Эконометрика - Новиков А. И. - Учебник

Описание: В современных программах подготовки экономистов курс эконометрики наряду с микро- и макроэкономикой занял одно из ключевых мест.
Экономисты используют количественные данные для наблюдения за развитием экономики, для ее анализа и прогнозов. Набор статистических методов, используемых для этих целей, и составляет в совокупности эконометрику. При изложении курса эконометрики используется минимальный математический аппарат, основанный на понятиях и свойствах ковариации и дисперсии. В начале учебного пособия «Эконометрика» приведены необходимые элементы математической статистики.

Все излагаемые методы и подходы в эконометрике иллюстрируются примерами и упражнениями с использованием пакета анализа данных Excel.
Книга «Эконометрика» предназначена студентам, впервые приступающим к изучению эконометрики.

---

«Эконометрика»

Элементы математической статистики

1. Операция суммирования
2. Случайные величины
3. Числовые характеристики распределения
4. Точечные и интервальные оценки
5. Проверка статистических гипотез
6. Ковариация и корреляция

Модель парной регрессии

1. Метод наименьших квадратов
2. Анализ вариации зависимой переменной
   • F-тест на качество оценивания
   • Средняя ошибка аппроксимации

Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез

1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии
2. Предпосылки регрессионного анализа
   1. Условия Гаусса — Маркова
   2. Теорема Гаусса — Маркова
   3. Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии
   4. Статистические свойства МНК-оценок (а, b)
3. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии (а, b)
   1. Проверка гипотезы H₀: β = β₀
   2. Проверка гипотезы H₀: β = 0
   3. Пакет анализа Excel (программа «Регрессия»)
   4. Взаимозависимость критериев
4. Прогнозирование в регрессионных моделях
5. Нелинейные регрессии

Модель множественной регрессии

1. Анализ вариации зависимой переменной
2. Проверка статистических гипотез
   1. Проверка гипотезы H₀: β₁ = 0
   2. Проверка гипотезы H₀: β₁ = β_{2 = ... =} β_k = 0
   3. Проверка гипотезы H₀: β_k+1 = βk+_{2 = ... =} β_k+m = 0
   4. Проверка гипотезы H₀: β' = β'' (тест Чоу)
3. Мультиколлинеарность
4. Спецификация и классификация переменных в уравнениях регрессии
   1. Замещающие переменные
   2. Фиктивные переменные
   3. Лаговые переменные
5. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения
6. Метод инструментальных переменных
7. Производственная функция Кобба — Дугласа
8. Понятие о временных рядах
   1. Выявление основной тенденции развития
   2. Анализ аддитивной модели
   3. Применение фиктивных переменных при моделировании временных рядов
   4. Анализ мультипликативной модели
   5. Автокорреляция уровней временного ряда

Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена

1. Обнаружение гетероскедастичности
   1. Тест ранговой корреляции Спирмена
   2. Тест Голдфельда — Квандта
   3. Тест Глейзера
2. Метод взвешенных наименьших квадратов
3. Обнаружение автокорреляции
   1. Обнаружение автокорреляции первого порядка
   2. Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной
4. Авторегрессионное преобразование

Динамические эконометрические модели

1. Модели с распределенным лагом
   1. Модель геометрических лагов (модель Койка)
   2. Модель полиномиальных лагов (метод Алмона)
2. Модели авторегрессии
3. Примеры моделей с лакированными переменными
   1. Модель частичной корректировки
   2. Модель адаптивных ожиданий

Системы одновременных уравнений

1. Структурная и приведенная формы уравнений
2. Оценивание параметров структурной модели
   1. Методы оценивания структурных уравнений различных видов
   2. Порядковое условие для идентификации
   3. Ненулевое ограничение
3. Анализ методов оценивания
   1. Приложение (математико-статистические таблицы)
   2. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровнях значимости 0,10; 0,05; 0,01
   3. Критические значения F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05
   4. Критические значения коэффициентов корреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01
   5. Критические значения коэффициентов автокорреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01
   6. Значения d₁ и d₂ критерия Дарбина — Уотсона при уровне значимости 0,05

Список рекомендуемой литературы

---

скачать учебное пособие: Эконометрика - Новиков А.И. (4.02 Мбайт)

---