Эконометрика - Новиков А.И. - Учебное пособие


Эконометрика - Новиков А.И. - Учебное пособие

Скачать бесплатно учебное пособие: Эконометрика, Новиков А.И.Год выпуска: 2007

Автор: Новиков А.И.

Жанр: Экономика

Издательство: «ИНФРА-М»

Формат: PDF

Качество: OCR

Количество страниц: 144

Описание: В современных программах подготовки экономистов курс эконометрики наряду с микро- и макроэкономикой занял одно из ключевых мест.
Экономисты используют количественные данные для наблюдения за развитием экономики, для ее анализа и прогнозов. Набор статистических методов, используемых для этих целей, и составляет в совокупности эконометрику.
При изложении курса эконометрики используется минимальный математический аппарат, основанный на понятиях и свойствах ковариации и дисперсии. В начале учебного пособия «Эконометрика» приведены необходимые элементы математической статистики. Все излагаемые методы и подходы в эконометрике иллюстрируются примерами и упражнениями с использованием пакета анализа данных Excel.
Книга «Эконометрика» предназначена студентам, впервые приступающим к изучению эконометрики.
Содержание учебного пособия
«Эконометрика»


Типы данных
Классы моделей
Основные этапы аксонометрического моделирования
Типы зависимостей
Элементы математической статистики
  1. Операция суммирования
  2. Случайные величины
  3. Числовые характеристики распределения
  4. Точечные и интервальные оценки
  5. Проверка статистических гипотез
  6. Ковариация и корреляция
Модель парной регрессии
  1. Метод наименьших квадратов
  2. Анализ вариации зависимой переменной
    • F-тест на качество оценивания
    • Средняя ошибка аппроксимации
Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
  1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии
  2. Предпосылки регрессионного анализа
    1. Условия Гаусса — Маркова
    2. Теорема Гаусса — Маркова
    3. Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии
    4. Статистические свойства МНК-оценок (а, b)
  3. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии (а, b)
    1. Проверка гипотезы H0: β = β0
    2. Проверка гипотезы H0: β = 0
    3. Пакет анализа Excel (программа «Регрессия»)
    4. Взаимозависимость критериев
  4. Прогнозирование в регрессионных моделях
  5. Нелинейные регрессии
Модель множественной регрессии
  1. Анализ вариации зависимой переменной
  2. Проверка статистических гипотез
    1. Проверка гипотезы H0: β1 = 0
    2. Проверка гипотезы H0: β1 = β2 = ... = βk = 0
    3. Проверка гипотезы H0: βk+1 = βk+2 = ... = βk+m = 0
    4. Проверка гипотезы H0: β' = β'' (тест Чоу)
  3. Мультиколлинеарность
  4. Спецификация и классификация переменных в уравнениях регрессии
    1. Замещающие переменные
    2. Фиктивные переменные
    3. Лаговые переменные
  5. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения
  6. Метод инструментальных переменных
  7. Производственная функция Кобба — Дугласа
  8. Понятие о временных рядах
    1. Выявление основной тенденции развития
    2. Анализ аддитивной модели
    3. Применение фиктивных переменных при моделировании временных рядов
    4. Анализ мультипликативной модели
    5. Автокорреляция уровней временного ряда
Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
  1. Обнаружение гетероскедастичности
    1. Тест ранговой корреляции Спирмена
    2. Тест Голдфельда — Квандта
    3. Тест Глейзера
  2. Метод взвешенных наименьших квадратов
  3. Обнаружение автокорреляции
    1. Обнаружение автокорреляции первого порядка
    2. Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной
  4. Авторегрессионное преобразование
Динамические эконометрические модели
  1. Модели с распределенным лагом
    1. Модель геометрических лагов (модель Койка)
    2. Модель полиномиальных лагов (метод Алмона)
  2. Модели авторегрессии
  3. Примеры моделей с лакированными переменными
    1. Модель частичной корректировки
    2. Модель адаптивных ожиданий
Системы одновременных уравнений
  1. Структурная и приведенная формы уравнений
  2. Оценивание параметров структурной модели
    1. Методы оценивания структурных уравнений различных видов
    2. Порядковое условие для идентификации
    3. Ненулевое ограничение
  3. Анализ методов оценивания
    1. Приложение (математико-статистические таблицы)
    2. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровнях значимости 0,10; 0,05; 0,01
    3. Критические значения F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05
    4. Критические значения коэффициентов корреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01
    5. Критические значения коэффициентов автокорреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01
    6. Значения d1 и d2 критерия Дарбина — Уотсона при уровне значимости 0,05
Список рекомендуемой литературы
icon скачать учебное пособие: Эконометрика - Новиков А.И. (4.02 Мбайт)
Комментарии (0)add comment

Написать комментарий
меньше | больше

busy