Бедность не порок, но научная проблема

Белянин А.В.
PhD, доцент
Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН
Денисова И.А.
PhD, профессор РЭШ
ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН и ЦЭФИР

Нобелевскую премию по экономике в 2015 г. получил профессор Принстонского университета Ангус Дитон. На академическом Олимпе нобелиатов Дитон — фигура одновременно и ожидаемая, и очень неожиданная. Имя его известно специалистам уже очень давно — по крайней мере с начала 1980-х годов, когда появилась книга «Экономическая теория и поведение потребителей» (Deaton, Muellbauer, 1980а), тут же ставшая — и до сих пор остающаяся — классическим, энциклопедическим источником по микроэкономической теории поведения потребителя. Да и сама тематика премии Королевского Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля в 2015-м г. — за исследования индивидуального поведения, — пожалуй, «витала в воздухе». Так, тотализатор компании Thomson Reuters вывел в «народные» лидеры таких известных исследователей, как Ричард Бланделл из Университетского колледжа Лондона, Джон Лист из Университета Чикаго и Чарльз Мански из Северо-Западного университета¹. Из этого списка, пожалуй, лишь Лист, как экспериментальный экономист, не может считаться прямым коллегой Дитона по экономической специализации. И все-таки академики выбрали именно его — 70-летнего британца по рождению, профессора Принстонского университета, мастера интерпретаций и популяризатора микроданных, работы которого уже навсегда изменили науки о поведении и поныне продолжают удивлять научное сообщество. Впрочем, обо всем по порядку.

В своей нобелевской лекции² профессор Дитон выделил три основные темы своих исследований.

Экономическая наука может быть инструментом для проведения экономической политики, но для этого она должна быть основана на высококачественных данных. Измерение в экономике имеет фундаментальное значение — и как основа для честной проверки результатов экономической теории и оценки экономической политики, и как отправная точка для новых результатов и развития экономической мысли. Ответственная экономическая политика, направленная на преодоление неравенства, снижение уровня бедности и обеспечение устойчивого экономического роста, должна опираться на точное понимание того, как эти меры отражаются на тех людях, в отношении которых они, собственно, принимаются. Поэтому самостоятельной и очень важной задачей экономической науки является создание хороших баз микроэкономических данных, основанных на опросах населения, — таких как PSID и NLSY в США, BHPS в Великобритании, GSOEP в Германии, RLMS в России, CLMS в Китае, NSS в Индии и множество аналогичных баз данных в развивающихся странах (Deaton, 1997). Собственно, вся современная микроэконометрика и экономика труда с оценками эффектов социальной и макроэкономической политики, не говоря уже о межстрановых сопоставлениях благосостояния, были бы невозможны без таких ресурсов, само появление которых было во многом инспирировано работами, а в ряде случаев и непосредственными усилиями Дитона.

Анализ поведения индивидов и домохозяйств и влияние этого агрегированного поведения на макроэкономические процессы. Только анализ дезагрегированных данных позволяет понять источники и последствия неравенства и бедности. Поведение и благосостояние тесно связаны друг с другом на уровне индивидов, однако эта связь не обязательно прослеживается на уровне экономических агрегатов — таких как потребление, накопление, совокупный спрос. Отсюда, в частности, вытекает принципиальное значение неоднородности индивидуальных предпочтений и возможностей, которые нельзя не учитывать при проведении экономической политики и при оценке ее влияния в самых разных контекстах — от потребительского выбора до инфляционных ожиданий, сбережений, межвременных предпочтений, стратегий деторождения, поведения на рынке труда и др.

Экономический подход к исследованию индивидуального поведения, основанный на гипотезе рациональности и методе выявленных предпочтений. Экономическая наука исходит из того, что люди действуют в своих собственных интересах (как они их понимают) и, как правило, принимают такие решения, которые оптимальны для них с учетом имеющихся бюджетных, институциональных и когнитивных ограничений. С этой точки зрения, практически любые экономические решения, принимаемые типичными индивидами и домохозяйствами, можно представить как решение некоторой максимизационной задачи, которое само подсказывает, как выглядит оптимальное поведение и какие переменные влияют на принятие этого решения. Более того, при ряде дополнительных допущений (не обязательно очень жестких) теория подсказывает и функциональную форму этой взаимосвязи — эконометрическую модель, которую можно оценить на реальных данных, получив тем самым теоретически обоснованные оценки таких величин, как уровни удовлетворенности и благосостояния людей, а также эффектов сравнительной статики — влияния экономической политики на эти показатели.

Следование этим принципам позволило Дитону сформировать парадигму современных исследований потребления и сбережений, бедности и неравенства и получить ряд фундаментальных результатов, позволяющих оценить, а где-то и переосмыслить наши представления о том, что влияет на эти характеристики и какой должна быть экономическая политика, направленная на повышение качества жизни людей как в развивающихся, так и в развитых странах (Дитон, 2016).

Нобелевский комитет по экономике в своем обосновании выбора лауреата 2015 г. выделил три основных направления теоретических и эмпирических исследований, в которые Дитон внес наибольший личный вклад³. Это методы оценки спроса на потребительские товары; исследование динамического потребительского поведения; методологическое руководство сбором и анализом данных о бюджетах домашних хозяйств в развивающихся странах.

Оценивание систем спроса на потребительские товары

В этой области работы Дитона, и прежде всего серия статей в соавторстве с Джоном Мюлбауэром, задали новый стандарт количественных исследований потребительского выбора. Предложенная авторами в 1980 г. «Почти идеальная система спроса» (An Almost Ideal Demand System) и сейчас остается одной из основных прикладных моделей потребительского поведения.

Основой индивидуального благосостояния является потребление, измерение которого лежит в основе любых оценок бедности, неравенства и социальной политики. Ключевую роль в этих оценках играет зависимость потребления товаров от доходов (кривая Энгеля) и, в частности, доля расходов, приходящихся на конкретные товары. До работы Дитона и Мюлбауэра (Deaton, Muellbauer, 1980b) совокупный спрос на товары в прикладных экономических моделях задавался через систему функций расходов репрезентативного агента, линейно зависящих от дохода и цен. Более того, лежавшие в основе предположения о виде функции полезности, позволявшие работать с системой спроса на товары, параметры которого можно оценить на достаточно скудных агрегированных данных середины XX в., значительно ограничивали класс рассматриваемых функций. По сути, как отмечал Дитон, тестирование теоретических свойств систем спроса, используемых в тот период, на данных не имело смысла, поскольку эти свойства уже были заложены в предположениях модели и вид уравнений выписывался исходя из этих предположений (Deaton, 1974). Это значительно ограничивало осмысленность практического использования систем потребительского спроса на товары с точки зрения анализа изменений, вызываемых движением относительных цен и дохода. Кроме того, доминировавший подход игнорировал проблемы агрегирования при переходе от индивидуального потребителя к совокупному потреблению.

Прорыв Дитона и Мюлбауэра — а их статья 1980 г. попала в список 20 наиболее влиятельных работ, опубликованных в журнале American Economic Review за первые 100 лет существования журнала, — состоял в том, что они предложили более общий подход, позволявший получить гибкую нелинейную структуру систем потребительского спроса на товары, оставшуюся при этом несложной в оценивании на данных и позволявшую тестировать соответствие теоретических предположений о потребительском поведении индивидов реальным данным:

Почти идеальная система спроса предполагает оценку доли ω_j расходов на товар j в потребительских бюджетах в зависимости от цены товаров разных категорий p_k, а также от уровня совокупных расходов с_г, нормированного на общий уровень цен Р. Эта формула обладает высокой функциональной гибкостью: она допускает нелинейность потребления по доходам, позволяет тестировать предсказания равновесной теории потребительского поведения через оценки коэффициентов а, у и β наконец, прямо учитывать неоднородность экономических агентов (размера домохозяйств и возраста их членов) при переходе от индивидуального к агрегированному спросу. Кроме того, она обладает полезными теоретическими свойствами — в частности, расходы на j-й товар можно представить как равновесный спрос репрезентативного индивида с соответствующей функцией издержек. Эти свойства обусловили ее популярность в прикладных исследованиях: и через 35 лет предложенный подход лежит в основе оценивания спроса на товары в разных странах и на разных данных (агрегированных, индивидуальных и семейных), а также в смежных областях, например при исследовании рыночной власти в отраслях с олигополистической конкуренцией.

Исследование динамического потребительского поведения

Серия работ Дитона в 1980-е годы заложила фундамент того, что позже назвали микроэкономической революцией в исследовании потребления и сбережений в разные периоды времени. Дитон убедительно продемонстрировал, насколько пагубно игнорировать процесс агрегирования при переходе от моделирования индивидуального потребительского и сберегательного поведения к пониманию закономерностей формирования совокупных потребления и сбережений. Именно его работы изменили стандарт исследований в макроэкономике, которые в современном своем состоянии базируются на микроданных и учитывают неоднородность экономических агентов.

В этой связи стоит особо выделить критический анализ теории межвременных предпочтений (см. обобщение в: Deaton, 1991). История начинается издалека: ключевыми теориями, объясняющими потребительское и сберегательное поведение экономических агентов во времени, начиная с 1970-х годов, являются теория перманентного дохода, разработанная Милтоном Фридменом, и теория жизненного цикла, предложенная Франко Модильяни, сделавшим акцент на оптимальности сглаживания потребления в разные периоды жизни. Эти теории хорошо согласуются с эмпирическими наблюдениями о том, что сбережения изменяются в ответ на временные изменения дохода, но остаются почти неизменными при постоянном долгосрочном тренде дохода. Будучи сформулированы для описания поведения индивидуального потребителя, теории довольно долго тестировались на агрегированных данных о совокупном потреблении разных индивидуальных потребителей.

В конце 1970-х дискуссия о потребительском и сберегательном поведении активизировалась с появлением оптимизационных динамических моделей с рациональными ожиданиями. В этих моделях были развиты идеи Фридмена и Модильяни и исследовалось оптимальное потребление в условиях неопределенности и рациональных ожиданий. В частности, было показано, что оптимальное поведение индивида требует выбора им такого уровня потребления, чтобы предельная полезность потребления равнялась бы предельной полезности совокупного богатства (Hall, 1978; McCurdy, 1981). Динамика потребления при этом описывается мартингалом (обобщенное случайное блуждание), что соответствует рациональности межвременного поведения. Вместе с тем в экономической литературе известны и другие результаты (Strotz, 1955), показывающие, что межвременные предпочтения могут быть не только не рациональными, но даже внутренне противоречивыми. Эмпирическое тестирование предсказаний моделей динамического поведения должно было вынести вердикт, и Дитон принял в этой работе самое активное участие.

должна представлять собой случайное блуждание. В начале 1980-х (Flavin, 1981; Hall, Mishkin, 1982; Blinder, Deaton, 1985) было показано, что это не так: в отклонениях межвременного агрегированного потребления присутствует систематический неслучайный компонент, связанный с флуктуациями доходов.

Развивая эти идеи, Дитон в своей работе 1987 г. впервые сформулировал так называемый парадокс Дитона, изменивший фокус дискуссии по вопросам потребительского поведения на многие годы (Deaton, 1987). Если в упрощенной версии модели перманентного дохода с рациональными ожиданиями задать в качестве дохода случайный процесс, хорошо описывающий наблюдаемый в агрегированных данных доход, то эта модель предсказывает, что оптимальное потребление должно быть более волатильно, чем реальный текущий доход. Этот вывод прямо следует из того, что перманентный доход является более гладким, чем реальный: рациональные репрезентативные агенты, предвидящие предстоящие подъемы реального дохода, должны были бы переносить потребление на текущий момент, так что в периоды, предшествующие росту, потребление должно превышать текущие доходы. На тот момент уже хорошо было известно, что в агрегированных данных наблюдается прямо противоположная картина — потребление менее волатильно, чем доход. Это никем ранее не замеченное наблюдение поначалу стало откровением для экономистов и вызвало немало споров: некоторые коллеги даже советовали Дитону сменить род деятельности и заняться чем-то, что у него, быть может, будет лучше получаться. А Роберт Солоу поздравил Дитона с прекрасной работой.

В чем же причина такого противоречия теоретического предсказания реальным данным? По этому вопросу развернулась оживленная дискуссия, в результате которой стало понятно, что ключевая проблема не в рациональности индивидов (как могли бы предположить некоторые противники экономического подхода), а в использовании агрегированных данных. Ведь совокупное потребление — это результат сложного взаимодействия оптимального поведения неоднородных индивидов, взаимодействия, которое к тому же далеко не всегда представимо при помощи модели одного репрезентативного агента (см., например: Jackson, Yariv, 2015). Эта неоднородность сказывается и в том, что свойства случайных процессов, генерирующих индивидуальный доход, могут отличаться для разных индивидов. Игнорирование влияния неоднородности индивидов на процесс агрегирования, пренебрежение микроданными при анализе макроэкономических агрегатов чревато искаженным пониманием динамики потребительского поведения. Результатом этой дискуссии стал решительный разворот макроэкономистов к использованию микроданных и анализу случайных процессов, задающих динамику индивидуального дохода. Кроме того, дискуссия стимулировала появление динамических моделей индивидуального потребительского поведения в условиях специфической неопределенности и ограничений ликвидности.

Работа с данными

Дитон, так ярко продемонстрировавший необходимость опоры на микроданные при анализе потребительского и сберегательного поведения, внес решающий вклад в понимание того, что даже в отсутствии истинно панельных данных можно делать содержательные выводы о динамике индивидуального поведения. Он разработал методы получения псевдопанельных данных на основе повторяющихся кросс-секционных данных, описал их преимущества и ограничения и обосновал их применимость для анализа индивидуального потребительского поведения во времени (Deaton, 1985). Основная идея состоит в том, что в достаточно большой кросс-секционной выборке индивиды одной и той же возрастной когорты составляют случайную выборку из этой возрастной когорты. В этом случае средние характеристики, посчитанные для когорты в каждом периоде наблюдений, дадут временной ряд, который служит хорошим приближением поведения возрастной когорты в отсутствие истинной панели. Эта серия работ имела важное значение для формирования международных программ бюджетных обследований домашних хозяйств в развивающихся странах.

Дитон также отметил, что выводы из динамических моделей потребления с рациональными ожиданиями о том, что оптимальное потребление в многопериодной модели описывается процессом случайного блуждания, имеют важное значение для неравенства в потреблении и оценки роли систем социального страхования. Действительно, в этом случае потребление агентов, начавших с близкого уровня потребления в первые периоды, будет с течением времени все больше расходиться в ответ на различия в случайных процессах получаемого ими дохода. Тем самым неравенство в потреблении будет расти в течение жизненного цикла, если нет никаких встроенных механизмов сглаживания неравенства (например, систем социального страхования). В совместной работе с Крис Паксон Дитон показал на данных США, Великобритании и Тайваня, что такой рост неравенства в потреблении внутри когорт действительно наблюдается (Deaton, Paxson, 1994). При этом характеристики процесса расхождения (роста неравенства) потребления индивидов одной возрастной когорты с течением времени — хорошая мера способности систем социального страхования, формальных и неформальных, сглаживать неравенство. Эта статья инициировала исследования систем страхования и их роли в сглаживании доходов и потребления в разных странах. В нобелевской лекции свои исследования именно в этой области Дитон назвал своим самым важным вкладом в экономическую науку.

Дитон — вдохновитель и ключевой методолог сбора и анализа данных об уровне жизни и потребительском поведении домашних хозяйств. Именно его идеи во многом определили международную программу обследований домохозяйств в развивающихся странах. Появление микроданных об уровне жизни домохозяйств в разных частях света совершило революцию в экономике развития, создав высококачественную эмпирическую базу для исследований бедности и неравенства. Монография Дитона «Understanding consumption» (Deaton, 1992) о работе с данными обследований домашних хозяйств остается настольной книгой нескольких поколений экономистов.

---

При таком разнообразии подходов и тем, которые разрабатывал Дитон в разные периоды своей научной карьеры, трудно остановиться на чем-то одном. И все таки — если выбирать одну ключевую характеристику его вклада в науку, — пожалуй, можно сказать, что это прежде всего профессиональный интерес к реальным проблемам, с которыми обычные люди сталкиваются в повседневной жизни, стремление исследовать глубинные причины наблюдаемых явлений и предложить их решения с помощью усовершенствованных методов экономического анализа.

Один пример — исследование предпочтений семей в отношении пола ребенка (Deaton, 1989). Известно, что люди во многих странах нередко предпочитают мальчиков девочкам — однако означает ли это реальную дискриминацию детей по признаку пола? Дитон предложил изящный способ ответить на этот кажущийся неподъемным для эмпирических исследований вопрос: надо исследовать динамику потребления взрослых товаров до и после рождения ребенка и сравнить эти изменения в случае рождения в семье мальчика и девочки. Отсутствие значимых различий в типе потребления в зависимости от пола ребенка, подтвержденное на данных развивающихся стран (Кот-д'Ивуар и Таиланд), свидетельствует о том, что на уровне семейного потребительского поведения дискриминации нет, — что, конечно, дает ценную информацию к размышлению о природе и причинах ее иных проявлений.

Упомянем и другое, совсем новое исследование, опубликованное Дитоном в соавторстве со своей супругой Анной Касс и посвященное еще одному важному феномену, обнаруженному совсем недавно. Речь идет о динамике заболеваемости и смертности в США (Cass, Deaton, 2015). Принято было считать (и это подтверждалось на реальных данных), что богатство, которым по мировым меркам уж никак не обделены белые американцы, служит надежным источником снижения заболеваемости и смертности. Действительно, продолжительность жизни этой когорты росла, а заболеваемость снижалась начиная со второй половины XX в. Эта тенденция распространилась также на чернокожих и испаноязычных американцев в конце прошлого столетия. Однако, как показано в исследовании, основанном на общенациональных опросах и демографических данных, в последние десятилетия тенденция сменилась на обратную — смертность именно белых американцев перестала снижаться и начала даже расти, что традиционно считалось характерным для развивающихся или переходных экономик (таких как страны Восточной Европы), но никак не для развитых США. Такой результат также был крайне неоднозначно встречен в литературе, и это вполне в духе Дитона: без постановки проблемы, без точного диагноза невозможно подступиться к поиску решений. Гениальные ученые ставят проблемы — талантливые их решают.

Все это, безусловно, учитывал и Нобелевский комитет, который в своем обосновании подчеркивает, что исследования Дитона затрагивают ключевые вопросы экономической политики. Они оказали и оказывают огромное влияние на практику экономической политики в развитых и развивающихся странах. Выбор Нобелевского комитета как нельзя кстати подчеркивает важность глубокого понимания экономического поведения людей и домохозяйств и то, что именно это поведение в конце концов определяет экономическое развитие и благосостояние стран и народов.

---

¹ http: //sciencewatch .com /nobel / 2015-pred ictions/econom ics-lau reates

² http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2015/deaton-lecture.html.

³ Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2015/ advanced.html

---

Список литературы/References

Дитон А. (2016). Великий побег: Здоровье, богатство и истоки неравенства. М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия» [Deaton А. (2016). The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality. Moscow: Gaidar Institute Publ.; Liberal Mission Foundation. (In Russian).]

Blinder A., Deaton A. (1985). The time series consumption function revisited. Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 2, pp. 465—521.

Case A., Deaton A. (2015). Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Vol. 112, No. 49, pp. 15078-15083.

Deaton A. (1974). A reconsideration of the empirical implications of additive preferences. Economic Journal, Vol. 84, No. 3, pp. 338-348.

Deaton A., Muellbauer J. (1980a). Economics and consumer behavior. Cambridge: Cambridge University Press.

Deaton A., Muellbauer J. (1980b). An almost ideal demand system. American Economic Review, Vol. 70, No. 3, pp. 312-326.

Deaton A. (1985). Panel data from time series of cross-sections. Journal of Econometrics, Vol. 30, No. 1-2, pp. 109-126.

Deaton A. (1987). Life-cycle models of consumption: Is the evidence consistent with the theory? In: T. Bewley (ed.). Advances in Econometrics. Vol. II. Amsterdam: North-Holland.

Deaton A. (1989). Looking for boy-girl discrimination in household expenditure data. World Bank Economic Review, Vol. 3, No. 1, pp. 1 — 15.

Deaton А. (1991). Savings and liquidity constraints. Econometrica, Vol. 59, No. 5, pp. 1221-1248.

Deaton A. (1992). Understanding consumption. Oxford: Oxford University Press.

Deaton A., Paxson C. (1994). Intertemporal choice and inequality. Journal of Political Economy, Vol. 102, No. 3, pp. 437-467.

Deaton A. (1997). The analysis of household surveys: A microeconometric approach to development policy. Washington, DC: World Bank.

Flavin M. (1981). The adjustment of consumption to changing expectations about future income. Journal of Political Economy, Vol. 89, No. 5, pp. 974 — 1009.

Hall R. E. (1978). Stochastic implications of the life-cycle-permanent income hypothesis: theory and evidence. Journal of Political Economy, Vol. 86, No. 2, pp. 971—987.

Hall R. E., Mishkin F. S. (1982). The sensitivity of consumption to transitory income: estimates from panel data on households. Econometrica Vol. 50, No. 2, pp. 461—481.

Jackson M., Yariv L. (2015). The non-existence of representative agents. Unpublished Manuscript, Stanford University. http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/ SSRN_ID2703061_codel61894.pdf?abstractid=2684776&mirid=l.

MaCurdy Т. E. (1981). An empirical model of labor supply in a life-cycle setting. Journal of Political Economy, Vol. 89, No. 6, pp. 1059-1085.

Strotz R. H. (1955). Myopia and inconsistency in dynamic utility maximization. Review of Economic Studies, Vol. 23, No. 3, pp. 156 — 180.