Эконометрика - Носко В.П. - Учебник


Эконометрика - Носко В.П. - Учебник

Скачать бесплатно учебник: Эконометрика, Носко В.П.Год выпуска: 2011

Автор: Носко В.П.

Жанр: Экономика

Издательство: «Дело» РАНХиГС

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 672

Описание: Учебник «Эконометрика» содержит изложение основ эконометрики и написан на базе курсов лекций, прочитанных автором в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и на отделении экономики экономического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Учебник «Эконометрика» состоит из четырех частей, объединенных в две книги. В первой части изучаются линейные модели регрессии, методы статистического анализа таких моделей, методы выявления нарушений стандартных предположений, лежащих в основе статистического анализа линейных моделей, и методы коррекции статистических выводов при выявлении таких нарушений. Во второй части рассматриваются модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных, в третьей — модели одновременных уравнений, модели, объясняющие наличие или отсутствие у субъекта некоторого признака значениями тех или иных характеристик субъекта, модели с цензурированными данными, модели, служащие для описания панельных данных. Четвертая часть содержит дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.), в ней также рассматривается модель стохастической границы производственных возможностей. Материал каждой части рассчитан на изучение его в течение одного семестра (2 часа лекций и 2 часа практических занятий в неделю).
Каждая часть учебника «Эконометрика» состоит из разделов, объединяющих несколько тем. В конце темы приводятся контрольные вопросы, позволяющие закрепить усвоенный материал. В каждой части имеется набор заданий для самостоятельной работы и работы в компьютерном классе под руководством преподавателя. Методические указания по выполнению практических заданий на компьютере ориентированы в основном на использование пакета эконо-метрического анализа Econometric Views, а для некоторых разделов курса — на использование пакета Stata. В конце каждой части приведен словарь употребляемых в ней терминов.
Для удобства читателя при первом упоминании в тексте основные термины выделяются жирным шрифтом, а в скобках приводятся их англоязычные эквиваленты. Некоторые слова или целые предложения, требующие привлечения внимания читателя, выделены светлым курсивом.
Автор считает своим приятным долгом выразить признательность академику РАН Револьду Михайловичу Энтову и доктору экономических наук Сергею Германовичу Синельникову-Мурылеву, которые инициировали работу по написанию данного учебника и поддерживали автора на всех этапах этой продолжительной работы. В значительной мере на изложение материала повлияли заинтересованные обсуждения лекций автора по различным аспектам эконометрических исследований в коллективе Института экономики переходного периода (в настоящее время - Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара). Автор благодарен Марине Юрьевне Турунцевой и Илье Борисовичу Воскобойникову, которые внимательно прочитали материал, вошедший во вторую часть учебника, и сделали ряд замечаний, способствовавших улучшению изложения. Автор весьма признателен Ирине Михайловне Промахиной, апробировавшей все задания, содержащиеся в учебнике, на занятиях со студентами отделения экономики экономического факультета Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, что позволило устранить имевшиеся неточности в формулировках заданий и в методических указаниях по их выполнению. Автор благодарен Надежде Викторовне Андриановой за тщательную правку текста при подготовке учебника к изданию.
Учебник «Эконометрика» предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.
Содержание учебника
«Эконометрика»


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕТОДЫ

ЭКОНОМЕТРИКА И ЕЕ СВЯЗЬ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
  1. Модели связи и модели наблюдений; эконометрическая модель, подобранная модель
  2. Метод наименьших квадратов. Прямолинейный характер связи между двумя экономическими факторами
  3. Примеры подбора линейных моделей связи между двумя факторами. Ложная линейная связь
  4. Нелинейная связь между экономическими факторами
ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ НАБЛЮДЕНИЙ. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
  1. Линейные модели с несколькими объясняющими переменными. Оценивание и интерпретация коэффициентов
  2. Свойства оценок коэффициентов при стандартных предположениях о вероятностной структуре ошибок. Доверительные интервалы для коэффициентов
Приложение П-2а. Случайные векторы и их характеристики
Приложение П-26. Многомерное нормальное распределение

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ, ВЫБОР «НАИЛУЧШЕЙ» МОДЕЛИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО ОЦЕНЕННОЙ МОДЕЛИ
  1. Проверка статистических гипотез о значениях отдельных коэффициентов и общей линейной гипотезы
  2. Использование F-статистики для редукции исходной эконометрической модели. Проверка односторонних гипотез
  3. Сравнение альтернативных моделей. Мультиколлинеарность. Прогнозирование по оцененной модели
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О МОДЕЛИ НАБЛЮДЕНИЙ
  1. Графические методы
  2. Формальные статистические критерии
УЧЕТ НАРУШЕНИЙ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О МОДЕЛИ
  1. Включение в модель фиктивных переменных
  2. Учет гетероскедастичности
  3. Учет автокоррелированности ошибок
ОСОБЕННОСТИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ
  1. Линейные регрессионные модели со стохастическими объясняющими переменными
  2. Метод инструментальных переменных
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ ARMA
  1. Стационарные модели ARMА
  2. Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений
Приложение П- 7. Проверка гипотезы случайности
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
  1. Асимптотическая обоснованность стандартных процедур
  2. Динамические модели. Векторная авторегрессия
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ ARIMA
  1. Нестационарные ARMA модели
  2. Проблема различения TS- и AS-рядов. Гипотеза единичного корня
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ TS- И DS-РЯДОВ
  1. Критерии Дики—Фуллера. Многовариантные процедуры проверки гипотезы единичного корня
  2. Обзор некоторых других процедур
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. КОИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК
  1. Проблема ложной регрессии. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок
  2. Оценивание коинтегрированных систем временных рядов
  3. Оценивание ранга коинтеграции и модели коррекции ошибок методом Йохансена
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Литература
скачать учебник: Эконометрика - Носко В.П.
Комментарии (2)add comment

Valentine said:

Большое спасибо! Жду второй том
05 Октябрь, 2015

ulenmyobius said:

Спасибо! Ждём 2-й том.
22 Май, 2012

Написать комментарий
меньше | больше

busy