Поведенческая теория - позитивный подход к исследованию экономической деятельности

В настоящее время общепризнанным является мнение, что современная экономическая наука не представляет собой единого здания с одинаковой для всех ученых программой и методологией исследования. Скорее она похожа на совокупность различных научных направлений, представители которых решают одну и ту же задачу - осуществляют теоретический анализ экономических процессов и вырабатывают практические рекомендации по управлению экономикой. Вместе с тем тон в подобной работе по сей день задается представителями неоклассического мейнстрима, хотя сама неоклассика выглядит уже менее стройной в идейном отношении по сравнению, например, с периодом полувековой давности.

Главная цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать процесс формирования нового направления в исследовании экономических явлений, сторонники которого именуют его "поведенческой экономической теорией" (behavioral economics)(1). Научная значимость и практическая актуальность подобного выделения станут более очевидными, если принять во внимание возросшее значение позитивного подхода к исследованию процессов индивидуального принятия решений в ситуациях риска и неопределенности, которое наблюдается в области экономической теории на протяжении последних десятилетий. Другими словами, выделение данного направления означает смещение акцентов в исследовательской работе с разработки формализованных моделей поведения индивида в различных ситуациях выбора на процесс их экспериментальной и эмпирической проверки, выяснения степени согласованности традиционной теории и полученных из нее следствий с фактами реальной действительности.

Сущность и методология поведенческой экономической теории

Поведенческая экономическая теория (далее - ПЭТ) повышает объяснительную способность традиционной теории за счет более реалистичного психологического обоснования исходных предпосылок анализа(2). Необходимо отметить, что это вовсе не означает отказа от неоклассического подхода, а именно от концепции максимизации полезности, общего экономического равновесия и эффективности. Напротив, сторонники ПЭТ берут за исходную точку одну из версий ортодоксальной теории и считают, что неоклассический подход уже доказал свою плодотворность при объяснении множества всех мыслимых видов экономического поведения, а также при выдвижении опровержимых гипотез. В данном случае все дело в том, что неоклассика, скорее всего, исчерпала методы экстенсивного развития в качестве научной парадигмы (за счет распространения на области знаний, традиционно не считавшихся ее сферой деятельности) и нуждается в качественной модернизации изначальной методологии исследования.

Подобным вариантом модернизации как раз и является ПЭТ. Она способствует дальнейшему прояснению и уточнению различий между нормативным и позитивным исследованием процессов принятия решений. Данный процесс представляется тем более интересным, если вспомнить об известной статье М. Фридмена "Методология позитивной экономической науки" (1953), надолго ставшей своего рода манифестом и программой действий для большей части ныне живущих экономистов. Основной выпад Фридмена касается роли и значения исходных предпосылок в экономическом анализе(3).

Поэтому значительный интерес вызывает исследование противоположного методологического направления - своеобразного ответа Фридмену (пусть и несколько запоздалого) со стороны представителей ПЭТ, которые к тому же, помимо сугубо абстрактных логических выкладок и рассуждений, подготовили солидную базу фактов и наблюдений из реальной экономической жизни, свидетельствующих скорее в их пользу.

Дж. Стиглер утверждал в одной из своих работ, что в качестве оснований для сравнения соперничающих между собой экономических теорий должны выступать следующие три критерия: общность, удобство в использовании и соответствие реальности (4) . Представители ПЭТ полностью поддерживают данную точку зрения и в отношении своей работы: "Мы разделяем современные представления о том, что итоговой проверкой теории является точность, с которой она определяет действительные причины поведения; способность осуществлять точные предсказания является серьезным свидетельством в пользу того, что теория нащупала верные основания, причины поведения, а более реалистичные допущения моделей наверняка способствуют этому"(5).

Если говорить о методах, используемых на сегодняшний день в рамках ПЭТ, то они идентичны тем, которые применяются в других областях экономической науки, начиная от эконометрических методов анализа данных, собранных в результате полевых исследований, и заканчивая экспериментальным тестированием различных экономических концепций в лабораторных условиях. Однако при более внимательном рассмотрении становится очевидным, что в начальный период развития основой ПЭТ являлись преимущественно данные и результаты так называемой экспериментальной экономики, так как идейными предшественниками этого направления были скорее не экономисты, а представители когнитивной психологии, которые практиковали другие методы научной работы.

Если раньше усилия отдельных экономистов по воссозданию в лабораторных условиях аналогов реальных экономических явлений (различные виды рыночного обмена, разнообразные модели и стратегии поведения индивидов в ситуациях принятия решений в условиях несовершенной информации и институциональных ограничений) и их последующему анализу воспринимались всего лишь как занимательные опыты, то в последние десятилетия ситуация резко изменилась. Целый поток экспериментальных исследований и те результаты, которые были получены, серьезно скорректировали выводы традиционной теории, ранее не подлежавшие сомнению. В данном случае знаковым явлением было вручение в 2002 г. Нобелевской премии по экономике В. Смиту - пионеру лабораторного экспериментирования в области экономики.

В качестве примеров отраслей экономической науки, на которые оказали наибольшее влияние экспериментальные исследования, а также наиболее значимых и впечатляющих по своим последствиям достижений, достигнутых в каждой из них, необходимо выделить следующие:

• теория рационального выбора индивида в условиях риска и неопределенности;
• теория игр и теория торга. Несмотря на существование значительного количества экспериментальных подтверждений ортодоксальной версии теории (6) , для большой области анализируемых явлений она демонстрирует слабые предсказательные возможности(7);
• теория аукционов, экспериментальное тестирование различных стратегий ценообразования в зависимости от разновидности аукциона (голландский, английский, американский) и выяснение адекватности следствий традиционных моделей реальным данным.

Одним из наиболее очевидных результатов экспериментальных исследований последних десятилетий является дискредитация ортодоксальной теории ожидаемой полезности фон Неймана - Морген-Штерна (при индивидуальном выборе в условиях риска) и теории субъективной ожидаемой полезности Сэвиджа (предназначенной для изучения поведения в условиях неопределенности) в качестве адекватного инструмента анализа реального поведения людей. Именно экспериментальные работы явились той критической точкой в области современной теории рационального выбора, после которой значительное количество ученых (экономистов, психологов) пересмотрело свои традиционные взгляды. Возникло желание выявить и учесть в теоретических моделях различные психологические и социальные факторы, которые отражали бы особые характеристики и качества человеческой природы (ограниченные когнитивные возможности и отклонения, присущие процессу обработки информации; стремление индивидов к справедливости, взаимодействию друг с другом; стадное чувство; важность социального статуса, и т. д.)

Основной довод в поддержку использования сторонниками ПЭТ методов экспериментального исследования состоял в том, что в данном случае, в отличие от простого сбора данных и констатации фактов, ученым удается более четко контролировать и отслеживать исследуемые переменные в поведении индивида, а при необходимости и отделять ортодоксальное объяснение от альтернативных поведенческих концепций. То есть если в реальном мире на любой анализируемый объект или процесс, как правило, действуют одновременно несколько факторов (не обязательно экономического характера), то в условиях эксперимента ученый может "настроить", пользуясь терминологией В. Смита, условия окружающей среды таким образом, что в результате удастся оценить влияние каждого из этих факторов по отдельности, независимо друг от друга(8).

Что касается программы действий, с помощью которых сторонники ПЭТ модернизируют традиционную теорию, то она сводится к следующему. Во-первых, это поиск, документальное подтверждение и многократная экспериментальная или эмпирическая проверка экономических явлений, которые представляются аномальными, исходя из господствующих теоретических представлений ортодоксальной науки (например, парадоксы М. Алле и Д. Эльсберга, "четырехкратная манера" отношения индивидов к риску (fourfold pattern of risk attitudes))(9). Во-вторых, это разработка альтернативной модели, способной объяснять выявленные закономерности в действиях экономических агентов, которая отличается от стандартной теории, как правило, введением одного или двух дополнительных независимых аргументов, характеризующих психологические факторы, оказывающие серьезное влияние на поведение. В-третьих, это выведение нетривиальных, опровержимых следствий из новой модели и их проверка на реальных данных с целью установления ее предсказательной способности по сравнению с ортодоксальной версией.

Таким образом, мы можем заключить, что отступления от неоклассики, предпринятые представителями ПЭТ, не являются радикальными. Они полностью находятся в русле существующей исследовательской работы. Единственная цель, которая ставится при этом, - заменять сильные, строгие допущения, касающиеся рациональности индивидов, на предположения, которые более точно согласуются с результатами психологических исследований, в то же время уделяя особое внимание математической структуре этих результатов. Тем самым достигается ощутимая связь теоретических построений ПЭТ с фактами реальной жизни, а сама теория приобретает позитивный характер.

Исторический фон и обстановка появления ПЭТ

По утверждениям самих представителей ПЭТ, большинство их идей не являются новыми или ранее неизвестными для экономистов. Просто в силу определенных причин на протяжении значительного времени, начиная с эпохи маржиналистской революции, подобные взгляды (касающиеся мотивов, типичных наклонностей в поведении индивидов и т. д.), которые больше опирались бы на данные психологии, нежели на стандартные допущения экономического анализа, не находили должного понимания и поддержки у сторонников традиционной теории(10).

Достаточно лишь упомянуть о страстном желании экономистов видеть свою науку в числе других естественно-научных дисциплин и об их стремлении использовать соответствующие методы исследования (формальный математический аппарат, опытная проверка результатов), и становится понятным, почему большая часть рассуждений, ориентированных на интроспекцию и сомнительные на первый взгляд данные психологии, вызывала среди экономистов неприятие. Дело в том, что в программе действий, заложенной в трудах классиков маржиналистской революции и реализованной плеядой талантливых экономистов XX в. (Дж. Хиксом, П. Самуэльсоном, К. Эрроу, М. Фридменом и многими другими), психологические допущения отвергались как абсолютно излишние для построения стройного, логичного здания экономической науки(11).

Действительно, важнейшие теоретические результаты XX в., как то: ординалистский вариант теории полезности и стандартная теория выбора потребителя, построенная на его основе (В. Парето, Е. Слуцкий, Дж. Хикс, Р. Аллен), доказательство существования общего экономического равновесия и его Парето-оптимальности (К. Эрроу, Ж. Дебре), теория выявленных предпочтений (П. Самуэльсон, X. Хаутэккер, М. Рихтер, А. Сен) - не предполагали привлечения дополнительных знаний, кроме допущений о следовании индивида своему личному интересу и максимизации функции полезности, а для фирмы - прибыли(12).

Тем не менее с течением времени "головокружение от успехов" прошло, а проблем, требующих своего изучения, прибавилось. Отчасти это было вызвано недостаточным соответствием предложенных теоретических моделей и сделанных из них выводов явлениям реальной действительности. Поэтому все больше экономистов вновь стали обращаться к различным неэкономическим факторам и параметрам, объясняющим то или иное явление.

При этом не стоит забывать, что именно классики нашей науки: А. Смит, К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Эджуорт, А. Маршалл, И. Фишер, Дж. М. Кейнс и др. - уделяли пристальное внимание психологическим характеристикам человеческого поведения. Их работы содержат множество размышлений о том, каким образом люди ощущают себя в качестве участников рынка и оценивают совершаемые ими экономические действия(13).

Хотим мы того или нет, но мир, в котором мы живем, нельзя поместить в четкие рамки формальных моделей ортодоксальной теории без значительной потери ощущения реальности. И не является ли слишком высокой та цена, которую мы платим за отказ от определенных отличительных черт поведения индивида и окружающего мира? Если эта цена высока, то что можно и необходимо предпринять для устранения этого несоответствия? Сторонники ПЭТ пытаются ответить на последний вопрос, уделяя особое внимание микроэкономическому аспекту, а именно экономическому поведению и взаимодействию индивидов в условиях отсутствия совершенной информации и присущих им ограниченных когнитивных возможностей.

Помимо трудов классиков, солидная методологическая, теоретическая и прикладная работа по обоснованию значимости привлечения данных психологии в экономику была проделана и в XX в. Главной задачей, которую ставили перед собой идейные предшественники ПЭТ в прошлом столетии, было устранение разрыва между нормативным и дескриптивным анализом экономических взаимосвязей. При этом в ходе прикладных исследований стали обнаруживаться многочисленные парадоксы, которые не поддавались логическому объяснению, исходя из имевшейся системы теоретического знания.

Наиболее отчетливо данная тенденция проявилась в области теории рационального выбора, где начал проводиться обширный эмпирический анализ процедур принятия решений отдельным индивидом, группой лиц или фирмой, выявление типичных способов поведения, целевых установок, которые экономические субъекты используют в сложных ситуациях выбора в действительности. Началась проверка основополагающих предпосылок ортодоксальной теории выбора (принцип максимизации, аксиомы теории ожидаемой и субъективной ожидаемой полезности, аксиомы теории дисконтированной полезности) на адекватность данным, собранным в ходе полевых исследований.

Этот процесс шел сразу в нескольких направлениях, каждое из которых представляет собой самостоятельную идейную основу современных исследований в области ПЭТ. Первое из них отражено в работах Г. Саймона, Дж. Марча, Р. Сайерта, Дж. Катоны, X. Лейбенстайна, посвященных обоснованию значимости использования результатов психологии в экономической теории и изменению магистрального направления экономического анализа. Затем следует упомянуть пионерные исследования таких экономистов, как М. Алле, Г. Маркович, Д. Эльсберг, критически анализировавших дескриптивную состоятельность теории ожидаемой полезности и субъективной ожидаемой полезности, а также работы Р. Строца, посвященные парадоксам в теории межвременного выбора(14). К исследованию экономических проблем были привлечены и представители когнитивной психологии; началось использование в теоретической работе экономистов тех результатов, которые были обнаружены психологами(15) в результате прикладных исследований.

Работы подавляющего большинства этих ученых были посвящены проблемам теории выбора в условиях риска и неопределенности, а именно выявлению факторов и механизмов, посредством которых люди обрабатывают, оценивают имеющуюся в их распоряжении информацию, формируют на ее основе качественные и количественные суждения и в конце концов осуществляют выбор среди множества доступных альтернатив. Помимо этого, практически каждый из указанных авторов обосновывал в своих работах точку зрения на процесс и процедуру принятия решений экономическими агентами, которая в значительной степени противоречила общепринятым на тот момент положениям.

Прежде всего необходимо упомянуть концепцию "ограниченной рациональности" Г. Саймона и связанную с ней психологическую категорию "уровня притязаний" индивида, введенную К. Левином. Благодаря эмпирическим исследованиям Саймона, Дж. Марча и Р. Сайерта, данные понятия прочно вошли в научный оборот каждого экономиста, а также способствовали формированию альтернативного неоклассическому направления анализа поведения индивида и фирмы в ситуациях принятия решений.

Работы и взгляды этих экономистов, в особенности Саймона, являются определенной исходной точкой, основой современной ПЭТ. Однако те начинания, которые были предприняты Саймоном в отношении включения данных психологии в экономическую науку, не нашли на тот момент должного понимания и поддержки у его более ортодоксально настроенных коллег. Возможно, отчасти причина этого кроется в том, что предлагаемое им направление развития теории слишком разительно отличалось от мейнстрима, в силу чего осознание важности предпринятого им анализа наступило лишь спустя некоторое время.

Работы М. Алле, Г. Марковица, Д. Эльсберга и Р. Строца привнесли в экономику сомнение и неуверенность по поводу адекватности стандартных моделей поведения индивида в условиях риска и неопределенности данным реальной жизни. Главная задача, которую решали эти ученые, состояла в демонстрации того, что основополагающие принципы и аксиомы нормативной теории выбора в условиях риска и неопределенности систематически нарушаются лицом, принимающим решение. Заметим, что своеобразная атака на основные элементы теоретического анализа исходила из среды самих экономистов и была выражена посредством четких формальных рассуждений и выводов, просто игнорировать которые уже не было возможности. В результате данные работы явились толчком к изменению господствующих представлений и переориентации усилий исследователей на объяснение полученных результатов путем изменения теории ожидаемой полезности и теории субъективной ожидаемой полезности.

Начиная со второй половины прошлого столетия на помощь экономистам в решении поставленных проблем теории выбора пришло значительное число психологов, работавших в сфере относительно молодого на тот период времени направления исследований - когнитивной психологии. Среди них необходимо выделить следующие имена: представители американской школы У. Эдварде, Р. Льюс, С. Лихтенштейн, Б. Фисхофф, П. Словиц; израильская школа в лице пионеров экспериментальных методов А. Тверски и Д. Канемана; польская школа, представленная Ю. Козелецким, Р. Кетлинским, В. Гомульским, и другие(16).

Непосредственно для экономической теории научный вклад данной группы ученых заключался в том, что была проделана значительная эмпирическая работа, которая включала наряду с систематическим экспериментированием накопление различных аномальных случаев. Большая ее часть была ограничена простыми экспериментами со ставками среди альтернатив, предусматривающих риск. Никто, по большому счету, и не надеялся на получение столь впечатляющих и значительных в научном плане результатов. Однако обнаруженные феномены и парадоксы оставили открытыми множество вопросов, в частности по поводу предсказательной способности теории ожидаемой полезности, значительное время доминировавшей в экономической литературе по теории выбора в условиях риска и неопределенности.

Развитию поведенческого подхода в значительной степени способствовал процесс аксиоматизации теории выбора, который предоставил возможность четкой формулировки как исходных предпосылок теории, так и ее следствий(17).

Какие конкретно формализованные гипотезы и положения теории принятия решений подверглись наиболее интенсивной экспериментальной проверке? Во-первых, это так называемая гипотеза фон Неймана и Моргенштерна, согласно которой функция предпочтений индивида в рисковых ситуациях выбора имеет специфическую форму, а именно есть сумма произведений полезности каждого из возможных исходов на объективную вероятность их появления(18). Во-вторых, это совокупность основных аксиом как теории ожидаемой полезности, так и теории субъективной ожидаемой полезности, а именно: аксиома замещения или принцип безусловности (все зависит от того, какую модель мы имеем в виду - фон Неймана и Моргенштерна или Сэвиджа), условие транзитивности, доминирования и инвариантности. Отдельно здесь стоит выделить аксиому транзитивности, с которой в экспериментальных исследованиях связано так называемое явление "обращения предпочтений" (preference reversal). В-третьих, так называемая гипотеза искушенности в исчислении вероятностей (probabilistic sophistication hypothesis), подразумевающая, что индивиды обладают однозначными, четко определенными субъективными вероятностями, удовлетворяющими условиям классической математической теории вероятностей, в частности условию аддитивности, которое в данном случае является одним из основных(19). В-четвертых, это совокупность так называемых когнитивных эвристик (cognitive heuristics) - простейших правил, используемых людьми в процессе принятия решений. Перечислим основные из них: эффект исходного, референтного положения (reference point effect); эффект вложенных средств (sunk cost effect); эффект начального запаса или наделенности (endowment effect); эффект рамки (framing effect); предубеждение по поводу доступности (availability bias); предубеждение по поводу репрезентативности (representativeness bias).

Данные исследования продемонстрировали собой такой подход к проблеме, который отличался от предлагавшегося Саймоном. За исходный пункт психологи-когнитивисты взяли теорию максимизации ожидаемой полезности и байесовский вероятностный подход к формированию индивидом собственных мнений и суждений. Из-за того, что результаты этих работ часто включали в себя различные психологические принципы или конструкты, которые могли быть выражены достаточно простым формальным образом, данный вид исследований обеспечил способ моделирования ограниченной рациональности, который был более приближен к стандартной экономической теории, чем радикальный подход Саймона.

Теоретические и практические результаты, достигнутые в рамках ПЭТ

В чем же конкретно заключается заимствование психологических категорий для нужд экономической науки? Еще раз необходимо отметить, что цель, которую преследуют сторонники поведенческой экономической теории, выдвигая и обосновывая новые теоретические конструкции, состоит в значительном улучшении предсказательных возможностей традиционных моделей и концепций. Представители ПЭТ, как правило, выделяют следующие традиционные области экономического анализа, в которых ими были разработаны собственные модели, являющиеся альтернативными существующим неоклассическим теориям: выбор в условиях риска и неопределенности; межвременной выбор; теория игр(20).

Выбор в условиях риска и неопределенности: теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски

Классической работой Канемана и Тверски принято считать статью "Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска", опубликованную в журнале "Эконометрика" в 1979 г. Данная работа является наиболее цитируемой в современной экономической литературе, касающейся вопросов принятия решений в условиях риска и неопределенности(21).

Причина популярности этой модели поведения индивида заключается также в ее успешном и плодотворном эмпирическом тестировании на реальных данных. С помощью теории перспектив оказалось возможным логично объяснить различные виды аномального поведения экономических субъектов, которые были проанализированы в работе К. Камерера "Теория перспектив в реальной действительности: опыт использования в полевых условиях"(22). Исследования, которые были обобщены Камерером, проводились в различных странах, поэтому говорить о том, что существуют значительные различия в восприятии явлений, связанных с риском и неопределенностью, между представителями различных наций, очевидно, не представляется разумным и обоснованным.

По словам самого автора, его работа "описывает десять закономерностей, выявленных на основе естественно наблюдаемых данных, которые являются аномальными для теории ожидаемой полезности, но могут быть все объяснены с помощью трех простых составных частей теории перспектив - принципа уклонения от потерь, эффекта отражения и нелинейного оценивания вероятностей - наряду с предположением, что люди отделяют решения ... от других проблем, с которыми эти решения могли бы быть сгруппированы"(23).

Наибольший интерес вызывает в данном случае то, что обнаруженные феномены относятся к различным сферам экономической деятельности (финансовые рынки, страхование, потребительское поведение), тем самым свидетельствуя об универсальном характере моделей, предложенных сторонниками ПЭТ для их объяснения.

Перечислим и кратко охарактеризуем некоторые из них. "Головоломка о доходности капитала" (equity premium puzzle) связана со слишком высокой доходностью денежных средств, вложенных в акции, по сравнению с доходностью государственных облигаций или активов, не сопряженных с риском(24). "Эффект размещения" (disposition effect) сопряжен с тем, что индивиды чересчур долго владеют проигрышными акциями, то есть ценными бумагами, падающими в цене, и в то же время слишком быстро продают акции, растущие в стоимости. Феномен "асимметричных ценовых эластичностей" возникает тогда, когда объем покупок является более чувствительным к увеличению цены по сравнению с эквивалентным ее снижением. Невосприимчивость к плохим новостям, касающимся располагаемого дохода, свойственна потребителям, которые не снижают достигнутый уровень потребления после поступления неблагоприятной информации о собственных доходах. Переоценка возможных потерь и выгод ведет к приобретению экономическими агентами завышенных в цене страховых полисов от нежелательных исходов, а также лотерейных билетов, притом что ожидаемая полезность выигрыша, как правило, ниже стоимости самого билета.

Теория перспектив оказалась чрезвычайно востребованной в экономической науке. Во многом подобное положение дел объясняется тем, что в теоретическом анализе были задействованы факторы, характеризующие универсальные качества людей (или, если угодно, свойства человеческой природы), которые являются следствием процессов более высокого уровня физиологической организации, нежели приписываемая индивидам (в данном случае экономистами) способность выбирать наилучшую, оптимальную стратегию поведения.

По утверждениям как самих авторов, так и их коллег теория перспектив появилась не на пустом месте. Канеман и Тверски умело обобщили уже существовавшие длительное время (некоторые - на протяжении тридцати лет(25)) и находившиеся на виду первичные результаты исследований, причем проделали это в такой форме, которая оказалась востребованной для нужд экономической науки. Им удалось построить формальную модель, в которой различные элементы были сведены воедино.

Поведенческая теория игр

Использование математического аппарата теории игр в области экономической науки во второй половине прошлого столетия оказалось чрезвычайно плодотворным. В наибольшей степени это проявилось в тех разделах теории, объектом рассмотрения которых является стратегическое взаимодействие экономических агентов (индивидов, фирм, государств) между собой в различных условиях и стремление наиболее оптимальным образом разрешить возникшую конфликтную ситуацию.Предложенные формальные концепции анализа (равновесие Дж. Нэша, вектор Л. Шэпли, процедура трассирования Дж. Харшаньи - Р. Зельтена и др.) получили широкое применение в качестве теорий, объясняющих реальное поведение участников и способных предсказывать определенные последствия. Однако с течением времени и увеличением количества проводимых экспериментальных исследований стало очевидно, что предсказательные способности формальной теории игр далеки от желаемых и зачастую действительное поведение индивидов отличается от того, что утверждается в стандартной теории. Одной из причин этого явилось наличие слишком строгих предпосылок, касающихся человеческой природы, заложенных в теории игр изначально (строгое следование личному интересу, гипертрофированные когнитивные возможности). В значительной степени именно поэтому отдельные экономисты и психологи попытались усовершенствовать старые модели, уделяя особое внимание данным экспериментальных исследований и пытаясь отразить в строгой математической форме определенные психологические правильности, подмеченные в поведении людей. Данное направление исследований получило название поведенческой теории игр(26).

Возможно, главное, на чем действительно следует остановиться в данном разделе, это так называемая теория социальных предпочтений (theory of social preferences) и справедливого распределения. Наиболее простое объяснение интересующего нас явления можно получить с помощью стандартной "игры с ультиматумом" (ultimatum game)(27).

Данная простая игровая ситуация привлекла к себе огромное внимание ученых именно потому, что результаты экспериментальных исследований существенно отличались от предсказаний формальной теории игр, подразумевающей следование индивида только своему личному интересу. Все дело в том, что, исходя из теории игр, второй игрок должен быть готов принять любое предложение о разделе денег, подразумевающее получение положительной величины, сколь бы угодно малой она ни была. Целью первого является стремление оставить себе в данном случае как можно большее количество денег.

Первые эксперименты по игре с ультиматумом были проведены В. Гутом, Р. Шмиттбергером и Б. Шварце в 1982 г. Они разделили выборку из 42 студентов экономического факультета пополам. Одной группе было предназначено исполнять роль инициатора, другой группе досталась роль опрашиваемого. Каждый инициатор должен был разделить с немецких марок между собой и опрашиваемым. Если предложение х принималось, тогда инициатор игры получал с - х, а опрашиваемому доставалось х. В случае если предложение отклонялось, оба игрока оставались ни с чем. Размер ставки с изменялся между 4 и 10 марками. Затем неделю спустя те же индивиды были приглашены сыграть в подобную игру снова(28).

Как показали данные множества однотипных экспериментов, проводившихся на протяжении последних 20 лет разными группами ученых в различных странах, первоначальное предложение о разделе денег второму игроку в среднем составляло порядка 35 - 45% от общей суммы, а предложения размером менее 20% зачастую отклонялись опрашиваемым. При этом максимальный размер общей суммы денег доходил до величины двух месячных зарплат(29). Для полноты картины необходимо отметить, что полученные данные стали своеобразным сюрпризом только для экономистов, в отличие от остальных коллег по гуманитарному блоку.

Налицо проблема вовлечения в теоретический и практический анализ предпосылки о стремлении экономических агентов к справедливости. Вопрос о неадекватности стандартной модели экономического человека и дальнейшем ее развитии в сторону большего соответствия реальности уже давно не является новым для западной экономической мысли. После смягчения ограничений, связанных с познавательными и информационными возможностями индивида, пришла очередь характеристик, в большей степени отвечающих за человеческие качества экономических агентов. При этом возрастает объем экспериментальных и эмпирических исследований, свидетельствующих о том, что мы движемся в правильном направлении(30).

Так, игра с ультиматумом является своеобразным инструментом, с помощью которого можно выяснить у второго игрока, является ли, по его мнению, данное распределение денег честным или нет. А действия последнего в случае, когда он отказывается принять предложение первого игрока, можно интерпретировать как желание наказать инициатора за проявленную несправедливость по отношению к нему.

Решающий момент, конечно, состоит в том, чтобы включить обнаруженные феномены, подобные этим, в теорию, которая была бы, с одной стороны, более общей, по сравнению с прежней версией, а с другой - оставалась стройной, не обремененной излишними условиями. Естественным выходом из данной ситуации было бы предположить, что функция полезности первого игрока содержит параметр, характеризующий процесс сопоставления выигрышей обоих игроков.

Например, сепарабельная линейная функция, в которой общая полезность первого игрока, зависящая от уровней потребления обоих игроков (x1, х2) и представленная соотношением u1(x1, х2) = v(x1) + ?v(x2), подходит для характеристики случаев симпатии или альтруизма со стороны первого индивида. Явление симпатии наблюдается, когда параметр а > 0, таким образом, первый игрок получает определенную выгоду от потребления второго игрока; противоположное чувство зависти характеризуется значением параметра а < 0, то есть первый игрок испытывает неудовольствие, наблюдая определенный уровень потребления своего партнера.

Отметим, что значение "фактора симпатии" обстоятельно рассматривалось А. Смитом в "Теории нравственных чувств", а его представление с помощью линейной функции обсуждалось Ф. Эджуортом в "Математической психике"(31).

Однако в моделях указанного типа принимается во внимание только конечное распределение между игроками и, таким образом, не описывается, как это несправедливое распределение было осуществлено и что думает один из участников по поводу действий и намерений другого (ведь стратегия поведения соперника, несомненно, оказывает влияние на действия любого игрока). К примеру, С. Блаунт обнаружила, что игроки изъявляют большее желание принять предложения о неравном разделе денег, которые поступают от механического устройства, генерирующего случайные числа, нежели такие же предложения, поступающие от инициатора, который в конечном счете получит выгоду от подобной несправедливости(32).

Более детальное исследование источников альтруизма или зависти требует использования модели, в которой социальные ценности, человеческие качества проявлялись или давали бы о себе знать под действием поведения и намерений других людей.

Например, известный американский экономист М. Рабин предложил интересную модель, в которой как раз и решается подобная задача. Он предполагает, что первый игрок имеет положительный коэффициент симпатии а > 0 в случае, когда второй игрок "любезно" помогает ему; и, наоборот, а < 0, когда второй игрок ведет себя "бесчестно", выбирая действия, которые наносят ущерб первому игроку. Рабин включает эти субъективные ощущения в функцию полезности, зависящую от денежных исходов, но с тем условием, что они становятся относительно менее значимыми по мере увеличения денежных выигрышей. Данные предпосылки и несколько других подводят нас к категории "справедливого равновесия" (fairness equilibrium), сформулированной Рабином. Суть его концепции состоит в том, что она является пригодной для дальнейшего анализа знаменитых парадоксов и аномальных данных экспериментов (дилемма заключенных, в нашем случае - игра с ультиматумом), результаты которых с трудом поддаются объяснению с помощью других стандартных подходов.

Возможно, главной причиной, по которой простой эксперимент (игра с ультиматумом) привлек к себе такое внимание, является то, что заключенная в нем идея, а точнее, проблема распределения некого фонда имущества (деньги, товары и т. д.) - общее место для всего процесса экономического взаимодействия как такового. Поэтому данная игра не единственная в своем роде. Помимо нее существуют другие типовые разновидности экспериментов(33), цель которых состоит в прояснении значения различных неэкономических факторов хозяйственной деятельности (справедливость, доверие, альтруизм) и выяснении того, насколько они влияют на традиционные переменные экономического анализа, а в конечном счете - на экономический рост(34).

На этом мы закончим краткий обзор теоретических и практических результатов, достигнутых в рамках ПЭТ. Все перечисленные выше примеры являются наглядным свидетельством успешной совместной работы психологов и экономистов по объяснению как скрытых причин, так и конечных результатов действий индивидов. Кроме того, данная работа способствует дальнейшему развитию социальных наук, являясь своеобразным ответом на "империалистические" устремления отдельных экономистов навязать единый образ мышления и научного анализа ученым, представляющим другие области гуманитарного знания(35).

Таким образом, в противоположность давно укоренившемуся среди ортодоксальных экономистов методологическому положению, согласно которому неважно, отвечают или нет предпосылки теории критерию реалистичности, главное - чтобы с их помощью можно было сделать точные предсказания, соответствующие эмпирическим данным, представители ПЭТ заявляют, что данный пункт является центральным в их методологии научного исследования. Именно критерий реалистичности предпосылок, касающихся человеческого поведения, положенный в основание всего здания теории выбора, способен скорректировать прежнюю сферу исследований и перенаправить их усилия на создание теорий, в большей мере подкрепленных реальным фактическим материалом.

Подводя итоги, можно утверждать, что поведенческая экономическая теория в целом представляет собой логичную аналитическую структуру, уже доказавшую свою плодотворность при изучении разнообразных экономических явлений. Несмотря на это, говорить о том, что мы имеем дело со сформировавшейся системой концепций и взглядов, кажется преждевременным. Лишь немногие из разделов ПЭТ могут похвастаться стройностью теории и разнообразными практическими применениями. Однако, по нашему мнению, это лишь временный недостаток, который будет исправлен в ходе дальнейшей работы.

Научный вклад и практическая значимость проделанных представителями ПЭТ исследований заключаются в том, что благодаря этому ограничения, присущие мейнстриму, постепенно устраняются. С одной стороны, налицо значительное улучшение предсказательных возможностей теории, а с другой - распространение ее на область явлений, ранее не вовлекавшихся в анализ. Следовательно, сама неоклассическая теория становится более содержательной как в идейном отношении, так и по количеству объясняемых феноменов.

(1) "Поведенческая экономическая теория - это объединение психологии и экономической теории, в рамках которого исследуется, что произойдет в экономической системе на рынках, где познавательные способности отдельных агентов ограниченны и они испытывают естественные трудности в принятии решений" (Mullainathan S., Thaler R. Behavioral Economics / NBER Working Paper No 7948. 2000. P. 1) Эта статья является одним из манифестов, программных документов этого направления исследований. Она была написана одним из его идеологов и непосредственных разработчиков, профессором Чикагского университета (США) Р. Талером в соавторстве со своим молодым коллегой С. Муллапатауом.

(2) Отличительные черты модели "экономического человека", представление о его рациональности, движущих мотивах деятельности, способах координации и т. д.

(3) Подробнее см.: Фридмен М. Методология позитивной экономической пауки // THESIS. 1994. Т. 2, вып. 4. С. 20-52.

(4) Stigler G. The Development of Utility Theory. II // The Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58, No 5. P. 392.

(5) Camerer C., Loewenstein G. Behavioral Economics: Past, Present, Future // Advances in Behavioral Economics. Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 4.

(6) По словам В. Смита: "...концепции некооперативного равновесия подтверждаются значительным количеством наблюдений за экспериментальными рынками" (Smith V. Theory, Experiment and Economics // The Journal of Economic Perspectives. 1989. Vol. 3, No 1. P. 162).

(7) Подробнее об этом см. раздел статьи "Поведенческая теория игр". "Из результатов экспериментов могут быть сделаны выводы двух видов. ... а) торг представляет собой сложный социальный процесс, включающий неденежные мотивы, требующие дальнейшего экспериментального изучения, 6) в своей нынешней форме стандартная теория игр слабо подходит для решения как дескриптивных, так и нормативных задач" (Лумз Г. Экспериментальные методы в экономической теории // Панорама экономической мысли конца XX столетия: В 2-х т. СПб.: "Экономическая школа", 2002. Т. 2. С. 731).

(8) Подробнее см.: Smith V. Economics in the Laboratory // The Journal of Economic Perspectives. 1994. Vol. 8, No 1. P. 113-131).

(9) Каждый из указанных парадоксов в теории индивидуального принятия решений и формирования суждений подтверждался и уточнялся многократно на протяжении десятков лет в работах различных ученых, как психологов, так и экономистов.

(10) Показательным на этот с чет является мнение Дж. Хикса, утверждавшего в одной из своих работ, что "эконометрическая (econometric) теория спроса изучает людей, по только в качестве лиц, имеющих определенные модели, типы рыночного поведения; она не содержит требований или предлогов, с помощью которых можно было бы увидеть, что происходит в их головах, сознании" (Hicks J. A Revision of Demand Theory. Oxford: Clarendon Press, 1956. P. 6).

(11) В данном случае нельзя не упомянуть знаменитую фразу П. Самуэльсона, содержащуюся в одной из пионерных работ но теории выявленных предпочтений. Он выразил желание "разработать теорию поведения потребителя, свободную от любых остаточных признаков категории полезности" (Samuelson P. A Note on the Pure Theory of Consumer's Behaviour // Economical New Scries. 1938. Vol. 5, No 17. P. 71).

(12) В качестве дополнительной причины неприятия традиционными экономистами психологических объяснений являлось нежелание так или иначе связывать себя с многовековой традицией философии утилитаризма, которая не раз играла отрицательную роль в процессе оформления экономической теории в качестве самостоятельной науки.

13 Например, А. Смит написал книгу, не очень известную среди экономистов, по от этого не ставшую менее значимой ("Теория нравственных чувств"), в которой представил исчерпывающие для того времени (возможно, и для нашего тоже) обоснования поведения индивида, который руководствуется не только личным интересом, но и другими побудительными мотивами - принципами нравственности. Современные представители ПЭТ заимствуют идеи у классиков, формализуют их, включают в качестве дополнительных параметров в стандартные модели поведения и осуществляют экспериментальную проверку получившейся модели. Наибольшей популярностью пользуются идеи А. Смита и Ф. Эджуорта.

(14) Имеются в виду следующие работы: Allais M. Le Comportement de I'Hom me Rationnel devant le Risque, Critique des Postulats et Axiomes de l'Ecolc Americaine // Econometrica. 1953. Vol. 21. P. 503-546; Markowitz H. The Utility of Wealth // The Journal of Political Economy. 1952. Vol. 60, No 2. P. 151-158; Ellsbcrg D. Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms // The Quarterly Journal of Economics. 1961. Vol. 75, No 4. P. 643-669; Strotz R. Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization // The Review of Economic Studies. 1955-1956. Vol. 23, No3. P. 165-180.

(15) Отмстим, что, по мнению К. Эрроу, "работы экономиста Джейкоба Маршака явились главным связующим звеном между формальными разработками Дж. Неймана, О. Моргенштурна и экспериментальными работами психологов" (Эрроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке // THESIS. 1994. Т. 2, вып. 5. С. 82).

(16) Для более детального ознакомления см.: Nisbett R., Ross L. Human Inference: Strategics and Shortcomings of Social Judgement. Englewood-Cliff, NJ: Prentice-Hall, 1980; Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases / Kahneman D., Slovic P., Tvcrsky A. (cds.) Cambridge: Cambridge University Press, 1982; Choices, Values, and Frames / Kahneman D., Tvcrsky A. (eds.) Cambridge: Cambridge University Press, 2000; Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1979.

(17) По словам П. Фишберна, одного из признанных в мире специалистов по теории принятия решений, "двадцатое столетие в теории решений останется известным как период аксиоматизации" (Fishburn P. Decision Theory: The Next 100 Years? // The Economic Journal. 1991. Vol. 101, No 404. P. 29).

(18) Другое название данного положения - это свойство линейности по вероятностям функции предпочтений индивида.

(19) Более подробно см.: Machina M., Schmeidler D. A More Robust Definition of Subjective Probability // Econometrica. 1992. Vol. 60, No 4. P. 752-757.

(20) К сожалению, учитывая размеры данной статьи, мы не сможем детально исследовать существующие альтернативные модели и концепции, разработанные в рамках ПЭТ, для каждой из упомянутых областей экономического анализа. В целях более подробного изучения мы рекомендуем обратиться к соответствующей обширной литературе зарубежных исследователей или к одноименной и более полной работе автора: Павлов И. Поведенческая экономическая теория - позитивный подход к исследованию человеческого поведения: Научный доклад. М.: ИЭ РАН, 2007.

(21) Кроме этого, работа Д. Канемана и А. Тверски является также, по свидетельствам специалистов, второй наиболее цитируемой статьей в экономической науке в целом па протяжении периода 1975 - 2000 гг. Подробнее об этом см.: Coupe Т. Revealed Performances. Worldwide Ranking of Economists and Economics Departments (1969-2000) / University Libre de Bruxelles.2002. P. 37. (Preliminary version). Позднее ученые опубликовали еще одну статью - "Достижения в теории перспектив: обобщенное представление неопределенности", в которой они обобщили результаты предыдущих многолетних исследований в данной сфере и представили аксиоматическую трактовку своей теории. (См.: Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica. 1979. Vol. 47, No 2. P. 263-292; Tversky A., Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty // Journal of Risk and Uncertainty. 1992. Vol. 5, No 4. P. 297-323).

(22)Camcrcr C. Prospect Theory in the Wild: Evidence from the Field // Kahneman D., Tversky A. (cds.) Choices, Values, and Frames. P. 288-300.

(23) Camerer С. Op. cit. P. 288.

(24) Авторами данного феномена являются Р. Мехра и лауреат Нобелевской премии по экономике 2004 г. Э. Прескотт. Подробнее см.: Mehra R., Prcscott E. The Equity Premium: A Puzzle // Journal of Monetary Economics. 1985. Vol. 15. P. 145-162.

(25) Они были разбросаны в различной литературе и казались не связанными между собой.

(26) Для более детального ознакомления с этим подходом см.: Camerer С. Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. Princeton: Princeton University Press, 2003. Данная монография является, пожалуй, наиболее полным на сегодняшний день источником, который бы обобщал результаты существующих работ в области поведенческой теории игр.

(27) Игра с ультиматумом является достаточно тривиальной. Двум игрокам необходимо разделить между собой определенную сумму денег. Первый игрок, обычно называемый "инициатором" (Proposer), предлагает некую часть этой суммы второму игроку, которого называют "опрашиваемым" (Responder). В случае если опрашиваемое лицо принимает условия первого игрока, то он получает ту сумму денег, которая была ему предложена, а инициатор забирает себе все остальное. Если же второй игрок по каким-либо причинам отказывается принять предложение первого игрока, то они оба ничего не получают.

(28)Guth W., Schmittberger R., Schwarze B. An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining // Journal of Economic Behavior and Organization. 1982. Vol. 3. P. 367 - 388.

(29) Для более подробного ознакомления с различными результатами экспериментов смотрите уже упоминавшуюся монографию К. Камерсра, а также работу: Thaler R. Anomalies: The Ultimatum Game // The Journal of Economic Perspectives. 1988. Vol. 2, No 4. P. 195-206; CamercrC., Thaler R. Anomalies: Ultimatums, Dictators and Manners // The Journal of Economic Perspectives. 1995. Vol. 9, No 2. P. 209-219.

(30) См.: Kahneman D., KnetschJ., Thaler R. Fairness and the Assumptions of Economics // The Journal of Business. 1986. Vol. 59, No 4. P. 285-300; Rabin M. Incorporating Fairness into Game Theory and Economics // American Economic Review. 1993. Vol. 83, No 5. P. 1281-1302; Kahneman D., Knetsch J., Thaler R. Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market; а также: FehrE., Schmidt К. A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation // Camerer C., Loewenstcin G., Rabin M. (eds.) Advances in Behavioral Economics. Princeton: Princeton University Press, 2003.

(31) "Какую бы степень эгоизма мы ми предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в пас несчастьем посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе" (Смит Л. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. С. 31). "Нам необходимо изменить утилитаристский показатель (utilitarian integral) ...путем операции умножения каждого удовольствия, величины полезности, за исключением наслаждения самого себя, па некий показатель - фактор, который, вне всяких сомнений, является уменьшающимся по мере изменения того, что могло бы быть названо социальной дистанцией (social distance) между данным индивидом и теми, чьи величины удовольствий он принимает во внимание, в свой расчет" (Edgeworth F. Mathematical Psychics: Reprint. NY.: Augustus M. Kellcy Publishers, 1967. P. 101-102).

(32)Blount S. When Social Outcomes aren't Fair: The Effect of Causal Attributions on Preferences // Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1995. Vol. 63, No 2. P. 131-144.

(33) Среди них можно выделить следующие: так называемая "игра в диктатора" (dictator game) и "обмен подарками" (gift exchange). Игра в диктатора, например, предназначена для того, чтобы попытаться оценить величину чистого альтруизма со стороны первого игрока. Она представляет собой игру с ультиматумом при том условии, что инициатор диктует условия разделения денег, а опрашиваемый не может отклонить его предложение.

(34) Наибольшего внимания заслуживает работа: Knack 5., Keefer P. Docs Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation // The Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112, No 4. P. 1251-1288.

(35) Приведем слова известных американских специалистов но теории выбора Д. Греттера и Ч. Плотта: "Взятые такими, какие они есть, ценность этих данных (демонстрирующих явление обращения предпочтений. - И. Я.) заключается в простой несовместимости с традиционной теорией предпочтений и имеет широкие возможности использования в сфере экономической теории для определения приоритетов научных исследований. Данное противоречие является более глубоким, чем простое отсутствие транзитивности или далее стохастической транзитивности. Оно предполагает, что отсутствуют изначальные оптимизационные принципы, критерии любого рода даже в условиях простейшего человеческого выбора и что регулярности в поведении индивида, совершающего выбор, которые являются основополагающими по сравнению с поведением на рынке, могут быть результатом принципов совершенно другого рода, отличающихся от данных традиционно принимаемых" (Grether D., Plott С. Economic Theory of Choice and the Preference Reversal Phenomenon // American Economic Review. 1979. Vol. 69, No 4. P. 623).