1041

1213

Таблица 5

Экспорт и импорт промышленной продукции, млн. долл.

Показатель (по вариантам цен на

нефть)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Пищевые продукты











Экспорт











I


4809

6870

7728

8418

9138

9922

10818

11764

12809

II


4809

6870

7733

8446

9182

9958

10826

11741

12757

Импорт











I


20288

24851

29531

34186

38913

43707

49029

54666

60826

II


20288

24848

29542

34307

39292

44390

49956

55779

62098

Текстильное и швейное производство










Экспорт











I


723

887

977

1067

1154

1224

1289

1358

1416

II


723

886

978

1072

1165

1238

1305

1375

1432

Импорт











I


5587

7202

9208

11653

14173

16835

19765

23075

26759

II


5587

7202

9215

11719

14387

17225

20292

23708

27486

Машины и оборудование











Экспорт











I


7847

11703

14119

15432

16180

16839

17938

18882

19924

II


7847

11697

14142

15588

16465

17165

18220

19098

20077

Импорт











I


31712

38903

43278

48760

54363

60836

68348

76458

85634

II


31712

38904

43318

48988

54710

61146

68518

76443

85439

Электрические машины











Экспорт











I


4537

5665

6323

6725

7098

7529

7965

8336

8694

II


4537

5665

6328

6758

7147

7582

8009

8367

8707

Импорт











I


30760

43357

51581

58894

64702

70315

76377

81850

87358

II


30760

43349

51603

59044

65099

70963

77218

82816

88413

Средства транспорта











Экспорт











I


10617

13638

16042

18070

19963

21947

24191

26395

28727

II


10617

13635

16054

18149

20127

22155

24409

26604

28924

Импорт











I


35799

55509

74029

91093

101946

113016

125252

138437

152745

II


35799

55400

74297

94022

109419

124375

140578

155565

171073



1 QUMMIR — аббревиатура квартальной макроэкономической модели взаимодействий российской экономики (QUarter Macroeconomic Model of Interactions for Russia). Описание модели и прогноз индикаторов российской экономики в виде ежеквартального бюллетеня (публикуемого с февраля 2006 г) содержатся на сайтах www.ecfor.ru, www.macroforecast.ru.

2 Здесь и далее по тексту приводятся данные по организованной торговле, фиксируемой таможенной статистикой (с учетом торговли с Белоруссией).

 

Популярные книги и учебники